Schaff Trend:un indicatore più veloce e accurato

Che cos'è il ciclo di tendenza di Schaff?

Lo Schaff Trend Cycle (STC) è un indicatore grafico comunemente utilizzato per identificare le tendenze del mercato e fornire segnali di acquisto e vendita ai trader. Sviluppato nel 1999 dal noto commerciante di valuta Doug Schaff, STC è un tipo di oscillatore e si basa sul presupposto che, indipendentemente dal periodo di tempo, le tendenze valutarie accelerano e decelerano secondo schemi ciclici.

Punti chiave

• Schaff Trend Cycle è un indicatore grafico utilizzato per aiutare a individuare i punti di acquisto e vendita nel mercato forex.
• Rispetto al popolare indicatore MACD, STC reagirà più rapidamente alle mutevoli condizioni di mercato.
• Uno svantaggio di STC è che può rimanere in territorio di ipercomprato o ipervenduto per lunghi periodi di tempo.

Come funziona STC

Molti trader hanno familiarità con lo strumento di creazione di grafici di convergenza/divergenza della media mobile (MACD), che è un indicatore che viene utilizzato per prevedere l'azione dei prezzi ed è noto per il ritardo a causa della sua linea di segnale lenta e reattiva. Al contrario, La linea di segnale di STC consente di rilevare le tendenze prima. Infatti, in genere identifica tendenze al rialzo e al ribasso molto prima dell'indicatore MACD.

Mentre STC viene calcolato utilizzando le stesse medie mobili esponenziali del MACD, aggiunge un nuovo componente del ciclo per migliorare la precisione e l'affidabilità. Mentre il MACD viene semplicemente calcolato utilizzando una serie di medie mobili, l'aspetto del ciclo di STC si basa sul tempo (ad es. numero di giorni).

Va inoltre rilevato che, sebbene STC sia stato sviluppato principalmente per i mercati valutari veloci, può essere efficacemente impiegato in tutti i mercati, proprio come MACD. Può essere applicato ai grafici intraday, come grafici di cinque minuti o di un'ora, oltre che quotidiana, settimanalmente, o periodi mensili.

STC non è perfetto

Mentre l'indicatore STC sembra vantare una maggiore affidabilità rispetto al MACD, ha alcuni difetti intrinseci. Vale a dire, può indugiare nel territorio ipercomprato e ipervenduto per lunghi periodi di tempo. Per questa ragione, l'indicatore è più spesso utilizzato per lo scopo previsto di seguire la linea del segnale su e giù, e prendere profitti quando la linea del segnale raggiunge la parte superiore o inferiore. Vediamo come funziona.

Considera il seguente grafico orario della coppia di valute sterlina britannica e yen giapponese, GBP/JPY. Mentre MACD genera il suo segnale quando la linea MACD si incrocia con la linea di segnale, l'indicatore STC genera il suo segnale di acquisto quando la linea del segnale sale da 25 (per indicare che si sta verificando un'inversione rialzista e segnalando che è ora di andare long), o abbassa da 75 (per indicare che si sta verificando un'inversione al ribasso e quindi è il momento di una vendita allo scoperto).

Si noti che la linea STC ha generato un segnale di acquisto con la coppia intorno a 140,00 e quindi ha segnalato che il mercato era ipercomprato a 142,45, una mossa di 245 pip. MACD non ha generato un segnale fino a quando la mossa non era ben avviata. Il segnale successivo era un segnale di vendita, generato a circa 144.00, ed è durato fino a 141.50, una mossa di 250 pip. Il principale da asporto:queste mosse si sono verificate prima dei segnali di acquisto e vendita generati dal MACD.

Anche, notare quante volte la linea STC ha prodotto una linea retta, segnalando un mercato ipercomprato o ipervenduto. È quasi certo che i mercati ipervenduti alla fine diventeranno mercati ipercomprati, e viceversa, soprattutto quando si tratta degli aspetti del ciclo valutario di questo indicatore.

La linea di fondo

L'indicatore STC è lungimirante, indicatore anticipatore, che genera più velocemente, segnali più precisi rispetto agli indicatori precedenti, come il MACD perché considera sia il tempo (cicli) che le medie mobili. Come qualsiasi indicatore grafico, lo strumento viene utilizzato al meglio con altre forme di analisi e le sue prestazioni varieranno sicuramente al variare delle condizioni di mercato.