Cosa sono gli indicatori di momentum?

Gli indicatori di momentum sono strumenti utilizzati dai trader per ottenere una migliore comprensione della velocità o del tasso a cui il prezzo di un titoloTitoli pubbliciTitoli pubblici, o titoli negoziabili, sono investimenti che possono essere negoziati apertamente o facilmente in un mercato. I titoli sono basati su azioni o debiti. i cambiamenti. Gli indicatori di momentum sono utilizzati al meglio con altri indicatori e strumenti perché non funzionano per identificare la direzione del movimento, solo il periodo di tempo in cui si verifica la variazione di prezzo.

Vantaggi degli indicatori di momentum

Gli indicatori di momentum mostrano il movimento del prezzo nel tempo e quanto forti sono/saranno tali movimenti, indipendentemente dalla direzione in cui si muove il prezzo, su, o giù.

Gli indicatori di momentum sono anche particolarmente utili, poiché aiutano i trader e gli analisti a individuare i punti in cui il mercato può e si invertirà. I punti sono identificati attraverso la divergenza tra il movimento dei prezzi e il momentum.

Poiché gli indicatori di momentum mostrano la forza relativa dei movimenti di prezzo ma tralasciano la direzionalità dei movimenti di prezzo, tali indicatori sono meglio utilizzati in combinazione con altri indicatori tecnici - come le linee di tendenza e le medie mobili. La media mobile adattiva di Kaufman (KAMA) La media mobile adattiva di Kaufman (KAMA) è stata sviluppata dal teorico finanziario quantitativo americano, Perry J. Kaufman, nel 1998. La tecnica iniziò nel 1972 ma Kaufman la presentò ufficialmente al pubblico attraverso il suo libro, "Sistemi e metodi di trading". A differenza di altre medie mobili, che mostrano le tendenze e le direzioni dei prezzi.

Comprendere la divergenza

La divergenza si verifica quando, Per esempio, il prezzo di un'azione è in continua evoluzione verso il basso, seguendo insieme all'indicatore di slancio utilizzato (che segnala un forte slancio), ma poi l'indicatore di momentum gira al rialzo o non continua più a seguire il movimento al ribasso dei prezzi. Significa che l'indicatore si è discostato dal movimento dei prezzi e indica che lo slancio dell'attuale movimento dei prezzi sta fallendo.

Il grafico seguente mostra come il Relative Strength Index (RSI)Relative Strength Index (RSI)Il Relative Strength Index (RSI) è uno degli oscillatori di momentum più popolari e ampiamente utilizzati. È stato originariamente sviluppato dal famoso ingegnere meccanico diventato analista tecnico, J. Welles Wilder. L'RSI misura sia la velocità che il tasso di variazione dell'indicatore di momentum del prezzo che rivela imminenti cambiamenti nella direzione del prezzo quando il movimento dell'RSI diverge dalla direzione del movimento dei prezzi nella coppia di valute AUD/USD.

La divergenza è in genere un'indicazione che l'attuale tendenza dei prezzi, a causa del segnale che lo slancio si sta fermando, sta probabilmente volgendo al termine e sta per invertirsi. Quando il movimento dei prezzi e il momentum divergono al rialzo, è un rialzo Rialzista e Ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti in base a movimenti di prezzo positivi o negativi. Un mercato ribassista è in genere considerato esistere quando c'è stato un calo dei prezzi del 20% o più dal picco, e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un fondo di mercato. divergenza. Se il movimento dei prezzi e l'indicatore di momentum si muovessero continuamente verso l'alto e l'indicatore di momentum si spostasse improvvisamente verso il basso, sarebbe una divergenza ribassista.

Indicatori di momentum popolari

Ci sono una varietà di indicatori di momentum che i trader possono utilizzare. Però, ce ne sono alcuni che sono molto popolari tra i commercianti e ampiamente utilizzati.

1. Divergenza della convergenza della media mobile (MACD)

The Moving Average Convergence Divergence (MACD) Oscillatore MACD - Analisi tecnica L'oscillatore MACD viene utilizzato per esaminare la convergenza e la divergenza della media mobile a breve termine. L'oscillatore MACD è un indicatore tecnico a doppio taglio in quanto offre a trader e analisti la possibilità di seguire le tendenze del mercato, oltre a misurare lo slancio delle variazioni di prezzo. è uno degli indicatori di momentum più popolari. Il MACD utilizza due indicatori, le medie mobili, trasformandoli in un oscillatore prendendo la media più lunga dalla media più breve. Significa che il MACD indica il momento mentre oscilla tra le medie mobili mentre convergono, sovrapposizione, e allontanarsi l'uno dall'altro.

Come menzionato sopra, il MACD utilizza due medie mobili. Mentre è a discrezione del trader o dell'analista, l'indicatore utilizza tipicamente le medie mobili esponenziali a 12 e 26 giorni (EMA), sottraendo i 26 giorni dai 12 giorni. Il risultato è la linea MACD, che viene quindi solitamente rappresentato graficamente con un'EMA a 9 giorni, agendo come una linea di segnale in grado di identificare le svolte del movimento dei prezzi.

L'aspetto veramente importante del MACD è l'istogramma, che rivela la differenza tra la linea MACD e l'EMA a 9 giorni. Quando l'istogramma è positivo, oltre la linea del punto medio dello zero, ma inizia a scendere verso la linea mediana, segnala una tendenza al rialzo indebolita. Il rovescio della medaglia, quando l'istogramma è negativo, sotto la linea del punto zero, ma comincia a salire verso di essa, segnala che la tendenza al ribasso si sta indebolendo.

2. Indice di forza relativa (RSI)

Il Relative Strength Index (RSI) è un altro popolare indicatore di momentum. Anche un oscillatore, l'RSI funge da metrica per le variazioni di prezzo e la velocità con cui cambiano. L'indicatore oscilla avanti e indietro tra zero e 100. I segnali possono essere individuati da trader e analisti se cercano divergenze, oscillazioni fallite dell'oscillatore, e quando l'indicatore attraversa la linea centrale.

Eventuali valori RSI in aumento superiori a 50 segnalano positivo, slancio al rialzo, anche se, se l'RSI raggiunge 70 o più, è spesso un'indicazione di condizioni di ipercomprato. Al contrario, Le letture RSI che scendono al di sotto di 50 mostrano negative, slancio al ribasso. Se le letture RSI sono inferiori a 30, anche se, è indice di possibili condizioni di ipervenduto.

3. Indice direzionale medio (ADX)

Finalmente, l'Indice direzionale medio (ADX) Indicatore ADX - Analisi tecnica L'ADX sta per indice di movimento direzionale medio. L'indicatore ADX è un indicatore della forza del trend, comunemente usato nel trading di futures. Però, da allora è stato ampiamente applicato dagli analisti tecnici praticamente a ogni altro investimento negoziabile, dalle azioni al forex agli ETF. deve essere menzionato. In realtà, creatore Welles Wilder ha stabilito il sistema di movimento direzionale - composto da ADX, l'indicatore di direzione negativo (-DI), e l'indicatore direzionale Plus (+DI) – come un gruppo che potrebbe essere utilizzato per misurare sia lo slancio che la direzione dei movimenti dei prezzi.

L'ADX è derivato dalle medie livellate di -DI e +DI, che derivano a loro volta dal confronto di due minimi consecutivi e dei rispettivi massimi. L'indice è la parte del sistema di movimento direzionale che funge da metrica per la forza di un trend, indipendentemente dalla sua direzione. È importante notare che con ADX, valori di 20 o superiori suggeriscono la presenza di una tendenza. Per qualsiasi lettura inferiore a 20, il mercato è visto come "senza direzione".

Parola finale

Gli indicatori di momentum sono strumenti vitali per trader e analisti; però, sono raramente usati in isolamento. È più comune utilizzarli con altri indicatori tecnici che rivelano le direzioni delle tendenze. Una volta determinata una direzione, gli indicatori di momentum sono preziosi perché indicano la forza delle tendenze del movimento dei prezzi e quando stanno per finire.

Risorse addizionali

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