Come calcolare il beta medio ponderato di un portafoglio

Ogni azione che possiedi ha un punteggio beta. Il punteggio beta cambia al variare della volatilità del titolo rispetto alla volatilità del mercato. Un punteggio beta di uno significa che le tue azioni si muovono con il mercato. Per calcolare la media ponderata della tua beta, devi sapere quanti soldi hai in ogni azione e la beta per ogni azione. Il peso del titolo sarà la quantità di denaro investito nel titolo diviso per l'importo totale investito.

Passo 1

Scrivi il beta di ogni azione e l'importo che hai investito in ogni azione. Per esempio, supponi di possedere $ 1, 000 di azioni A che hanno una beta di 2 e $ 5, 000 di Stock B che ha una beta di 1.3.

Passo 2

Sommare gli importi investiti in ogni azione per trovare il totale investito. Dividi ogni investimento azionario per il totale investito per trovare il peso del titolo. Nell'esempio precedente, $ 1, 000 più $ 5, 000 equivale a $ 6, 000. Il peso del titolo A è $ 1, 000 diviso per $6, 000 per 0,1667 e l'azione B è $ 5, 000 diviso per $6, 000 per un peso di 0,8333.

Passaggio 3

Moltiplica il beta stock per il suo peso per trovare il beta ponderato. Nell'esempio, 2 volte 0,1667 è uguale a 0,3334 e 1,3 volte 0,8333 è uguale a 1,083.

Passaggio 4

Somma i beta ponderati per trovare il beta medio ponderato del portafoglio. Nell'esempio, 0,3334 più 1,083 equivale a 1,4164.