Come viene calcolata la formula della media mobile esponenziale (EMA)?

La media mobile esponenziale (EMA) è un indicatore grafico tecnico che tiene traccia del prezzo di un investimento (come un'azione o una merce) nel tempo. L'EMA è un tipo di media mobile ponderata (WMA) che dà più peso o importanza ai dati recenti sui prezzi. Come la media mobile semplice (SMA), l'EMA viene utilizzato per vedere l'andamento dei prezzi nel tempo, e guardare più EMA contemporaneamente è facile con i nastri a media mobile.

Calcolo SMA ed EMA

L'EMA è progettato per migliorare l'idea di una SMA dando più peso ai dati sui prezzi più recenti, che è considerato più rilevante rispetto ai dati più vecchi. Poiché i nuovi dati hanno un peso maggiore, l'EMA risponde più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto alla SMA.

Punti chiave

• Le medie mobili esponenziali (EMA) sono progettate per vedere le tendenze dei prezzi su intervalli di tempo specifici, come 50 o 200 giorni.
• Rispetto alle medie mobili semplici, Gli EMA danno maggiore peso ai dati recenti (più rilevanti).
• Il calcolo dell'EMA implica l'applicazione di un moltiplicatore alla media mobile semplice (SMA).
• I nastri della media mobile consentono ai trader di vedere più EMA contemporaneamente.

La formula per calcolare l'EMA consiste nell'utilizzare un moltiplicatore e iniziare con la SMA. Ci sono tre passaggi nel calcolo (sebbene le applicazioni grafiche facciano i calcoli per te):

1. Calcola lo SMA
2. Calcola il moltiplicatore per ponderare l'EMA
3. Calcola l'EMA attuale

Il calcolo per la SMA è lo stesso del calcolo di una media o media. Questo è, la SMA per un dato numero di periodi di tempo è semplicemente la somma dei prezzi di chiusura per quel numero di periodi di tempo, diviso per lo stesso numero. Così, Per esempio, una SMA a 10 giorni è solo la somma dei prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni, diviso per 10.

La formula matematica si presenta così:

Media mobile semplice = ( n − periodo somma ) n dove: n = numero di giorni in un dato periodo periodo somma = somma dei prezzi di chiusura delle azioni in quel periodo \begin{allineato} &\text{Media mobile semplice} =\frac{(N - \text{somma periodo})}{N}\\ &\textbf{dove:}\\ &N=\text{numero di giorni in un determinato periodo}\\ &\text{period sum}=\text{somma dei prezzi di chiusura delle azioni in quel periodo}\\ \end{aligned} ​Media mobile semplice=N(somma N-periodo)​dove:N=numero di giorni in un dato periodoperiodosomma=somma dei prezzi di chiusura delle azioni in quel periodo​

La formula per calcolare il moltiplicatore di ponderazione si presenta così:

Moltiplicatore ponderato = 2 ÷ ( periodo di tempo selezionato + 1 ) = 2 ÷ ( 10 + 1 ) = 0,1818 = 18.18 % \begin{allineato} \text{moltiplicatore ponderato} &=2 \div (\text{periodo di tempo selezionato} + 1) \\ &=2 \div (10 + 1) \\ &=0,1818 \\ &=18,18\ % \\ \end{allineato} Moltiplicatore ponderato​=2÷(periodo di tempo selezionato+1)=2÷(10+1)=0.1818=18.18%​

(In entrambi i casi, stiamo assumendo una SMA di 10 giorni.)

Così, quando si tratta di calcolare l'EMA di un titolo:

E m UN = Prezzo ( T ) × K + E m UN ( sì ) × ( 1 − K ) dove: T = oggi sì = ieri n = numero di giorni nell'EMA K = 2 ÷ ( n + 1 ) \begin{allineato} &EMA =\text{Prezzo}(t) \times k + EMA(y) \times (1-k) \\ &\textbf{dove:}\\ &t=\text{oggi}\\ &y=\text{ieri}\\ &N=\text{numero di giorni in EMA}\\ &k=2 \div (N + 1)\\ \end{allineato} EMA=Prezzo(t)×k+EMA(y)×(1−k)dove:t=oggi=ieriN=numero di giorni in EMAk=2÷(N+1)​

La ponderazione data al prezzo più recente è maggiore per un'EMA di breve periodo rispetto a un'EMA di lungo periodo. Per esempio, un moltiplicatore del 18,18% viene applicato ai dati sui prezzi più recenti per un'EMA a 10 giorni, come abbiamo fatto sopra, considerando che per un'EMA a 20 giorni, viene utilizzata solo una ponderazione moltiplicatrice del 9,52%. Ci sono anche lievi variazioni dell'EMA a cui si è arrivati ​​utilizzando l'open, alto, basso, o prezzo mediano invece di utilizzare il prezzo di chiusura.

Utilizzo dell'EMA:nastri a media mobile

I trader a volte guardano i nastri della media mobile, che tracciano un gran numero di medie mobili su un grafico dei prezzi, piuttosto che una media mobile. Sebbene apparentemente complesso basato sul volume di linee simultanee, i nastri sono facili da vedere nelle applicazioni di creazione di grafici e offrono un modo semplice per visualizzare la relazione dinamica tra le tendenze nel breve, intermedio, e a lungo termine.

I trader e gli analisti si affidano a medie mobili e nastri per identificare i punti di svolta, continuazioni, e condizioni di ipercomprato/ipervenduto, definire aree di supporto e resistenza, e per misurare i punti di forza dell'andamento dei prezzi.

Definiti dalla loro caratteristica forma tridimensionale che sembra fluire e torcersi attraverso un grafico dei prezzi, i nastri a media mobile sono facili da interpretare. Gli indicatori attivano segnali di acquisto e vendita ogni volta che le linee della media mobile convergono tutte in un punto. I trader cercano di acquistare nelle occasioni in cui le medie mobili a breve termine si incrociano al di sopra delle medie mobili a lungo termine dal basso e cercano di vendere quando le medie mobili a breve termine incrociano il basso dall'alto.

Come creare un nastro a media mobile

Per costruire un nastro di media mobile, è sufficiente tracciare contemporaneamente un gran numero di medie mobili di durata variabile su un grafico dei prezzi. I parametri comuni includono otto o più medie mobili e intervalli che vanno da una media mobile di due giorni a una media mobile di 200 o 400 giorni.

Per facilità di analisi, mantenere il tipo di media mobile coerente su tutta la barra multifunzione, ad esempio utilizzare solo medie mobili esponenziali o medie mobili semplici.

Quando il nastro si piega, quando tutte le medie mobili convergono in un punto vicino sul grafico, la forza del trend si sta probabilmente indebolendo e potrebbe indicare un'inversione. È vero il contrario se le medie mobili si muovono a ventaglio e si allontanano l'una dall'altra, suggerendo che i prezzi stanno variando e che una tendenza è forte o in rafforzamento.

I trend ribassisti sono spesso caratterizzati da medie mobili più brevi che si incrociano al di sotto delle medie mobili più lunghe. tendenze rialziste, al contrario, mostrano medie mobili più brevi che si incrociano sopra le medie mobili più lunghe. In queste circostanze, le medie mobili di breve termine fungono da indicatori anticipatori che si confermano come le medie di lungo termine tendono ad esse.

La linea di fondo

Il numero preferito e il tipo di medie mobili possono variare considerevolmente tra i trader, sulla base di strategie di investimento e del titolo o dell'indice sottostante. Ma gli EMA sono particolarmente popolari perché danno più peso ai prezzi recenti, ritardo inferiore alle altre medie. Alcuni esempi comuni di nastri a media mobile coinvolgono otto linee EMA separate, di durata variabile da pochi giorni a più mesi.