Trading con spread sui futures:approfondimenti e strumenti | FuturesPlus

L'opportunità bussa a chi ha il trading nel DNA.
La curiosità crea opportunità. Gli insight creano la strategia. I commercianti nati creano il loro destino.

Negoziare spread future con FuturesPlus

Gli spread sui futures sono un approccio utilizzato da alcuni trader per esprimere opinioni sulle relazioni di prezzo relative, sulla struttura dei termini o sulle dinamiche tra mercati. FuturesPlus fornisce strumenti per la ricerca, il filtraggio, l'esecuzione e l'analisi degli spread sia quotati in borsa che sintetici all'interno di un'unica interfaccia.

La seguente panoramica delinea le principali funzionalità di spread trading disponibili all'interno della piattaforma. Il trading di futures e opzioni comporta rischi sostanziali e non è adatto a tutti gli investitori.

Trovare gli spread dei futures

FuturesPlus consente agli utenti di individuare gli strumenti di spread all'interno di Market Explorer.

Inizia digitando un simbolo di radice, come CL per petrolio greggio, nella barra di ricerca. I risultati mostrano due tipi di prodotto:

• Icona blu: Futures definitivi
• Icona rossa: Spread

Passa il mouse sopra l'icona dello spread e seleziona Griglia mercato per caricare gli spread disponibili sul petrolio greggio in una visualizzazione ordinabile.

Perfezionamento della ricerca

I mercati dei futures possono includere numerose combinazioni di spread tra scadenze e strutture. I filtri di ricerca aiutano a restringere i risultati visualizzati.

Per filtrare gli spread:

• Fai clic su Esplora per aprire il pannello Ricerca avanzata.
• Seleziona ECM come lo scambio.
• Scegli Diffusione come tipo di prodotto.
• Inserisci il simbolo della radice (ad esempio, CL).

Per perfezionare ulteriormente:

• Fai clic su Altro per filtrare in base al tipo di diffusione (ad esempio Calendario, Farfalla, Striscia).
• Seleziona Calendario per visualizzare gli spread mensili.
• Scegli un mese a termine specifico, ad esempio settembre, per visualizzare gli spread di calendario del mese iniziale rispetto ai contratti differiti.
• Utilizza Maiusc-clic per selezionare più scadenze e visualizzarle insieme nella griglia di mercato.

Questi filtri consentono agli utenti di organizzare gli spread disponibili in base ai criteri preferiti.

Eseguire con MD Trader

Una volta visualizzati gli spread, gli ordini possono essere inseriti tramite MD Trader.

Fai clic su un'offerta o chiedi di aprire la finestra mobile di MD Trader. Il raggruppamento di MD Trader con Market Grid consente agli utenti di passare da uno spread all'altro mantenendo l'accesso alla scala di esecuzione.

Meccanismi di immissione degli ordini:

• Fai clic su una cella di offerta blu per inviare un ordine di acquisto.
• Fai clic su una cella rossa di richiesta per inviare un ordine di vendita.

All'interno di MD Trader:

• B indica gli ordini di acquisto e visualizza i contratti completati.
• W indica i contratti di lavoro non ancora completati.

Per modificare o annullare:

• Fai clic con il pulsante destro del mouse e trascina per regolare i livelli di prezzo.
• Fare clic con il pulsante sinistro del mouse per annullare.

La velocità di esecuzione e la qualità di esecuzione dipendono dalle condizioni di mercato, dalla liquidità e dal tipo di ordine.

Visualizzazione della struttura dei termini con la matrice di diffusione

La matrice di spread mostra gli spread in un formato griglia.

Nella matrice:

• Il contratto del primo mese appare lungo il lato sinistro.
• I mesi differiti avanzano cronologicamente tra righe e colonne.
• Passando il mouse all'intersezione di due mesi viene visualizzato il prezzo bid/ask per quello spread specifico.
• Le descrizioni comandi forniscono i dettagli del contratto.

Facendo clic su un'offerta o una richiesta si apre un widget di immissione dell'ordine. Una volta compilata, la matrice riflette il numero di contratti detenuti in ciascun mese di scadenza.

Questo formato può aiutare gli utenti a visualizzare le relazioni di prezzo tra i mesi contrattuali. L'identificazione del valore relativo o delle differenze di prezzo non garantisce i risultati dello scambio.

Creazione di spread personalizzati con lo spreader automatico

Lo Spreader automatico consente agli utenti di creare configurazioni di diffusione personalizzate.

Gli utenti possono creare:

• Spread intra-commodity
• Spread tra materie prime

Ad esempio, un utente può costruire uno spread combinando i futures Nasdaq e i futures ES.

All'interno di Auto Spreader, gli utenti possono:

• Regolare i rapporti contrattuali (ad esempio, 3:1 ES rispetto al Nasdaq).
• Modifica moltiplicatori.
• Assegna un nome allo spread.
• Fai clic su Applica per aggiungerlo al pannello di controllo.

Selezionando Apri MD Trader con le gambe mostra i prezzi con spread sintetico insieme ai prezzi per ciascuna tratta, consentendo agli utenti di monitorare i singoli componenti.

Gli spread personalizzati possono comportare complessità e rischi aggiuntivi, inclusi il rischio di legging e le differenze di esecuzione tra i componenti.

Grafici di scambio e spread sintetici

FuturesPlus supporta la creazione di grafici sia per gli spread quotati in borsa che per gli spread sintetici creati in Auto Spreader.

Per tracciare uno spread:

• Apri un grafico vuoto.
• Seleziona il prodotto da diffondere desiderato.

I dati storici sui prezzi possono essere esaminati per scopi analitici. Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri.

La negoziazione di futures e spread sui futures comporta un notevole rischio di perdita e non è adatta a tutti gli investitori. I trader dovrebbero considerare attentamente la loro situazione finanziaria, la tolleranza al rischio e gli obiettivi di trading prima di partecipare.

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