Probabile perdita massima (PML)

Che cos'è la probabile perdita massima (PML)?

La perdita massima probabile (PML) è la perdita massima che un assicuratore dovrebbe sostenere su una polizza. La probabile massima perdita (PML) è più spesso associata a polizze assicurative su proprietà, come l'assicurazione contro gli incendi o l'assicurazione contro le inondazioni.

La probabile perdita massima (PML) rappresenta lo scenario peggiore per un assicuratore e aiuta a determinare i premi che un assicurato dovrà pagare sulla propria polizza assicurativa.

Punti chiave

• La probabile perdita massima (PML) è la perdita massima che un assicuratore dovrebbe perdere su una polizza assicurativa.
• Gli assicuratori utilizzano vari modelli e dati per determinare il rischio associato alla sottoscrizione di una polizza, che include la probabile perdita massima (PML).
• Ogni compagnia di assicurazione definisce e calcola la probabile perdita massima (PML) in modo diverso.
• Il calcolo della probabile perdita massima (PML) tiene conto dei seguenti fattori:valore della proprietà, fattori di rischio, e fattori di attenuazione del rischio.
• Più fattori di attenuazione del rischio ci sono, minore è la probabile perdita massima (PML).

Comprensione della probabile perdita massima (PML)

Le compagnie di assicurazione utilizzano un'ampia varietà di set di dati, inclusa la probabile perdita massima (PML), nel determinare il rischio associato alla sottoscrizione di una nuova polizza assicurativa, un processo che aiuta anche a fissare il premio. Gli assicuratori esaminano l'esperienza di perdita passata per rischi simili, profili di rischio demografico e geografico, e informazioni a livello di settore per impostare il premio.

Un assicuratore presume che una parte delle polizze che sottoscrive subirà perdite, ma che la maggior parte delle politiche non lo farà. Una compagnia di assicurazioni deve sempre assicurarsi di avere fondi sufficienti per pagare i sinistri sulle polizze, e la probabile perdita massima è uno dei tanti parametri che aiutano a determinare l'importo dei fondi richiesti.

Le compagnie di assicurazione differiscono su cosa significhi probabile massima perdita. Esistono almeno tre diversi approcci alla PML:

• PML è la percentuale massima di rischio che potrebbe essere soggetta a una perdita in un determinato momento.
• PML è l'importo massimo della perdita che un assicuratore potrebbe gestire in una particolare area prima di essere insolvente.
• La PML è la perdita totale che un assicuratore si aspetterebbe di sostenere su una particolare polizza.

I sottoscrittori di assicurazioni commerciali utilizzano calcoli probabili di perdita massima per stimare la richiesta massima massima che un'azienda molto probabilmente presenterà, rispetto a ciò che potrebbe archiviare, per i danni derivanti da un evento catastrofico. I sottoscrittori utilizzano formule statistiche complesse e grafici di distribuzione della frequenza per stimare la PML e utilizzare queste informazioni come punto di partenza per negoziare tariffe assicurative commerciali favorevoli.

Come calcolare la probabile perdita massima (PML)

Ci sono diversi passaggi nel calcolo della PML:

1. Determina il valore in dollari della proprietà per calcolare la potenziale perdita finanziaria derivante da un evento catastrofico se l'intera proprietà è stata distrutta.
2. Determinare i fattori di rischio che potrebbero causare un evento che porterebbe al danno o alla perdita della proprietà. Questo può includere la posizione della proprietà; Per esempio, le proprietà sulla riva dell'oceano sono più soggette a inondazioni. Può anche includere materiali da costruzione; gli edifici in legno sono più suscettibili al fuoco.
3. Prendere in considerazione i fattori di attenuazione del rischio che possono prevenire danni o perdite, come la vicinanza a una stazione dei vigili del fuoco, allarmi, e irrigatori.
4. Sarà necessario eseguire un'analisi dei rischi per determinare la scala alla quale i fattori di attenuazione del rischio ridurranno la probabilità di un evento che porterebbe a danni o perdita della proprietà.
5. L'ultimo passaggio prevede la moltiplicazione del valore della proprietà per la percentuale di perdita prevista, che è la differenza tra la perdita attesa e i fattori di attenuazione del rischio. Per esempio, se una casa è sulla riva e il suo valore è di $ 300, 000, e la casa è stata sollevata su palafitte per evitare allagamenti come fattore di mitigazione del rischio, che riduce la perdita attesa del 30%, quindi calcolare la probabile perdita massima sarebbe $ 300, 000*(100%-30%) =$210, 000.

L'esempio sopra è una versione semplificata e più fattori di attenuazione del rischio ha una proprietà, quanto più si ridurrà la probabile perdita massima. La maggior parte delle proprietà è a rischio di danni con una varietà di mezzi e quindi garantire la protezione contro tutte le variabili non solo andrà a vantaggio di una compagnia di assicurazioni per l'importo che dovrà coprire in caso di evento catastrofico, ma ridurrà anche i premi che l'assicurato dovrà pagare.