Una guida per principianti allo stocastico

Il termine " Stocastico " si è evoluto per la prima volta nella teoria della probabilità matematica. Mentre molte attività ed eventi sono prevedibili in base alla probabilità, ci sono alcuni eventi che sembrano casuali o imprevedibili. Questi eventi sono spesso chiamati outlier. Il campo degli stocastici può essere applicato alla scienza, linguaggio, arte e anche musica. È uno studio del fatto che lo stesso input può generare più output diversi. In finanza, lo stocastico ha un'applicazione molto specifica:l'oscillatore stocastico.

Storia dell'oscillatore stocastico

Negli anni Cinquanta, Il Dr. George Lane ha iniziato a utilizzare la teoria stocastica matematica per prevedere i comportamenti e il prezzo delle azioni. Essenzialmente, Lane ha teorizzato che il prezzo futuro di un titolo potrebbe essere stimato osservando il suo prezzo attuale rispetto a una fascia di prezzo recente. Utilizzando questo modello, Lane pensava di poter prevedere punti di svolta nel prezzo. La modellazione finanziaria non era così popolare nei primi giorni del mercato dei titoli. Oggi, i computer hanno rivoluzionato il commercio. Modelli stocastici complessi possono essere inseriti in un computer con accesso al trading, e il modello può quindi essere applicato a migliaia di operazioni nel corso di un solo giorno. La pratica ha fatto molta strada dalle sue radici originali.

Applicazione dell'oscillatore stocastico

L'oscillatore, se viene utilizzato in un semplice calcolo manuale o in un modello computerizzato complesso, è essenzialmente lo stesso. Il principio di base è questo:il prezzo di un titolo ha un intervallo dallo 0 al 100 percento durante un determinato periodo. Il prezzo del titolo si avvicinerà a uno degli estremi immediatamente prima di effettuare un cambiamento drastico. Così, in un modello semplice, immagina un widget che viene scambiato tra $ 5 e $ 20 in un periodo di 2 anni. Negli ultimi sei mesi, il widget è stato scambiato a una media di $ 12. Ora, nell'ultimo mese, il widget è stato scambiato a $ 7, che è abbastanza vicino al suo numero 0 percento di $ 5. Secondo la teoria stocastica, questo indica che il prezzo del widget salirà molto più in alto nell'immediato futuro.

Usare lo Stocastico nel Trading

Non tutti gli investitori dovrebbero fare affidamento sulla modellazione quando prendono decisioni di trading. Infatti, i modelli stocastici sono notoriamente utilizzati in modo errato dagli investitori alle prime armi. Molti mercati presentano fattori intangibili che non possono essere considerati correttamente quando si tratta di modellistica. Per esempio, passività in essere, cambiamenti di proprietà e altre considerazioni non possono essere fatte. Ci sono alcuni mercati, anche se, dove la modellazione stocastica funziona molto meglio. Due esempi includono il commercio di materie prime e il commercio di valuta estera (forex).

Trading Forex e modellazione stocastica

Il trading Forex è un'arena popolare per l'applicazione di modelli stocastici. Qui, vengono utilizzate le due linee stocastiche di base:la percentuale di K è una linea che indica il prezzo della linea principale; percentuale di D è la media mobile della percentuale di K, o la gamma. Guardare queste due righe interagire può dirti quando comprare e vendere. In genere, dovresti vendere una valuta quando la percentuale di K sale al di sopra dell'80 percento e poi scende leggermente, indicando che avrà una svolta di prezzo. Anzi, dovresti comprare quando la percentuale di K scende al di sotto della linea del 20 percento e poi aumenta, indicando che girerà nella direzione opposta.