Qual è la media mobile adattiva di Kaufman (KAMA)?

L'Adaptive Moving Average (KAMA) di Kaufman è stato sviluppato dal teorico finanziario quantitativo americano Perry J. Kaufman nel 1998. La tecnica è iniziata nel 1972 ma Kaufman l'ha presentata ufficialmente al pubblico molto più tardi attraverso il suo libro, "Sistemi e metodi di trading". A differenza di altre medie mobili, La media mobile adattiva di Kaufman tiene conto non solo dell'azione dei prezzi ma anche della volatilità del mercato La volatilità La volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi.

Il vantaggio di Kaufman

Quando la volatilità del mercato è bassa, La media mobile adattiva di Kaufman rimane vicina all'attuale prezzo di mercato, ma quando la volatilità aumenta, resterà indietro. Ciò che l'indicatore KAMA mira a fare è filtrare il "rumore del mercato" - insignificante, impennate temporanee nell'azione dei prezzi. Uno dei principali punti deboli delle medie mobili tradizionali è che quando vengono utilizzate per i segnali di trading, tendono a generare molti falsi segnali. L'indicatore KAMA cerca di ridurre questa tendenza - generare meno falsi segnali - non rispondendo a breve termine, movimenti di prezzo insignificanti.

I trader generalmente utilizzano l'indicatore della media mobile per identificare le tendenze e le inversioni del mercato Come leggere i grafici azionari Se hai intenzione di negoziare attivamente azioni come investitore del mercato azionario, allora devi sapere come leggere i grafici azionari. Anche i trader che utilizzano principalmente l'analisi fondamentale per selezionare le azioni in cui investire, spesso utilizzano ancora l'analisi tecnica del movimento del prezzo delle azioni per determinare acquisti e vendite specifici, grafici azionari.

Calcolo della media mobile adattiva di Kaufman

Quando si calcola la media mobile adattiva di Kaufman, vengono utilizzate le seguenti impostazioni standard:

• 10 – Numero di periodi per il rapporto di efficienza
• 2 – Numero di periodi per la media mobile esponenziale più veloce
• 30 – Numero di periodi per la media mobile esponenziale più lenta

Per ottenere il valore del KAMA, è necessario prima calcolare il valore dell'Efficiency Ratio e della Smoothing Constant.

Passaggio 1:rapporto di efficienza (ER)

Il rapporto di efficienza mostra l'efficienza delle variazioni di prezzo. Oscilla tra 1 e 0. Quando il prezzo rimane invariato per 10 periodi, l'ER è zero. Però, se il prezzo sale o scende per 10 periodi consecutivi, l'ER si porta a 1. Si calcola dividendo la differenza assoluta tra il prezzo corrente e il prezzo di inizio periodo per la somma della differenza assoluta tra ogni coppia di chiusure durante il periodo. La formula per calcolare ER è la seguente:

ER =Cambiamento/volatilità

Modifica =Valore assoluto [Chiudi – Chiudi (ultimi 10 periodi)]

Somma volatilità =10 periodi (Chiusura – Chiusura precedente)

Passaggio 2:costante di levigatura (SC)

La costante di livellamento viene calcolata per ogni periodo. Utilizza il valore ottenuto per il rapporto di efficienza e due costanti di livellamento come segue:

SC=[ER x (SC più veloce – SC più lento) + SC più lento] ²

SC=[ER x (2/ (2+1) – 2/(30+1)) +2/ (30+1)] ²

Nell'equazione di cui sopra, (2/30+1) è la costante di livellamento per l'EMA a 30 periodi consigliata. Anche, la costante di livellamento più lenta è la SC per l'EMA a 30 periodi più lenta, mentre la costante di livellamento più veloce è la SC per EMA a 2 periodi più brevi.

Passaggio 3:KAMA

Dopo aver ottenuto i valori della funzione di efficienza e della costante di livellamento, ora puoi calcolare i valori dell'indicatore della media mobile adattiva di Kaufman. La formula è la seguente:

KAMA _io =KAMA _i-1 + SC x (Prezzo – KAMA _i-1 )

In cui si:

• KAMA _io è il valore del periodo corrente
• KAMA _{io -1} è il valore del periodo che precede il periodo che si sta calcolando.
• Il prezzo è il prezzo di origine per il periodo da calcolare.

Come funziona la media mobile adattiva

Quando i trader utilizzano l'indicatore Adaptive Moving Average di Kaufman, ottengono un quadro chiaro del comportamento del mercato, che possono utilizzare per prendere decisioni di trading. L'indicatore utilizza i dati storici per ottenere i valori finali. I trader prendono una decisione sulla base della teoria che le tendenze future continueranno a svilupparsi nella stessa direzione delle tendenze passate.

L'indicatore KAMA può essere facilmente applicato a un grafico. Il trader gode della possibilità di personalizzare l'indicatore specificando i suoi parametri nella finestra di dialogo delle proprietà. I principali parametri da personalizzare includono i periodi di calcolo e l'aspetto dell'indicatore. Gli operatori possono specificare il numero di periodi a cui applicare la media mobile adattiva di Kaufman nel parametro di calcolo. Il numero predefinito di periodi è 14, ma i trader possono selezionare qualsiasi valore compreso tra 2 e 1000.

Quando l'indicatore della media mobile adattiva di Kaufman è rappresentato su un grafico, i trader possono usarlo per analizzare il comportamento di un mercato e prevedere il futuro movimento dei prezzi. L'indicatore KAMA può essere utilizzato per identificare le tendenze esistenti, indicazioni di un possibile imminente cambiamento di tendenza, e punti di inversione del mercato che possono essere utilizzati per entrate o uscite commerciali.

Usando il KAMA

Uno degli usi dell'Adaptive Moving Average di Kaufman è identificare la tendenza generale dell'attuale azione dei prezzi di mercato. Fondamentalmente, quando la linea dell'indicatore KAMA si sta abbassando, indica l'esistenza di un trend ribassista. D'altra parte, quando la linea KAMA si sta spostando più in alto, mostra un trend rialzista. Rispetto alla media mobile semplice, l'indicatore KAMA ha meno probabilità di generare falsi segnali che possono causare perdite a un trader.

La media mobile adattiva di Kaufman può essere utilizzata anche per individuare l'inizio di nuove tendenze e individuare i punti di inversione di tendenza. Un modo per farlo è tracciare due linee KAMA su un grafico:una con una media mobile più a breve termine e un'altra con una media mobile a lungo termine. Quando una linea KAMA più veloce attraversa una linea KAMA più lenta, questo indica un cambiamento da una tendenza al ribasso a una tendenza al rialzo. Il trader può prendere una posizione lunga e chiudere l'operazione quando la linea MA più veloce torna al di sotto della linea MA più lenta. I segnali di trading possono anche essere derivati ​​dal movimento del prezzo di mercato in relazione alla Adaptive Moving Average di Kaufman. Se il prezzo attraversa la linea KAMA da sotto a sopra, questo è un segnale rialzista (acquisto). Al contrario, il prezzo che scende da sopra la linea KAMA a sotto è un segnale ribassista (vendita).

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