Deviazione standard e varianza:qual è la differenza?

La deviazione standard e la varianza sono concetti matematici di base che svolgono ruoli importanti in tutto il settore finanziario, comprese le aree della contabilità, economia, e investire. In quest'ultimo, Per esempio, una solida conoscenza del calcolo e dell'interpretazione di queste due misurazioni è fondamentale per la creazione di una strategia di trading efficace.

La deviazione standard e la varianza sono entrambe determinate utilizzando la media di un gruppo di numeri in questione. La media è la media di un gruppo di numeri, e la varianza misura il grado medio in cui ciascun numero è diverso dalla media. L'estensione della varianza è correlata alla dimensione della gamma complessiva di numeri, il che significa che la varianza è maggiore quando c'è una gamma più ampia di numeri nel gruppo, e la varianza è minore quando c'è un intervallo di numeri più ristretto.

Punti chiave

• La deviazione standard esamina quanto un gruppo di numeri è sparso dalla media, osservando la radice quadrata della varianza.
• La varianza misura il grado medio in cui ciascun punto differisce dalla media, ovvero la media di tutti i punti dati.
• I due concetti sono utili e significativi per i trader, che li utilizzano per misurare la volatilità del mercato.

Che cos'è la varianza?

Deviazione standard

La deviazione standard è una statistica che osserva quanto è lontano dalla media un gruppo di numeri, utilizzando la radice quadrata della varianza. Il calcolo della varianza utilizza i quadrati perché pesa più i valori anomali rispetto ai dati più vicini alla media. Questo calcolo impedisce anche che le differenze al di sopra della media annullino quelle al di sotto, che risulterebbe in una varianza nulla.

La deviazione standard viene calcolata come radice quadrata della varianza calcolando la variazione tra ciascun punto dati rispetto alla media. Se i punti sono più lontani dalla media, c'è una deviazione maggiore entro la data; se sono più vicini alla media, c'è una deviazione inferiore. Quindi più è diffuso il gruppo di numeri, maggiore è la deviazione standard.

Varianza

La varianza è la media dei quadrati delle differenze dalla media. Per capire la varianza, calcolare prima la differenza tra ogni punto e la media; poi, quadrato e media i risultati.

Per esempio, se un gruppo di numeri va da 1 a 10, avrà una media di 5,5. Se elevi le differenze tra ogni numero e la media, e poi trova la loro somma, il risultato è 82,5. Per capire la varianza, dividere la somma, 82.5, da N-1, che è la dimensione del campione (in questo caso 10) meno 1. Il risultato è una varianza di 82,5/9 =9,17. La deviazione standard è la radice quadrata della varianza in modo che la deviazione standard sia circa 3,03.

A causa di questa quadratura, la varianza non è più nella stessa unità di misura dei dati originali. Prendere la radice della varianza significa che la deviazione standard viene ripristinata nell'unità di misura originale e quindi molto più facile da interpretare.

Deviazione standard e varianza negli investimenti

Per trader e analisti, questi due concetti sono di fondamentale importanza in quanto vengono utilizzati per misurare la sicurezza e la volatilità del mercato, che a sua volta gioca un ruolo importante nella creazione di una strategia di trading redditizia.

La deviazione standard è uno dei metodi chiave che gli analisti, gestori di portafoglio, e i consulenti utilizzano per determinare il rischio. Quando il gruppo di numeri è più vicino alla media, l'investimento è meno rischioso; quando il gruppo di numeri è più lontano dalla media, l'investimento è di maggior rischio per un potenziale acquirente.

I titoli vicini alle loro possibilità sono considerati meno rischiosi, poiché è più probabile che continuino a comportarsi come tali. I titoli con ampi range di trading che tendono a salire o a cambiare direzione sono più rischiosi. Nell'investire, il rischio in sé non è una cosa negativa, quanto più rischiosa è la sicurezza, il maggior potenziale di vincita.

La linea di fondo

La deviazione standard e la varianza sono due concetti matematici diversi che sono entrambi strettamente correlati. La varianza è necessaria per calcolare la deviazione standard. Questi numeri aiutano i trader e gli investitori a determinare la volatilità di un investimento e quindi consentono loro di prendere decisioni di trading consapevoli.