Usando la diffusione del Condor

Il diffusione del condor è simile alla diffusione della farfalla, con prezzi di esercizio non uniformi. Questa strategia viene utilizzata quando un investitore ha una prospettiva volatile sul mercato. È equivalente ad acquistare uno spread call rialzista e uno spread put ribassista con prezzi di esercizio non uniformi sulle gambe corte.

Spread debito

La diffusione del condor di ferro è essenzialmente la strategia opposta a questa diffusione del condor. Simile al condor di ferro, c'è una zona di profitto più ampia rispetto alla versione a farfalla. Questi spread condor sono i preferiti per coloro che desiderano un'ampia zona di profitto. Prendiamo ad esempio un mercato che ha ampie oscillazioni volatili. Acquisteresti una chiamata, e uno messo con diversi prezzi di esercizio, e poi scrivi una chiamata e una messa sulle gambe esterne con diversi prezzi di esercizio. La combinazione dei quattro spread di opzioni creerà uno spread di debito netto.

Gli spread Condor sono debiti netti; i condor di ferro invece sono crediti netti. Lo spread condor può essere acquistato tramite put o call; entrambe le strategie produrranno gli stessi risultati.

Costi elevati

Un importante svantaggio di questa strategia sono le commissioni elevate addebitate a causa delle numerose transazioni. Cosa c'è di più, lo spread non ha bisogno di una mossa importante nei mercati per ricevere un profitto. Molti broker raccomandano in modo non etico questo tipo di strategia a un cliente a causa delle numerose transazioni.

Lo scenario più redditizio per lo spread condor è che il mercato rimanga tra i due prezzi di esercizio dell'opzione medi. La perdita massima, d'altra parte, si ha quando il mercato viene scambiato al di fuori dei due prezzi di esercizio dell'opzione medi. Il denaro complessivo rischiato è il debito che è stato pagato per avviare la posizione. La differenza fondamentale tra questa strategia e la diffusione della farfalla risiede nel corpo. Confronta i vantaggi con lo svantaggio della diffusione del condor:

Vantaggi della diffusione del condor

• Ampia zona di profitto
• Rischio limitato
• Zone di massima perdita e profitto definite
• Fasce di profitto personalizzabili
• Redditizio durante i mercati lenti

Svantaggi

• Costi elevati
• Potenziale di profitto massimo inferiore rispetto ad altre strategie
• Potenziale di perdita massima più elevato rispetto ad altre strategie

Esistono altre strategie di opzioni che consentono un profitto neutrale sul mercato. Puoi anche usare la strategia delle opzioni sorelle per la diffusione del condor che è la diffusione della farfalla. Ad ogni modo, questo deve essere fatto con una commissione scontata, altrimenti il ​​piccolo margine di redditività si perde a favore del costo delle transazioni.

Parla con il tuo broker o un esperto di trading prima di provare a ottenere questo spread perché alcune piattaforme di trading potrebbero essere semplicemente troppo deboli per questo tipo di trading. Alcune borse e piattaforme di materie prime consentono facilità di ricerca e monitoraggio. Spread avanzati, come, la diffusione del condor o la diffusione del condor di ferro sono solitamente le più facili da monitorare. Assicurati di avere una piattaforma che permetta di fare facilmente trading con le strategie di trading.