Che cos'è l'indice di movimento direzionale (DMI)?

Il Directional Movement Index (DMI) è un indicatore che aiuta a determinare la direzione in cui si muove il prezzo dell'asset e la forza del movimento del prezzo. Lo fa confrontando il prezzo attuale con i precedenti minimi e massimi, tracciare linee di movimento direzionale positivo (+DI) e movimento direzionale negativo (-DI).

Il posizionamento di +DI e -DI, l'uno rispetto all'altro, determina la direzione della pressione sul prezzo. Se +DI è maggiore di -DI, la pressione sul prezzo è più al rialzo, indicando un segnale di acquisto, e se -DI è maggiore, la pressione sul prezzo è più al ribasso, indicando un segnale di vendita.

L'indice di movimento direzionale include anche una linea opzionale chiamata indice di movimento direzionale medio (ADX) Indicatore ADX - Analisi tecnica ADX sta per indice di movimento direzionale medio. L'indicatore ADX è un indicatore della forza del trend, comunemente usato nel trading di futures. Però, da allora è stato ampiamente applicato dagli analisti tecnici praticamente a ogni altro investimento negoziabile, dalle azioni al forex agli ETF., mostrando la forza della tendenza al rialzo o al ribasso.

Riepilogo

• Il Directional Movement Index (DMI) è un indicatore che aiuta a valutare la direzione del movimento del prezzo di un asset e la forza del trend.
• Se +DI è maggiore di -DI, la pressione sul prezzo è più al rialzo, indicando un segnale di acquisto, e se -DI è maggiore, la pressione sul prezzo è più al ribasso, indicando un segnale di vendita.
• Il DMI aiuta a valutare la direzione del trend e a fornire segnali commerciali.

Calcolo dell'indice di movimento direzionale (DMI)

1. Calcola il vero intervallo, movimento direzionale positivo (+DM), e movimento direzionale negativo (-DM) per ogni periodo. Generalmente, Si considerano 14 periodi.

True Range (TR) è il massimo del valore assoluto di:

• Massimo attuale meno chiusura precedente
• Corrente alta meno corrente bassa
• Minimo attuale meno chiusura precedente

Se il massimo attuale meno il massimo precedente è maggiore del minimo precedente meno il minimo attuale,

+DM =Alto attuale – Alto precedente

Se +DM è negativo, quindi +DM è preso come 0

Se il massimo attuale meno il massimo precedente è inferiore al minimo precedente meno il minimo attuale,

-DM =Basso precedente – Basso corrente

Se -DM è negativo, quindi -DM è preso come 0

Se sia +DM che -DM sono positivi e +DM è maggiore di -DM, quindi il valore di +DM è alto corrente meno alto precedente e -DM è 0. Allo stesso modo, se -DM è maggiore di +DM, allora il valore di +DM è 0, e -DM è il minimo precedente meno il minimo attuale.

2. Appianare le medie di 14 periodi di TR, +DM, e -DM

TR per i primi 14 periodi =Totale delle prime 14 letture di TR

Prossimo 14 periodo TR =Primo 14 periodo TR – (Precedente 14 periodo TR)/14 + Attuale TR

3. Calcola +DI e -DI

+DI =(valore +DM levigato / TR levigato) x 100

-DI =(valore -DM levigato / TR levigato) x 100

4. Calcola indice direzionale (DX)

5. Prendi la media livellata di DX per ottenere ADX.

6. Trama +DI, -DI, e ADX (opzionale) per ottenere l'indice di movimento direzionale (DMI).

Trading utilizzando l'indice di movimento direzionale (DMI)

L'indice di movimento direzionale (DMI) aiuta a valutare la direzione del trend e a fornire segnali commerciali. Se la linea +DI è più alta della linea -DI, si ritiene che il mercato sia in trend rialzista, e un lungo commercio può essere preso. Allo stesso modo, se la linea -DI è più alta della linea +DI, viene effettuato un breve scambio, poiché si ritiene che il mercato stia tendendo al ribasso.

Il DMI può essere utilizzato per confermare l'andamento del segnale di prezzo. Il trend è più forte se lo spread tra +DI e –DI è maggiore. Se +DI è molto al di sopra di -DI, indica una forte tendenza al rialzo. Se -DI è molto al di sopra di +DI, l'andamento dei prezzi è in forte flessione.

Il mercato è considerato trend se la linea ADX è superiore a 25 e varia se la linea ADX è inferiore a 25. A volte i trader considerano la lettura ADX superiore a 20 come trend e non trend per inferiore a 20. Una lettura superiore a 25 per ADX significa un trend di segnale forte, considerando che sotto 25 significa che non c'è una tendenza forte, e il prezzo si sta muovendo in una tendenza debole o lateralmente. La lettura ADX dovrebbe essere superiore a 25 o 20 per strategie di trading che scambiano tendenze, e inferiore a 20 per il trading di una strategia di range in cui il movimento del prezzo è laterale.

È comune ottenere +DI, -DI, e ADX nella stessa finestra; però, gli indicatori possono essere utilizzati anche singolarmente. Alcuni trader possono analizzare ADX solo per la forza della tendenza, mentre alcuni trader possono scegliere di analizzare solo le linee di movimento della direzione del DMI per valutare la direzione del movimento dei prezzi.

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Altre risorse

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