Che cos'è l'indicatore stocastico veloce?

L'indicatore stocastico veloce (%K) è un indicatore tecnico di momentum che mira a misurare l'andamento dei prezzi e identificare le inversioni di tendenza. L'indicatore è stato sviluppato dal commerciante di titoli e analista tecnico George Lane.

L'indicatore è guidato da due parametri:il periodo di ricerca e il parametro di livellamento. Il periodo di ricerca è il periodo durante il quale viene calcolato l'oscillatore. Il parametro di livellamento è il numero di periodi durante i quali la media mobileMedia mobileUna media mobile è un indicatore tecnico che gli analisti di mercato e gli investitori possono utilizzare per determinare la direzione di un trend. Riassume i punti dati dell'oscillatore viene calcolato. Si chiama oscillatore perché il valore dell'indicatore oscilla tra 0 e 100. Può essere calcolato come segue:

In cui si:

• C =Prezzo corrente
• l =Periodo Basso
• h =Periodo alto
• %K =L'oscillatore veloce calcolato usando la formula sopra

Il periodo di ricerca è di solito 5 giorni o 14 giorni, ma può essere qualsiasi numero compreso tra 5 giorni e 21 giorni. L'indicatore non è efficace su periodi più lunghi perché, per periodi più lunghi, le quotazioni azionarie tendono ad assumere una tendenza al rialzo.

C'è anche una seconda quantità calcolata nota come %D, che è la SMA a 3 giorni del %K. È una versione livellata di %K. Viene calcolato perché %K è un indicatore volatile e può portare a segnali spuri. Una versione livellata (%D) si muove molto più lentamente di %K; quindi i segnali generati indicano una tendenza più forte.

Interpretazione

L'oscillatore stocastico veloce (%K) è un indicatore di momentumIndicatori di momentumGli indicatori di momentum sono strumenti utilizzati dai trader per comprendere meglio la velocità o il tasso con cui cambia il prezzo di un titolo. Quantità di moto, ed è utilizzato per identificare la forza delle tendenze nei movimenti dei prezzi. Può essere utilizzato per generare segnali di ipercomprato e ipervenduto. Tipicamente, un titolo è considerato ipercomprato se la %K è superiore a 80 e ipervenduta se la %K è inferiore a 20. Altri livelli ampiamente utilizzati sono 75 e 25, rispettivamente.

I livelli di cui sopra possono essere utilizzati come acquisto (%K inferiore a 20) o vendita (%K superiore a 80) per creare una semplice strategia di trading meccanico. In pratica, le soglie sono utilizzate in combinazione con altri indicatori e fungono da segnali di avvertimento.

La strategia di George Lane

Giorgio Lane, il creatore dell'indicatore, suggerisce la seguente strategia. Considera le soglie di ipercomprato e ipervenduto come precondizioni. Una volta che gli indicatori hanno raggiunto tali livelli, il commerciante deve cercare una divergenza. Una divergenza è quando il prezzo si muove in una direzione diversa dall'indicatore. Ci sono due tipi di divergenze, divergenza del toro e divergenza dell'orso.

1. Divergenza del toro

La divergenza rialzista viene utilizzata per identificare i segnali di acquisto. Quando l'oscillatore stocastico scende al di sotto di 20, il commerciante dovrebbe cercare due ulteriori condizioni. Primo, il trader dovrebbe controllare se il %K è sceso al di sotto di %D, quindi vedere se c'è una divergenza nel movimento di %K e il prezzo delle azioni.

Se il prezzo delle azioni è sceso ulteriormente, ma il %K aumenta, allora è un'inversione di tendenza. Secondo l'analisi dell'oscillatore stocastico, è un segnale di acquisto, e il commerciante deve effettuare un ordine di acquisto. Il titolo viene venduto quando l'oscillatore supera 80, e viene generato un segnale di vendita.

2. Bear Divergence

La divergenza orso viene utilizzata per identificare i segnali di vendita. Quando l'indicatore stocastico sale sopra 80, è il presupposto per cercare la divergenza dell'orso. Una divergenza orso si verifica quando %K è superiore a %D.

Ulteriore, il prezzo delle azioni fa un massimo mentre l'oscillatore (%K) scende. Indica una debolezza nel trend rialzista e che il prezzo potrebbe iniziare a scendere. Secondo l'analisi dell'oscillatore stocastico, è un segnale di vendita, e il trader dovrebbe effettuare un ordine di vendita. Il titolo viene riacquistato quando viene generato il segnale di acquisto successivo.

Il suddetto sistema può essere utilizzato anche per un quadro long-short, dove, invece di vendere solo le azioni, il trader può shortare attivamente il titolo quando un segnale di vendita viene generato dall'indicatore. È una strategia più rischiosa, ma può essere utilizzata come strategia che segue il trend per la copertura del rischio di coda.

Esercitazione su Excel

L'indicatore stocastico lento può essere facilmente calcolato utilizzando MS Excel. Quello che segue è un breve tutorial su come calcolare l'indicatore.

Passo 1 :Raccogliere i prezzi di chiusura giornalieri dell'indice o del titolo da studiare.

Passo 2 :Calcola l'oscillatore stocastico veloce nel periodo di ricerca desiderato (5-21 giorni). Utilizzare le funzioni MIN() e MAX() per calcolare il prezzo basso (L) e il prezzo massimo (H), rispettivamente. Calcola la %K veloce usando la formula sopra. (Vedi sotto)

Passaggio 3 :Calcola la media mobile semplice a 3 giorni dell'oscillatore stocastico veloce (Fast %K) per ottenere la %D (equivalente allo Slow %K).

Strategia di trading

Una semplice strategia di trading che utilizza l'indicatore stocastico veloce può essere eseguita come segue:

L'indicatore stocastico genera segnali di acquisto e vendita. I segnali possono essere utilizzati per creare una strategia dedicata lunga o corta, così come una strategia lungo-breve. Nella nostra strategia, il segnale di acquisto viene generato quando la %K scende sotto 20, e un segnale di vendita viene attivato quando la %K sale sopra 80.

La strategia è una strategia long-short. Quando viene attivato il segnale di acquisto, la strategia è lunga l'indice S&P 500 l'indice S&P 500 l'indice Standard and Poor's 500, abbreviato come indice S&P 500, è un indice che comprende le azioni di 500 società quotate in borsa con un peso del 100%. D'altra parte, quando viene generato un segnale di vendita, la strategia è short sull'indice S&P 500 con un peso negativo del 50%.

Il risultato di seguire la strategia di cui sopra è riassunto di seguito:

Il rendimento totale della strategia nel periodo di backtest è -15%, rispetto a un semplice acquisto e mantenimento dell'indice S&P 500 nello stesso periodo, che sarebbe tornato vicino al 50%. È una strategia non redditizia a lungo termine, ma il grafico rivela qualcosa di interessante. La parte breve della strategia è efficace nel fare soldi durante un drawdown. È ulteriormente supportato dal fatto che l'indicatore genera più segnali di vendita che segnali. (Vedi Figura 4 di seguito).

Indicatore veloce vs. lento

L'indicatore stocastico veloce è molto più volatile dell'indicatore lento. Genera molti più segnali di acquisto e vendita rispetto all'indicatore lento. Se seguito ingenuamente, la discontinuità dell'indicatore veloce può portare a maggiori costi di transazioneCosti di transazioneI costi di transazione sono costi sostenuti che non maturano per nessun partecipante alla transazione. Sono costi irrecuperabili risultanti dal commercio economico in un mercato. In economia, la teoria dei costi di transazione si basa sul presupposto che le persone siano influenzate dall'interesse personale competitivo. a causa dei numerosi segnali di trading. I segnali generati potrebbero non essere così forti, e potrebbero esserci perdite a causa di una decisione errata.

L'indicatore veloce è anche più incline a rimanere bloccato agli estremi di 0 e 100 per periodi di tempo più lunghi rispetto all'indicatore lento. Quindi, l'indicatore stocastico lento è stato sviluppato per superare l'elevata volatilità dell'indicatore veloce.

Risorse addizionali

Per continuare a imparare e far progredire la tua carriera, saranno utili le seguenti risorse:

• Analisi tecnica avanzataAnalisi tecnica avanzata L'analisi tecnica avanzata di solito implica l'utilizzo di più indicatori tecnici o di un metodo piuttosto sofisticato (ad es. complesso) indicatore. "sofisticato"
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum investing è una strategia di investimento finalizzata all'acquisto di titoli che hanno mostrato una tendenza al rialzo dei prezzi o titoli di vendita allo scoperto che
• Indicatore tecnicoIndicatore tecnicoUn indicatore tecnico è un modello matematico derivato da dati storici utilizzati da trader tecnici o investitori per prevedere il prezzo futuro
• VolatilityVolatilityLa volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi