Che cos'è il trading quantitativo?

Il trading quantitativo è un tipo di trading che utilizza l'analisi quantitativaAnalisi quantitativaL'analisi quantitativa è il processo di raccolta e valutazione di dati misurabili e verificabili per comprendere il comportamento e le prestazioni di un'azienda. e modelli matematici per analizzare la variazione di prezzo e volume dei titoli in borsa. I modelli e i calcoli matematici vengono utilizzati per raccogliere e analizzare i dati con una velocità di trasmissione rapida sulle opportunità di investimento.

Il trading quantitativo è impiegato da hedge fundHedge FundUn hedge fund, un veicolo di investimento alternativo, è una partnership in cui gli investitori (investitori accreditati o investitori istituzionali) raggruppano e istituzioni finanziarie, poiché le loro transazioni sono di grandi dimensioni e possono comportare l'acquisto e la vendita di migliaia di titoli e azioni. Però, negli ultimi anni, sempre più investitori individuali si stanno rivolgendo al trading quantitativo. Gli investitori che utilizzano il trading quantitativo utilizzano linguaggi di programmazione per condurre web scraping (raccolta) per estrarre dati storici sul mercato azionario. I dati storici vengono utilizzati come input per i modelli matematici in un processo chiamato beta-testing dei modelli quantitativi.

Un investitore aspetterà di implementare modelli nel mondo reale che sono in fase di beta testing e implementerà il modello matematico solo se i risultati del beta testing sono positivi. Un esempio reale di trading quantitativo è quando un investitore prevede che il valore delle azioni Amazon aumenterà del 95% da inizio anno, mentre il titolo è ai minimi storici.

L'investitore deriva l'assunzione raccogliendo, revisione, e analizzando i dati storici e inserendoli nel modello matematico. Ogni set di dati rivela modelli, e il trading quantitativo estrae i modelli dal set di dati. L'investitore può rivedere i modelli e confrontarli con i dati storici in un processo chiamato backtestingBacktestingIl backtesting comporta l'applicazione di una strategia o di un modello predittivo ai dati storici per determinarne l'accuratezza. Può essere utilizzato per testare e confrontare la fattibilità.

Riepilogo

• Il trading quantitativo è un tipo di trading che utilizza analisi quantitative e modelli matematici per analizzare la variazione di prezzo e volume di un titolo nel mercato azionario.
• Gli investitori che utilizzano il trading quantitativo utilizzano linguaggi di programmazione per condurre web scraping per estrarre dati storici sul mercato azionario. I dati storici vengono utilizzati come input per i modelli matematici in un processo chiamato beta-testing dei modelli quantitativi.
• Le due componenti più importanti del trading quantitativo sono prezzo e volume, e le tecniche quantitative includono l'arbitraggio statistico, negoziazione algoritmica, e trading ad alta frequenza.

Componenti di base del trading quantitativo

Le due componenti più importanti del trading quantitativo sono prezzo e volume, e le tecniche quantitative includono l'arbitraggio statistico, trading algoritmicoTrading algoritmicoLe strategie di trading algoritmico implicano prendere decisioni di trading basate su regole preimpostate che sono programmate in un computer., e trading ad alta frequenza. Le tecniche sono rapide e tipicamente impiegano orizzonti di investimento a breve termine.

I trader quantitativi utilizzano strumenti quantitativi, come oscillatori e medie mobili, creare i propri sistemi di negoziazione quantitativi. Ci sono altre tecnologie moderne, matematica, e la disponibilità di database completi che i trader quantitativi utilizzano per prendere decisioni di trading razionali.

Sistema di trading quantitativo

Ogni sistema di trading quantitativo è costituito da quattro componenti importanti, come:

1. Identificazione della strategia

La fase iniziale del processo di trading quantitativo inizia con il processo di ricerca che prevede l'identificazione di una strategia di trading e l'identificazione se la strategia è in linea con altre strategie impiegate dal trader.

2. Backtest della strategia

L'obiettivo del backtest della strategia è capire se la strategia identificata nella prima fase è redditizia quando applicata a dati storici e fuori campione. È fatto per ottenere un'aspettativa di come si comporterà la strategia nel mondo reale; però, risultati positivi del backtest non garantiscono il successo.

3. Sistema di esecuzione

Il sistema di esecuzione è il processo attraverso il quale un elenco di operazioni viene generato dalla strategia ed eseguito da un broker. Il sistema di esecuzione può essere automatizzato o semiautomatico. La considerazione chiave quando si crea un sistema di esecuzione è l'interfaccia con l'intermediazione, costi di transazione ridotti, e la divergenza delle prestazioni del sistema live dalle prestazioni sottoposte a test retrospettivi.

4. Gestione del rischio

Vari rischi sono legati al trading quantitativo, compresi i rischi tecnologici, rischi di intermediazione, eccetera.

Vantaggi del trading quantitativo

Un trader esperto che non utilizza sistemi di trading quantitativi può prendere con successo decisioni di trading su un numero specializzato di azioni prima che la quantità di dati in arrivo travolga il processo decisionale. L'uso di tecniche di trading quantitativo automatizza le attività che sono state completate manualmente dagli investitori.

L'emozione è un altro aspetto importante che ostacola la capacità dei trader. Può essere avidità o paura quando si fa trading. Le emozioni servono solo a soffocare il pensiero razionale, che generalmente porta a perdite. I modelli matematici e i computer non incontrano un tale problema, quindi il trading quantitativo elimina il problema del "trading basato sulle emozioni".

Svantaggi del trading quantitativo

I mercati finanziari sono molto dinamici, e i modelli di negoziazione quantitativi devono essere dinamici per operare con successo in tale ambiente. In definitiva, molti trader quantitativi non riescono a seguire i cambiamenti delle condizioni di mercato perché sviluppano modelli che sono temporaneamente redditizi per le attuali condizioni di mercato.

Risorse addizionali

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