Cos'è la quadrupla strega?

Streghe quadruple si riferisce alla data trimestrale in cui i future su indici azionari, opzioni su indici azionari, opzioni su azioni, e i futures su azioni singole scadono.

L'evento si verifica il terzo venerdì dell'ultimo mese del trimestre, o a marzo, Giugno, settembre e dicembre, e in genere porta volumi maggiori quando i trader chiudono le posizioni o le rinnovano.

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La quadrupla strega ha più importanza nei periodi di maggiore volatilità, poiché i trader devono prepararsi alla possibilità di grandi oscillazioni di prezzo appena prima della scadenza.

A marzo 2020, Per esempio, la volatilità è aumentata quando la pandemia di COVID-19 ha spinto i governi statali a emettere ordini di rifugio sul posto che hanno interrotto la maggior parte dei viaggi, ha costretto le imprese non essenziali a chiudere e ha rallentato l'economia degli Stati Uniti fino a un punto morto virtuale.

Quando le attività hanno iniziato a riaprire, la volatilità è diminuita ma è ancora superiore ai livelli normali negli ultimi cinque anni, potenzialmente aumentare l'impatto delle chiusure di derivati.

Lo stregoneria quadrupla ha meno significato in un ambiente a bassa volatilità, anche se può ancora portare a oscillazioni amplificate.