Come calcolare la semivarianza
È possibile utilizzare la semivarianza per stimare il rischio di un portafoglio. La semivarianza è un termine statistico che misura come variano le osservazioni all'interno di un campione. Si tratta solo di osservazioni che si trovano al di sotto del valore medio, o significa, del campione. Per calcolare la semivarianza, si sommano i quadrati delle differenze tra la media campionaria e ogni osservazione che scende al di sotto della media, e poi dividere il risultato per il numero di tali osservazioni.
Misurare il rischio
Gli investitori possono utilizzare la semivarianza per misurare il rischio di ribasso di un portafoglio di investimenti. Per esempio, puoi osservare il ritorno del mese precedente su ogni investimento nel tuo portafoglio, calcolare il rendimento medio e rimuovere tutti i punti dati al di sopra della media. Prossimo, applica la formula della semivarianza per trovare la perdita media che è probabile che il portafoglio subisca. Maggiore è la semivarianza, maggiore è il rischio di ribasso del portafoglio. Gli investitori sensibili al rischio possono adottare misure per ridurre il rischio del portafoglio sostituendo gli investimenti con rendimenti più al di sotto della media con quelli più vicini o superiori alla media.
Utilizzo di un foglio di calcolo
È possibile utilizzare un foglio di calcolo per calcolare la semivarianza impostando una colonna con tutti i rendimenti osservati all'interno di un portafoglio, somma la colonna e dividi per il numero di osservazioni per ottenere la media. Prossimo, rimuovere tutte le osservazioni al di sopra della media, e in un'altra colonna sottrarre ogni osservazione rimanente dalla media. In una terza colonna, quadrare le differenze, prendi la somma e dividi per il numero di osservazioni sotto la media. Mentre la semivarianza può indicare la rischiosità relativa di diversi portafogli, non garantisce in alcun modo l'entità delle future perdite di investimento.
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