Utilizzo delle bande di Bollinger per il trading automatizzato

Come creare strategie per le bande di Bollinger per il trading di bot

Discutiamo come utilizzare le bande di Bollinger per il trading automatico. La chiave per creare un'efficace strategia della banda di Bollinger è trovare i parametri giusti.

Per illustrare come creare una strategia Bollinger Band (BB) useremo Bitcoin come esempio, ma la realtà è che ciò che impari può essere applicato a qualsiasi mercato con una volatilità sufficiente.

Di seguito ti spiegheremo cosa sono le Bande di Bollinger, alcune strategie di base della banda di Bollinger, come modificare queste strategie per il trading di bot, e poi come automatizzarli gratuitamente nei mercati delle criptovalute utilizzando Cryzen.com (una piattaforma di bot di trading automatizzata basata sul web).

AGGIORNARE :Cryzen si è spento. Il resto della logica in questa pagina è solido, ma il bot che ho usato per illustrare i miei punti non è più in funzione. Ora suggerirei invece di costruire la tua strategia BB con CryptoHopper ( iscriviti alla tua prova gratuita oggi utilizzando il nostro link di riferimento https://www.cryptohopper.com/?atid=1143).

TLDR; Le Bande di Bollinger si abbinano bene al trading automatizzato, soprattutto in mercati volatili, ma per ottenere il massimo dalla tua strategia devi regolare alcune impostazioni (al minimo 3 – 4 parametri che creano le bande) e utilizzare gli stop (per limitare i rischi di ribasso). C'è un bot di trading crittografico gratuito su cui lo provi su Cryzen, ma puoi anche usare il tuo bot. Ulteriori informazioni sui bot di trading.

Cosa sono le bande di Bollinger?

Le Bande di Bollinger sono un indicatore sviluppato da John Bollinger. Aiutano a rilevare i livelli di supporto e resistenza in base alla volatilità e alle medie mobili.

Le Bande di Bollinger sono formate da 3 “bande” dove:

1. La banda centrale è una media mobile semplice (SMA) . Il periodo per la SMA è solitamente impostato su 20 (il che significa che è il prezzo medio su 20 candele).
2. La banda superiore è la SMA più due deviazioni standard (una deviazione standard è una misura della variazione; in questo caso un numero che definisce una misura della variazione dalla nostra banda centrale che consentirà alle nostre bande superiore e inferiore di espandersi e contrarsi al variare della volatilità dei prezzi).
3. La banda inferiore è la SMA meno due deviazioni standard .

Le bande si espandono quando il prezzo è volatile e si contraggono quando il prezzo manca di volatilità.

O per dirla in un altro modo, quando l'azione del prezzo devia dalla banda centrale e verso o oltre le bande esterne, le bande esterne si allargano, e quando l'azione del prezzo abbraccia la banda centrale, le bande esterne si contraggono.

Quindi se il prezzo è stabile, le fasce si stringeranno, e se il prezzo sta salendo, crollare, o muoverti molto su e giù, allora le fasce diventeranno sempre più larghe.

L'idea alla base di tutto questo è che il prezzo sarà generalmente scambiato all'interno delle bande, ma quando il prezzo viene scambiato verso la parte inferiore o superiore delle bande tende a implicare un breakout, guasto, o inversione.

Così, da un punto di vista molto semplice, la fascia inferiore mostra dove il prezzo è conveniente e un buon acquisto, e la banda superiore mostra dove il prezzo è costoso e una buona vendita.

Con quest'ultimo punto in mente, una strategia di base della banda di Bollinger di desiderare la banda inferiore e cortocircuitare la banda superiore tende ad essere efficace... Mentre una versione sfumata di quella strategia tende ad essere ancora più efficace.

Arriveremo a strategie dettagliate in un minuto, ma per ora diamo un'occhiata a un esempio di alcune band.

Esempio di banda di Bollinger

Nell'esempio sotto, stiamo osservando candele giornaliere su Bitcoin in Tether value (BTC-USDT) sull'exchange di criptovalute Binance.

Qui voglio che tu guardi il grafico e immagini di aver comprato ogni volta che il prezzo ha colpito la banda inferiore e venduto ogni volta che ha colpito la fascia superiore.

Così, spero che la tua reazione rispecchi i piccoli appunti che ho disegnato sul grafico e sia qualcosa del tipo, "ok, che ha funzionato bene in alcuni punti, simpatico, ma wow... se l'avessi automatizzato avrei subito delle gravi perdite e perso alcuni guadagni epici, no.»

E questa è la cosa, possiamo vedere alcune buone giocate qui, e possiamo vedere una strategia della banda di Bollinger fuori dagli schemi QUASI opera. ma possiamo anche vedere che dobbiamo aggiungere più sfumature se vogliamo automatizzare questo.

La realtà è, a volte il momento migliore in assoluto per andare long è proprio quando viene colpita la banda superiore, proprio quando quella risorsa è "costosa" (un breakout)). E viceversa, a volte il posto migliore per andare allo scoperto è proprio quando l'attività è "a buon mercato" (una ripartizione).

L'effettiva strategia di John Bollinger tiene conto di queste stranezze (vedi:https://www.bollingerbands.com/bollinger-band-book), la maggior parte delle strategie professionali tiene conto di queste stranezze (vedi uno dei tanti esempi:https://www.tradingwithrayner.com/bollinger-bands-trading-strategy/), puoi essere sicuro che i robot che usano i ragazzi grandi lo facciano (classificato), e ovviamente dovremmo farlo anche noi.

Allora, andiamo avanti e aggiungiamo qualche sfumatura.

Perfezionamento di una strategia della banda di Bollinger per l'automazione

Esistono diversi modi per perfezionare una strategia della banda di Bollinger per l'automazione.

Possiamo programmare in alcune regole complesse, il tipo di quelli che trovi nel libro di John, possiamo aggiungere piccoli dettagli come l'utilizzo di stop quando acquistiamo (che avrebbe risparmiato molti grattacapi nel grafico sopra), e/o possiamo regolare alcuni parametri.

Un metodo efficace che chiunque abbia un bot può implementare, soprattutto se stanno usando un bot che non hanno programmato da soli, sta regolando i parametri (come quasi tutti i bot ti permettono di farlo).

Così, nella sezione dei parametri di regolazione.

Se non hai una funzione di arresto :Se il tuo bot non ha una funzione di arresto, considera l'utilizzo di uno scambio che lo fa o un bot che lo fa, ma per il resto scegli un punto in cui uscirai da un trade che ti va contro e attieniti ad esso. Il trading efficace è radicato nella gestione del rischio.

Perfezionamento dei parametri della banda di Bollinger

Ora veniamo alla carne di questo articolo.

Primo, se al momento non disponi di un bot, sentiti libero di creare un account gratuito su cryzen.com e usa quello gratuito (puoi anche iscriverti alla versione premium se lo desideri, ricordati di utilizzare il CODICE PROMO T61736 per il tuo sconto; entrambi funzioneranno per quello che stiamo facendo qui).

Sopra abbiamo discusso stiamo lavorando con una SMA (la nostra banda centrale) e due SMA aumentate da deviazioni standard (le nostre bande superiore e inferiore) per ottenere il nucleo delle nostre bande.

Quindi logicamente, prima di tutto modificheremo i nostri parametri che li creano.

Nello specifico, modificheremo:

• Il periodo della fascia media (su Cryzen chiamato “WINDOW_MEAN”). Questo è il numero di candele su cui viene conteggiato il nostro SMA (o prezzo medio).
• Il periodo della nostra deviazione standard ( SMA WINDOW_STD). Questo è il numero di candele su cui viene contata la nostra deviazione standard. ←— Non tutti i bot avranno questo, se non ce l'hai, usa il nostro bot o semplicemente ignoralo 😉
• La deviazione della nostra banda superiore (STD_MULTIPLE_UPPER). Questo è un numero positivo che considera quante deviazioni standard al di sopra della sma/media sarà la banda superiore.
• La deviazione della nostra banda inferiore (STD_MULTIPLE_LOWER). Questo è un numero negativo che considera quante deviazioni standard al di sotto della sma/media sarà la banda superiore.

Definiamo ora alcune variabili di base per questi parametri, del tipo che potremmo usare per creare una banda di Bollinger generica da manuale.

Iniziare, andiamo con una deviazione standard di 1,5 +/- abbastanza comune invece dello standard 2 per darci più trigger di acquisto/vendita, ma per il resto usiamo la tradizionale SMA di 20 giorni per la nostra banda centrale.

Questa configurazione è simile a questa su Cryzen:

• WINDOW_MEAN:20
• WINDOW_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1.5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-1.5

Ora applichiamo quei parametri e testiamo questo cucciolo!

Backtest :Se utilizzi strategie automatizzate dovresti sapere cos'è il backtesting, ma se non lo fai, sarai felice di imparare. Il backtesting è quando metti alla prova la tua strategia per un periodo di tempo per vedere come avrebbe funzionato. Dovresti sempre eseguire il backtest di ogni strategia liberamente per ogni tipo di mercato in cui desideri eseguirla.

Strategie diverse per mercati diversi :Di seguito sto osservando un mercato ribassista (un mercato in trend ribassista), e quindi sto progettando una strategia per lavorare in un mercato ribassista. In genere vogliamo progettare almeno tre diverse strategie o "strat, ” 1. Una strategia rialzista per i trend rialzisti, 2. Una strategia di gamma per i mercati laterali, e 3. Una strategia ribassista per i trend ribassisti. Stiamo costruendo un livello di orso qui. Discuterò altre strat un po' più sotto.

L'immagine sopra mostra il nostro backtest della strategia per le bande di Bollinger. Puoi vederlo tu stesso qui seguendo questo link:https://www.cryzen.com/result/8542/57f141a7-e671-47a7-973c-438c99dead14 (puoi usare Cryzen per condividere strategie tramite un link; bello, Giusto?)

Possiamo vedere che la nostra Strat out-of-the-box non ha funzionato così bene (vedi il nostro ritorno nell'angolo in basso a destra di – 53,75%). Sì, perdere il 53,75% su Bitcoin è meglio di HODLing attraverso il mercato ribassista e perdere il 72,33%, ma vogliamo fare waaaaaay meglio di così.

Ingrandiamo e vediamo cosa è andato storto in modo da poter apportare alcune modifiche (ad esempio "modifichiamo alcuni parametri").

Un'immagine di noi ingrandita nei dati del backtest della Banda di Bollinger.

L'immagine sopra è lo stesso backtest, appena ingrandito.

Usando Cryzen possiamo vedere una visuale non solo di come sono le nostre band, ma dove c'erano anche i nostri acquisti e le nostre vendite.

Essere in grado di vedere visivamente cosa è andato storto ci aiuta a rilevare cosa è andato storto a colpo d'occhio e ad analizzare meglio quanto sia stata efficace la nostra strategia. La maggior parte dei bot ti darà una rappresentazione visiva dei dati, quindi assicurati di controllarlo.

Così, solo guardando quanto sopra posso vedere che i miei trigger di vendita sono migliori dei miei trigger di acquisto, ma che voglio allargare molto la fascia inferiore per evitare di acquistare troppo presto (questo ha senso, lo stiamo progettando per un mercato ribassista, quindi dobbiamo darci ampio spazio per trovare un fondo).

Anche, Non credo sia utile che la SMA sia così reattiva, forse possiamo giocare con una media mobile che considera un periodo di tempo più lungo (questo richiederà più di un trend per formare la banda centrale per essere spostato, il che significa che le nostre bande saranno più lente ad allargarsi e contrarsi).

Così, raddoppiamo la dimensione della media mobile e diamo alla banda inferiore molto più spazio prima che si attivi un acquisto.

Qualcosa come questo:

• WINDOW_MEAN:40
• WINDOW_STD:20
• STD_MULTIPLE_UPPER:1.5
• STD_MULTIPLE_LOWER:-3.5

Il nostro BB Strat regolato. Vedi:https://www.cryzen.com/result/8545/c87478e2-cf2e-40ab-b4f5-7a942152c14e.

Bello, abbiamo adottato una strategia che ha perso quasi quanto HODL'ing attraverso il mercato degli orsi e l'abbiamo trasformata in una che non solo ha battuto il mercato degli orsi del 2018, ma in realtà ha restituito circa il 6% semplicemente regolando due parametri!

Ancora, possiamo fare di meglio.

Per fare meglio possiamo continuare a regolare i parametri, possiamo considerare come potrebbero funzionare i bot di stratificazione (eseguendo più bot su una coppia di trading su uno scambio), possiamo implementare alcune strategie di gestione del rischio come fermate, e altro ancora.

Passiamo alle fermate dopo, perché penso che questa sia probabilmente la cosa più efficace e importante che qualsiasi trader possa fare.

Utilizzo degli stop per portare la nostra strategia al livello successivo

così bello, mettiamo casualmente uno stop loss del 5% e vediamo cosa succede. Probabilmente non sarà un grosso problema, ma chi lo sa.

Su Cryzen, sarà simile a questo:STOP_LOSS_TRIGGER:.05 (dove .05 è 5%).

Una strategia della banda di Bollinger con arresti. Guarda un esempio:https://www.cryzen.com/result/8548/63a86d59-29ce-493a-9934-6af228196565.

Ok, fresco. Quindi invece di rendimenti del 6% abbiamo fatto…. aspettare, che cosa?!…. Abbiamo guadagnato oltre l'81% nel mercato ribassista del 2018?!

Ma stai scherzando? Questo è impressionante.

?

Onestamente però, il motivo per cui ho aggiunto uno stop a questo punto è perché sapevo che avremmo ottenuto un risultato del genere.

Gli stop sono molto importanti quando si creano strategie personalizzate.

Quando si fa trading, e soprattutto quando si automatizza il trading, devi tagliare le perdite su cattive operazioni.

Il tuo obiettivo è trarre profitto da buoni scambi. Più limiti il ​​rovescio della medaglia, più vedrai salire i tuoi guadagni.

Ora, anche se potremmo fermarci qui e distribuire questo bot, ci sono modi per rendere la tua strategia ancora più efficace.

Quindi per la nostra ultima sezione, parliamo solo di come possiamo dare ancora più slancio a questo.

POSSIAMO FARE MEGLIO? Sì possiamo, guarda come ci siamo persi quell'azione sui prezzi nell'estate del 2018. Ci sono molti modi per migliorarlo, uno è parametri regolati, un altro sarebbe rientrato a mano mentre ci trascinavamo di lato, un altro è la stratificazione dei robot... Ne discuto più avanti.

NOTA :Di seguito sono riportate altre informazioni sugli output di Cryzen. Possiamo vedere che il nostro algoritmo ci ha dato oltre l'81% di rendimenti, ha sovraperformato il rendimento del mercato di cifre assurde (un eccesso del 153,68%), e aveva un drawdown ragionevole del 18,54% (non eccezionale, ma ragionevole dati i nostri rendimenti totali e prestazioni rispetto al mercato).

Un esempio di drawdown nel trading automatico.

Portare la tua Bollinger Strat oltre il livello successivo e al livello successivo (anche alcune parole di cautela)

Le basi di cui sopra penso ti forniranno tutto ciò che devi sapere per creare la tua BB Strat efficace. Di seguito ti darò solo un elenco puntato di saggezza, attenzione, e idee:

1. Fai attenzione al drawdown . Drawdown è l'importo che perdi tra una vincita e l'altra. È possibile far esplodere il tuo account utilizzando una strategia di successo se ottieni grandi successi tra grandi guadagni in teoria. Per questo ho sottolineato quanto sia importante utilizzare uno stop .
2. Un backtest non è lo stesso di un test futuro . Non sappiamo mai come funzionerà una strategia in futuro, usa basse quantità di capitale per testare la tua strategia di trading o simulare la tua strategia (paper trade it).
3. Diverse coppie di trading richiedono strategie diverse , la maggior parte delle alternative sono più volatili di Bitcoin. Crea la tua strategia per la risorsa.
4. Ancora, probabilmente hai bisogno di più di un bot (o un bot con strategie diverse) . Questa strategia ha funzionato molto bene in un mercato ribassista, ma in un mercato rialzista, probabilmente vorrai apportare modifiche. Per un mercato rialzista potresti provare a capovolgere le variabili della banda superiore e inferiore per rendere la banda superiore più ampia di quella inferiore, per un mercato ampio, potresti provare a stringere entrambe le bande e ad accorciare il periodo della banda centrale per fare trading sul mercato.
5. Dal momento che probabilmente hai bisogno di un bot diverso per un toro, gamma, e sopporta... questo significa devi ancora essere intelligente nel rilevare quali sono le condizioni generali generali del mercato .
6. Non devi individuare il commercio con queste strategie, potresti usarli per margini lunghi e corti. Accorcia la parte superiore delle bande con uno stop, lungo il fondo con uno stop, anche questo è valido (solo un rischio maggiore).
7. Puoi utilizzare un trailing stop invece di un trigger di vendita della banda superiore .
8. Puoi acquistare a mano su lascia che una strat scelga le tue uscite (o entrate brevi) .
9. Puoi sovrapporre i robot . Un bot può acquistare a -3.5 sulle candele giornaliere, si potrebbe comprare a -4.5 (nel caso in cui uno stop colpisca ma si vuole comunque essere in una posizione inferiore). Questo è solo uno degli innumerevoli esempi. Forse sovrapponi una strategia MACD e una BB? Ci sono tanti modi per stratificare.
10. Puoi comprare e vendere una croce della fascia centrale .
11. A volte potresti voler aspettare per rientrare in una posizione dopo essere stato fermato T, soprattutto se stai usando fasce più strette. Altre volte potresti voler entrare in una posizione a mano anche se sei stato bloccato.
12. Puoi giocare con strategie avanzate come shortare un guasto confermato o desiderare un breakout confermato, anche se ciò richiede una programmazione avanzata.
13. E altro ancora.

E questo è tutto. C'è una tana di coniglio per andare giù, ma onestamente tutto ciò che devi fare è modificare alcuni parametri e impostare uno stop che ti dia abbastanza spazio per correre per avere una strategia di banda di Bollinger valida. Oltre a questo, si tratta di aggiungere complessità e sfumature.