Arbitraggio valutario

Che cos'è l'arbitraggio valutario?

Un arbitraggio valutario è una strategia forex in cui un trader di valuta sfrutta i diversi spread offerti dai broker per una particolare coppia di valute effettuando operazioni. Diversi spread per una coppia di valute implicano disparità tra i prezzi denaro e lettera. L'arbitraggio valutario comporta l'acquisto e la vendita di coppie di valute da diversi broker per sfruttare i tassi di prezzo errati.

punti chiave

• L'arbitraggio valutario è lo sfruttamento delle differenze nelle quotazioni offerte dai broker.
• L'arbitraggio valutario può essere praticato utilizzando diverse strategie, come l'arbitraggio a due valute e l'arbitraggio a tre valute.

Comprensione dell'arbitraggio valutario

L'arbitraggio valutario comporta lo sfruttamento delle differenze nelle quotazioni piuttosto che i movimenti nei tassi di cambio delle valute nella coppia di valute. I trader Forex in genere praticano l'arbitraggio a due valute, in cui si sfruttano le differenze tra gli spread di due valute. I trader possono anche praticare l'arbitraggio a tre valute, noto anche come arbitraggio triangolare, che è una strategia più complessa. A causa dell'uso di computer e sistemi di trading ad alta velocità, i grandi trader spesso scoprono differenze nelle quotazioni delle coppie di valute e colmano rapidamente il divario.

Il rischio più importante che i commercianti di forex devono affrontare durante l'arbitraggio delle valute è il rischio di esecuzione. Questo rischio si riferisce alla possibilità che la quotazione valutaria desiderata possa essere persa a causa della natura in rapido movimento dei mercati forex.

Esempio di arbitraggio valutario

Per esempio, due diverse banche (Banca A e Banca B) offrono quotazioni per la coppia di valute US/EUR. La banca A fissa il tasso a 3/2 dollari per euro, e la Banca B fissa il suo tasso a 4/3 dollari per euro. Nell'arbitraggio valutario, il commerciante prenderebbe un euro, convertirlo in dollari con la banca A e poi di nuovo in euro con la banca B. Il risultato è che il trader che ha iniziato con un euro ora ha 9/8 euro. Il trader ha realizzato un profitto di 1/8 euro se non vengono prese in considerazione le commissioni di negoziazione.

Per definizione, l'arbitraggio valutario richiede che l'acquisto e la vendita delle due o più valute avvengano istantaneamente, perché un arbitraggio dovrebbe essere privo di rischi. Con l'avvento dei portali online e del trading algoritmico, l'arbitraggio è diventato molto meno comune. Con la scoperta del prezzo alta, la capacità di beneficiare di cadute di arbitraggio.