Indicatore Aroon

L'indicatore Aroon, sviluppato da Tushar Chande nel 1995, consiste in realtà di due indicatori che insieme sono progettati per:

• Identificare i cambiamenti di tendenza o l'inizio di una tendenza
• Identificare l'esistenza di un mercato in trend o in range Equity Capital Market (ECM) Il mercato dei capitali azionario è un sottoinsieme del mercato dei capitali, dove le istituzioni finanziarie e le società interagiscono per negoziare strumenti finanziari
• Ritracciamenti correttivi spot o periodi di consolidamento
• Misura la forza di una tendenza

I due indicatori Aroon sono Aroon-Up e Aroon-Down, a volte indicato come Aroon rialzista e Aroon ribassista. L'indicatore Aroon-Up riflette il numero di giorni trascorsi dal più recente massimo di 25 giorni. L'indicatore Aroon-Down mostra il numero di giorni trascorsi dal più recente minimo di 25 giorni.

Gli indicatori Aroon assumono una posizione piuttosto inversa rispetto ai soliti oscillatori di momentum Oscillatore MACD - Analisi tecnica L'oscillatore MACD viene utilizzato per esaminare la convergenza e la divergenza delle medie mobili a breve termine. L'oscillatore MACD è un indicatore tecnico a doppio taglio in quanto offre a trader e analisti la possibilità di seguire le tendenze del mercato, oltre a misurare lo slancio delle variazioni di prezzo., poiché l'attenzione di Aroon è più sul tempo rispetto al prezzo piuttosto che sul prezzo rispetto al tempo.

Calcolo degli indicatori di Aroon

Gli indicatori Aroon sono tracciati in una finestra separata dalla finestra del grafico principale Come leggere i grafici azionari Se hai intenzione di negoziare attivamente azioni come investitore del mercato azionario, allora devi sapere come leggere i grafici azionari. Anche i trader che utilizzano principalmente l'analisi fondamentale per selezionare le azioni in cui investire, spesso utilizzano ancora l'analisi tecnica del movimento del prezzo delle azioni per determinare acquisti e vendite specifici, grafici azionari che mostrano l'azione dei prezzi e sono espressi in termini percentuali con valori che vanno da 0 a 100.

L'indicatore Aroon-Up viene calcolato come segue:

25 – Numero di giorni dal recente massimo di 25 giorni / 25

L'indicatore Aroon-Down viene calcolato come segue:

25 – Numero di giorni dal recente minimo di 25 giorni / 25

I risultati di entrambi i calcoli vengono quindi moltiplicati per 100 per ottenere un numero percentuale.

Capire cosa mostra l'indicatore Aroon

I due indicatori Aroon stanno fondamentalmente tracciando, rispettivamente, quando si sono verificati i massimi e i minimi più recenti. I valori più alti per gli indicatori Aroon riflettono un massimo o un minimo che si è verificato più di recente, e valori Aroon più bassi riflettono un massimo o un minimo che si verificano più distanti.

Valori Aroon più alti indicano una tendenza più forte, con valori più bassi che indicano un trend più debole o l'assenza di un trend.

Guardando il grafico sottostante, puoi facilmente vedere intorno al centro del grafico dove la linea dell'indicatore Aroon-Up (mostrata in rosso) incrocia la linea dell'indicatore Aroon-Down (mostrata in blu), indicando correttamente una tendenza rialzista. Rialzista e ribassista I professionisti della finanza aziendale si riferiscono regolarmente ai mercati come rialzisti e ribassisti in base a movimenti di prezzo positivi o negativi. Un mercato ribassista è in genere considerato esistere quando c'è stato un calo dei prezzi del 20% o più dal picco, e un mercato rialzista è considerato un recupero del 20% da un fondo di mercato.

Nota cautelativa:uno sguardo all'estrema destra del grafico mostra che un crossover dell'indicatore Aroon ribassista è piuttosto in ritardo nel segnalare un cambiamento di tendenza da rialzista a ribassista, non si verificano fino a dopo nove giorni negativi di fila nel mercato, durante i quali il prezzo era già notevolmente diminuito. Però, un traderEquity TraderUn trader azionario è qualcuno che partecipa all'acquisto e alla vendita di azioni della società sul mercato azionario. Simile a qualcuno che investirebbe nei mercati dei capitali di debito, un trader azionario investe nei mercati dei capitali azionari e scambia i propri soldi con azioni della società anziché obbligazioni. Le carriere bancarie ben remunerate potrebbero aver preso la flessione dell'indicatore Aroon-Up come un segno dell'indebolimento del trend rialzista e, combinato con l'osservazione dell'azione dei prezzi, ha deciso di fare un'uscita giudiziosa dal mercato prima dell'attuale crossover ribassista Aroon-Up/Aroon-Down.

L'indicatore Aroon a linea singola

Alcune versioni dell'Aroon combinano i due indicatori in un unico indicatore Aroon che, come altri oscillatoriOscillatore McClellan - Analisi tecnicaL'oscillatore McClellan è un tipo di oscillatore di momento. L'oscillatore McClellan è calcolato utilizzando medie mobili esponenziali, ed è progettato per indicare la forza o la debolezza del movimento dei prezzi, piuttosto che la sua direzione., ha valori compresi tra -100 e +100. Nella versione a indicatore singolo dell'Aroon, i valori intorno alla linea dello zero centrale indicano l'assenza di una tendenza, un mercato in oscillazione o in fase di consolidamento prima di formare un trend. Valori superiori a +50 indicano un trend rialzista e valori inferiori a -50 indicano un trend ribassista. La versione singola dell'Aroon è mostrata nella tabella sottostante. Le caselle rettangolari blu scuro sono disegnate attorno alla linea dell'indicatore Aroon per mostrare dove raggiunge livelli superiori a +50 o inferiori a -50. Nota come l'azione del prezzo, rimanere al di sopra o scendere al di sotto della linea di tendenza più in alto disegnata nella finestra del grafico principale conferma il cambiamento nella direzione indicata dall'indicatore Aroon. Anche, notare l'ulteriore conferma di un cambiamento di tendenza che deriva dai livelli di volume estremamente elevati (mostrati nella parte inferiore della finestra del grafico principale) che si verificano al culmine del trend rialzista e all'inizio del sell-off. La linea tratteggiata al centro della finestra dell'indicatore di Aroon è la linea zero.

Utilizzo degli indicatori Aroon

Gli analisti di mercato e i trader possono ottenere una serie di segnali di trading dagli indicatori Aroon.

I segnali di trading possono essere ottenuti dai crossover Aroon. Crossover dei due indicatori Aroon, sia l'indicatore Aroon-Up che fa un crossover rialzista sopra l'indicatore Aroon-Down, o l'indicatore Aroon-Down che fa un crossover ribassista sopra l'indicatore Aroon-Up, sono generalmente interpretati come segnali di cambiamento di tendenza o di inversione del mercato.

Però, come con la maggior parte degli indicatori dell'oscillatore di momento, l'Aroon è incline a generare falsi segnali durante volatili, azione commerciale instabile. Perciò, i trader sono saggi nel cercare di confermare l'azione del prezzo e del volume piuttosto che agire in base al solo indicatore Aroon.

I segnali di trading possono anche provenire da alti valori di Aroon. Nella versione a due indicatori dell'Aroon, valori superiori a 70 e prossimi a 100 indicano una forte tendenza. Al contrario, I valori di Aroon di 30 o inferiori indicano una tendenza debole. Come già affermato, nella versione a indicatore singolo dell'Aroon, tendenze forti sono indicate da valori maggiori di +50 o -50.

Paradossalmente, valori Aroon molto alti, proprio a o molto vicino a 100, a volte vengono interpretati come segnali di preallarme di un imminente cambiamento di tendenza o di un'inversione correttiva del mercato. Se il valore Aroon-Up rimane pari o vicino a 100, questo è interpretato da alcuni analisti di mercato come un'indicazione di condizioni di ipercomprato in un mercato che rendono probabile una svendita. Se l'indicatore Aroon-Down rimane intorno a 100 per diversi periodi di tempo, questo può essere interpretato per rappresentare condizioni di ipervenduto in un mercato, quindi presagire un rally al rialzo.

Ancora, si consiglia ai trader di cercare segnali di conferma dall'azione del prezzo o del volume. Sebbene valori Aroon elevati e sostenuti spesso indichino condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un mercato, i trader più esperti sanno che un mercato può rimanere tecnicamente in condizioni di ipercomprato o ipervenduto per qualche tempo, con il prezzo che continua a muoversi in modo significativo nella direzione del trend esistente prima che inizi qualsiasi ritracciamento correttivo nella direzione opposta.

I due indicatori Aroon vengono utilizzati per identificare mercati che vanno o si consolidano quando le due linee di indicatori corrono parallele l'una all'altra o nella versione a indicatore singolo dell'Aroon quando i valori rimangono vicini o vicini alla linea dello zero. In tali condizioni di mercato, i trader di solito si fanno da parte fino a quando non cambiano i movimenti dell'indicatore Aroon, insieme all'azione dei prezzi e/o agli aumenti di volume, indicare chiaramente l'inizio o la ripresa di un trend.

Conclusione:un indicatore di conferma o di filtraggio

L'indicatore Aroon può essere utilizzato con profitto come indicatore di conferma insieme ad altri indicatori tecnici di un trend rialzista o ribassista o come indicazione di una possibile inversione di mercato imminente. Può anche essere utilizzato come filtro commerciale per aiutare i trader a evitare di assumere posizioni in mercati volatili o variabili.

Per saperne di più:

• Analisi tecnicaAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, attribuire continuamente un valore equo di mercato ai titoli.
• Linee di velocitàLinee di velocità - Analisi tecnicaLe linee di velocità sono uno strumento di analisi utilizzato per determinare i livelli di supporto e resistenza. Non sono destinati ad essere utilizzati come indicatore tecnico autonomo.
• Indicatore ADX Indicatore ADX - Analisi tecnica ADX sta per indice di movimento direzionale medio. L'indicatore ADX è un indicatore della forza del trend, comunemente usato nel trading di futures. Però, da allora è stato ampiamente applicato dagli analisti tecnici praticamente a ogni altro investimento negoziabile, dalle azioni al forex agli ETF.
• Testa e spalleModello testa e spalle – Analisi tecnicaLa testa e spalle è un modello comunemente visto nei grafici di trading. Il modello testa e spalle è una formazione del grafico di previsione che di solito indica un'inversione di tendenza in cui il mercato passa da rialzista a ribassista, o vice versa.