Cosa sono i ritracciamenti di Fibonacci?

Un ritracciamento di Fibonacci è un indicatore tecnicoIndicatore tecnicoUn indicatore tecnico è un modello matematico derivato da dati storici utilizzati da trader tecnici o investitori per prevedere il prezzo futuro utilizzato per identificare i livelli di supporto e resistenza in una serie temporale di prezzi o livelli di indice. A differenza di molti indicatori tecnici, I ritracciamenti di Fibonacci non possono essere utilizzati direttamente per generare segnali di acquisto e vendita. Anziché, sono usati come guide insieme ad altri indicatori per prendere decisioni di trading.

La sequenza di Fibonacci

Perché i ritracciamenti di Fibonacci sono chiamati così? L'indicatore prende il nome dalla nota sequenza matematica chiamata sequenza di Fibonacci. È una sequenza semplice che può essere generata da due regole di base:

• I primi due elementi della sequenza sono 0 e 1, rispettivamente.
• Ulteriori termini sono generati come somma dei due elementi precedenti.

La seguente formula riassume la sequenza:

Usando la formula, otteniamo la seguente sequenza:

Una proprietà speciale dei numeri di Fibonacci è che certi rapporti dei suoi elementi rimangono costanti. Sono i rapporti di un elemento a _n ai suoi elementi precedenti a _n-1 , un _n-2 , e un _n-3 . I rapporti sono illustrati nel grafico sottostante.

L'asse orizzontale è n, e l'asse verticale è il rapporto. Come si evince dal grafico, i rapporti rimbalzano per n piccolo, ma per n maggiore di 5, i rapporti si stabilizzano.

I rapporti formano i livelli di supporto o resistenza nell'analisi del ritracciamento di Fibonacci. I livelli importanti sono il 61,8% (a _n-1 / un _n ), 38,2% (a _n-2 / un _n ), e 23,6% (a _n-3 / un _n ). Ci sono altri livelli importanti come il 78,6% e il 50%, che non sono rapporti di Fibonacci ma sono comunque importanti. Il livello del 78,6% è dato dalla radice quadrata del 61,8%, mentre il livello del 50% è una convenzione comune.

Vi sono anche livelli superiori che sono dati dai reciproci dei suddetti rapporti, per esempio., 1.618 (a _n / un _n-1 ).

Condurre l'analisi dei ritracciamenti di Fibonacci

Per iniziare l'analisi dei ritracciamenti di Fibonacci, trovare una forte tendenza al rialzo o al ribasso del prezzo delle azioni. L'intervallo di studio per l'analisi sono i punti alti e bassi della tendenza studiata. I livelli dei ritracciamenti di Fibonacci sono calcolati in base ai due punti.

Ritracciamento di Fibonacci con trend ribassista

Per creare un ritracciamento di Fibonacci in un trend ribassista, scegli il prezzo alto e il prezzo basso. La coppia definisce l'intervallo da cui verranno calcolati i livelli di Fibonacci. I livelli del trend ribassista possono essere calcolati utilizzando la seguente semplice formula:

Il livello di Fibonacci si riferisce ai livelli derivati ​​sopra, per esempio., 38,2%, 61,8%, 23,6%, ecc. Una volta calcolato, i livelli sono sovrapposti al grafico dei prezzi per ottenere intuizioni sul futuro livello di supporto o resistenza.

Applichiamo la formula a una serie di prezzi reali. Iniziamo con la serie storica dei prezzi giornalieri di Wajax Corporation (WJX.TO) - una società di costruzioni con sede a Mississauga, Ontario. La cronologia dei prezzi copre l'anno 2020, ma scegliamo il periodo da gennaio a marzo 2020. Questo periodo ha visto una forte tendenza al ribasso del prezzo.

Per la fascia di studio, scegliamo il prezzo alto di $ 14,87 per azione e un prezzo minimo di $ 5,70 per azione. Produce i livelli dei prezzi di Fibonacci di $ 9,20 (livello del 38,2%), $ 10,20 (livello 50%), e $ 12,40 (livello del 61,8%). I livelli sono visibili nel grafico sottostante. Ora, seguiamo il prezzo nei prossimi mesi.

Come si evince dal grafico, il prezzo non rompe il livello di resistenza del 38,2% per tre mesi. Alla fine rompe il livello del 38,2% e attraversa il livello del 50% al prezzo di circa $ 11,70 per azione. Però, raggiunge presto il livello di resistenza del 61,8%, che non attraversa per il resto del periodo di studio.

La linea di fondo

La conclusione dell'analisi di cui sopra è che un trader può utilizzare i livelli di Fibonacci come livelli di avviso mentre prende una decisione di trading. Per esempio, se il prezzo si avvicina a determinati livelli di resistenza, il trader può decidere di piazzare un ordine di vendita per massimizzare i profitti.

Ritracciamento di Fibonacci al rialzo

Per creare livelli di ritracciamento di Fibonacci per una tendenza al rialzo, scegli i livelli di prezzo alto e basso. I livelli verranno utilizzati per calcolare i livelli di prezzo di Fibonacci. La seguente formula può essere utilizzata per calcolare i livelli di prezzo per un trend rialzista:

I livelli di Fibonacci utilizzati sono gli stessi dei calcoli del trend ribassista, cioè. 38,2%, 50%, 61,8%, e 78,6%.

Applichiamo l'analisi di cui sopra ai prezzi reali delle azioni. Scegliamo di nuovo Wajax Corp. (WJX.TO), ma qui, scegliamo un intervallo di date diverso da giugno 2020 a dicembre 2020. Durante il periodo, il prezzo è passato da $ 8,50 per azione a $ 18,40 per azione. Produce i livelli di prezzo di $ 14,4 0 (livello del 38,2%), $ 13,30 (livello 50%), e $ 12,17 (livello del 61,8%).

Guardando il grafico sottostante, è chiaro che i livelli di ritracciamento di Fibonacci formano forti livelli di supporto per il prezzo. In tal caso, i livelli del 61,8% dimostrano un forte livello di supporto, che una volta incrociato vale per il resto del periodo di studio.

La linea di fondo

Il punto chiave è che in un trend rialzista, un trader può utilizzare i livelli di Fibonacci per inserire ordini di acquisto quando viene raggiunto un certo livello di resistenza. La scommessa implicita è che il prezzo sarà al suo livello più basso dato il trend e probabilmente si riprenderà.

Per saperne di più

Per continuare ad avanzare nella tua carriera, le risorse aggiuntive di seguito saranno utili:

• Analisi tecnica avanzataAnalisi tecnica avanzata L'analisi tecnica avanzata di solito comporta l'utilizzo di più indicatori tecnici o di un metodo piuttosto sofisticato (ad es. complesso) indicatore. "sofisticato"
• FattorialeFactorialIl fattoriale (indicato o rappresentato come n!) per un numero positivo o intero (indicato con n) è il prodotto di tutti i numeri positivi
• Linea di resistenzaLinea di resistenzaUna linea di resistenza, a volte noto anche come Speed ​​Line, aiuta a identificare le tendenze delle azioni e i livelli di supporto e resistenza. Le linee di resistenza sono strumenti di indicazione tecnica utilizzati dagli analisti azionari e dagli investitori per determinare l'andamento del prezzo di uno specifico titolo.
• Trading RangeTrading RangeUn trading range è il movimento verticale del prezzo tra un soffitto resistente e un piano di supporto per un periodo di tempo. Intervallo di scambio spesso