Che cos'è l'indicatore frattale?

L'indicatore frattale è un indicatore di trading utilizzato nell'analisi tecnica Analisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, assegnare continuamente un valore di mercato equo ai titoli. che viene utilizzato per identificare potenziali punti di inversione di tendenza in un mercato. È stato sviluppato da un rinomato commerciante, Bill Williams, e quindi è indicato anche come Williams Fractal Indicator.

Williams ha presentato l'indicatore frattale nel suo libro, “Caos commerciale, ” notando che la sua idea per l'indicatore trae le sue origini dalla teoria del caos matematico. In matematica, i frattali sono fondamentalmente qualsiasi tipo di schema ricorrente. La premessa dell'indicatore frattale è che è possibile rilevare, e potenzialmente trarre profitto da, modelli ricorrenti di movimento dei prezzi che si verificano in vari intervalli di tempo di negoziazione (orario, 4 ore, quotidiano, settimanalmente, eccetera.).

L'utilizzo dell'indicatore frattale è essenzialmente il riconoscimento di un modello nell'azione del prezzo di un titolo negoziato. Una volta riconosciuto il modello, i trader possono quindi acquistare o vendere, a seconda che l'indicatore frattale sia rialzista o ribassista Rialzo e Ribasso Professionisti nella finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti in base a movimenti di prezzo positivi o negativi. Un mercato ribassista è in genere considerato esistere quando c'è stato un calo dei prezzi del 20% o più dal picco, e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un fondo di mercato., cercando di trarre profitto da un'inversione di mercato.

Riepilogo

• L'indicatore frattale è un indicatore di inversione del mercato utilizzato nell'analisi tecnica.
• Il pattern frattale è composto da cinque candelieri che rivelano una forma a “V” o “U” (con un pattern frattale ribassista, la “V” o la “U” apparirebbero invertite, sottosopra) formato dal movimento di price action di un titolo.
• L'indicatore frattale fornisce chiari livelli di ingresso e stop-loss per un trader, ma il punto di ingresso indicato e l'importo della perdita potenziale per un'operazione possono essere notevolmente inferiori all'ideale.

Il modello frattale

Il modello frattale, che può essere rilevato sia sui grafici a barre che sui grafici a candele. Il concetto di grafici a candele è stato sviluppato da Munehisa Homma, un commerciante di riso giapponese., comprende l'azione del prezzo che si verifica nell'arco di tempo di cinque candele. Ovviamente, a seconda dell'intervallo di tempo dei grafici utilizzato da un trader, la quantità assoluta di tempo necessaria per formare un modello frattale varia. Per un trader che utilizza il grafico orario, un modello frattale può formarsi in cinque ore, mentre un trader che opera al di fuori dei grafici giornalieri vedrà modelli frattali che si formano nel corso di cinque giorni.

Così, che aspetto ha l'indicatore frattale? Uno dei vantaggi dell'indicatore frattale di Williams è che è relativamente facile da individuare su un grafico. Il modello frattale è costituito da cinque candele successive, con la candela centrale (terza) che rappresenta il massimo più alto o il minimo più basso del gruppo di cinque candele, come mostrato nell'immagine qui sotto:

Le regole di base per il modello frattale sono le seguenti:

• Un candelabro (che sarà il terzo, o mezzo, candela in un modello frattale) rappresenta un punto alto (con un frattale ribassista) o un punto basso (con un frattale rialzista) nel movimento dell'azione dei prezzi di un titolo.
• Un modello frattale ribassista si verifica quando entrambi i due candelabri che precedono una candela del punto più alto sul grafico, e le due candele che seguono il punto più alto raggiunto dalla terza candela nel pattern, mostra alti più bassi (fare riferimento all'immagine sopra).
• Un modello frattale rialzista si verifica quando entrambi i due candelabri che precedono una candela di punto basso sul grafico, e i due candelieri che seguono il minimo, mostra minimi più alti.

Un modo alternativo per comprendere il modello frattale è:

• Un modello frattale ribassista, che indica un'inversione di mercato verso il basso, si forma quando ciascuna delle tre candele successive mostra che il prezzo raggiunge un massimo più alto, seguito da due candele che mostrano l'azione dei prezzi con un massimo inferiore al massimo della candela precedente.
• Un modello frattale rialzista, che indica un'inversione di mercato al rialzo, si forma quando ciascuna delle tre candele successive mostra che il prezzo si sposta verso un minimo inferiore, seguito da due candele che mostrano l'azione dei prezzi con un minimo superiore al minimo della candela precedente.

Interpretazione e utilizzo del pattern frattale

Il motivo frattale rivela un fondo o una parte superiore a forma di "V" o "U" che si formano in un mercato, sebbene il motivo sia raramente così perfettamente pulito e simmetrico come quello mostrato nell'immagine sopra.

Un tale modello di azione dei prezzi può indicare un'inversione del mercato:un precedente mercato in rialzo che si è gradualmente spostato verso il basso, o un precedente mercato in ribasso rivolto al rialzo.

Al minimo, un modello frattale viene interpretato come l'identificazione di un livello almeno temporaneo di supporto dei prezzi (frattale rialzista) o resistenza dei prezzi (frattale ribassista).

I trader vedono spesso un modello frattale in relazione ad altri indicatori di supporto/resistenza tecnici, come punti pivot giornalieri, al fine di valutare la forza o la probabile affidabilità del segnale dell'indicatore frattale di un'inversione di tendenza.

Per esempio, se il punto più alto di un modello frattale ribassista coincide con un livello di ritracciamento di Fibonacci o un livello di media mobile che identifica anche quel punto di prezzo come livello di resistenza, allora l'indicatore frattale verrebbe interpretato come più affidabile – più probabile che sia un indicatore accurato di un'inversione di mercato.

Indicatore frattale Attenzione

Il pattern frattale deve essere confermato dalla chiusura della quinta candela nel pattern. In altre parole, devi aspettare fino alla chiusura della quinta candela per vedere se, infatti, si è formato un modello frattale valido. Però, l'incapacità di un indicatore frattale di formarsi completamente può, si, essere un indicatore di un probabile movimento futuro dei prezzi.

Per esempio, supponiamo che si siano formati quattro dei cinque candelabri che mostrano un modello frattale ribassista, ma poi l'azione del prezzo rappresentata dalla quinta candela, piuttosto che mostrare un minimo inferiore rispetto alla quarta candela, mostra invece il prezzo che sale a un nuovo massimo, anche ben al di sopra del massimo della terza candela nel pattern di formazione. Tale azione sui prezzi non solo annullerebbe la formazione di un modello frattale ribassista, ma, infatti, essere un'indicazione che il trend rialzista esistente continuerà, e quel prezzo continuerà ad avanzare a livelli più alti.

Indicatore Vantaggi e svantaggi

L'indicatore frattale offre i vantaggi di fornire ai trader punti di ingresso al mercato facilmente identificabili (alla chiusura della quinta candela nel pattern) e con punti di prezzo altrettanto facili da individuare per gli ordini stop-loss.

Con un pattern frattale ribassista, un trader vende allo scoperto e quindi potrebbe piazzare un ordine stop-loss appena sopra il massimo più alto raggiunto nel modello frattale. Con un modello frattale rialzista, un trader acquista alla chiusura della quinta candela e può quindi inserire il suo ordine di stop-loss appena al di sotto del minimo più basso del modello frattale a cinque candele.

Uno svantaggio dello scambio dell'indicatore frattale è il fatto che i modelli frattali si verificano abbastanza frequentemente nel corso ordinario del movimento dell'azione dei prezzi - quindi, l'indicatore è incline a dare ai trader falsi segnali. Ecco perché pochi trader si affidano esclusivamente all'indicatore frattale per i segnali di trading, invece di usarlo insieme ad altri indicatori tecnici.

Un altro svantaggio del trading con il modello frattale è che fornisce punti di ingresso sul mercato non ideali . Per esempio, l'avvio di un'operazione di acquisto alla chiusura della quinta candela in un modello frattale rialzista può comportare che un trader acquisti sul mercato a un livello di prezzo sostanzialmente superiore al minimo di mercato. Per di più, se il trader piazza poi un ordine stop-loss al di sotto del minimo del pattern frattale, la potenziale perdita dell'operazione può essere un importo monetario inaccettabilmente alto.

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