Modello gratuito per strategie di trading non direzionale | Istituto di finanza aziendale

Pubblicato il 25 giugno 2019

Tempo di lettura 2 minuti

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Che cos'è il modello di strategie di trading non direzionale?

Il modello di strategie di trading non direzionale consente agli utenti di determinare il profitto quando acquistano opzioni. Questo modello si concentra su strategie non direzionali che scommettono sulla volatilità del mercato per creare profitto. Queste strategie di solito includono una combinazione di opzioni call e put. Il profitto delle strategie dipende dal prezzo spot e dal costo dei premi delle opzioni. È possibile modificare i numeri dei prezzi di esercizio, dei premi netti e dei prezzi spot.

Ecco una rapida anteprima del modello di strategie di trading non direzionale di CFI.

Scarica il modello gratuito

Panoramica delle strategie di trading non direzionale

Le strategie di trading non direzionali sono scommesse sulla volatilità dell'asset sottostante. Una strategia straddle o strangle viene utilizzata dagli investitori se credono che ci sarà un'elevata volatilità nei prezzi degli asset. Tuttavia, se credono che ci sarà una bassa volatilità, creeranno uno spread a farfalla. Tutte le strategie vengono create utilizzando opzioni call o put.

Diffusione della farfalla utilizzando le chiamate

Gli investitori utilizzano uno spread a farfalla quando pensano che ci sarà poca volatilità nel prezzo. Lo spread a farfalla utilizzando le chiamate viene effettuato combinando uno spread di chiamata al rialzo e uno spread di chiamata al ribasso. La chiamata rialzista ha prezzi di esercizio K1 e K2, mentre la chiamata al ribasso ha prezzi di esercizio K2 e K3. Ciò equivale anche ad acquistare una call con K1, una call con K3 e vendere due call con un prezzo di esercizio di K2.

Diffusione a farfalla utilizzando le put

Anche lo spread a farfalla utilizzando le put è una scommessa sulla bassa volatilità del prezzo. Questa strategia di trading è realizzata con uno spread rialzista e uno spread ribassista. Lo spread put rialzista ha prezzi strike di K1 e K2, mentre lo spread put bear ha prezzi strike di K2 e K3. Questo equivale anche ad acquistare una put con K1, una put con K2 e vendere due put con un prezzo di esercizio di K2.

A cavalcioni

Gli investitori utilizzano la strategia straddle quando ritengono che il prezzo dell’asset sottostante sarà volatile. Questo viene effettuato con un'opzione call e put con lo stesso prezzo di esercizio. Se i premi non vengono presi in considerazione, gli investitori riceveranno un profitto se il prezzo spot è maggiore o minore del prezzo di esercizio.

Strangola

Una strategia strangle è simile a una strategia straddle poiché entrambe si basano sulla volatilità del mercato. Viene effettuato anche con l'acquisto di un'opzione call e put. Tuttavia, uno strangle costa meno di uno straddle. Questo perché l'opzione put ha un prezzo di esercizio più basso e l'opzione call ha un prezzo di esercizio più alto.

Perché è importante?

Il modello di strategie di trading non direzionale aiuta gli investitori a limitare il rischio, ridurre i costi e prevedere il flusso di cassa con maggiore precisione. Queste strategie consentono inoltre agli investitori di prendere decisioni di investimento in base alle loro previsioni di mercato.

Risorse aggiuntive

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