Che cos'è un indicatore di mercato?

Un indicatore di mercato è uno strumento quantitativo utilizzato dai trader per interpretare i dati finanziari al fine di prevedere i movimenti del mercato azionario.

Riepilogo

• Un indicatore di mercato è uno strumento quantitativo utilizzato dai trader per interpretare i dati finanziari al fine di prevedere i movimenti del mercato azionario.
• Gli indicatori di mercato sono considerati un sottoinsieme degli indicatori tecnici.
• Esempi comuni di indicatori di mercato includono l'ampiezza del mercato, sentimento del mercato, sul volume di equilibrio, e medie mobili.

Indicatori di mercato e indicatori tecnici

Gli indicatori di mercato sono considerati un sottoinsieme di indicatori tecnici, ma i due condividono differenze fondamentali. Gli indicatori di mercato sono calcolati allo stesso modo degli indicatori tecnici, ovvero applicando formule statistiche a un insieme di punti dati per derivare rapporti o formule.

Un indicatore di mercato può utilizzare i dati raccolti da più titoli. Titoli di trading I titoli di trading sono titoli acquistati da una società allo scopo di realizzare un profitto a breve termine. I titoli sono emessi all'interno del settore della società, negoziato su un dato mercato o parte di un indice. Gli indicatori tecnici di solito compaiono nella parte inferiore di un grafico dei prezzi dell'indice, mentre gli indicatori di mercato sono generalmente tracciati su grafici e grafici separati.

Indicatori di mercato – Tipi

Esistono diversi tipi di indicatori di mercato. Gli indicatori comuni includono quanto segue:

1. Ampiezza del mercato

Gli indicatori di ampiezza del mercato confrontano i dati di diversi titoli che mostrano un movimento di prezzo simile. Consente ai trader di accertare dove è diretta la tendenza nel prossimo futuro. Il numero di società che raggiungono nuovi massimi sarà confrontato con il numero di azioni che raggiungono nuovi minimi in un determinato periodo di negoziazione.

L'ampiezza del mercato è utile per i trader di tendenza che cercano principalmente di trarre profitto dalle scommesse sulle tendenze dei movimenti dei prezzi nel mercato. Le tendenze sono considerate relativamente prive di rischio se gli indicatori utilizzati sono accurati, e il rischio è adeguatamente contabilizzato. Però, le tendenze non tengono conto della psicologia del trading, che possono causare movimenti di prezzo imprevisti nel mercato.

Per esempio, la linea anticipo-ribassoLinea anticipo-ribassoLa linea anticipo-ribasso (ADL) è un indicatore tecnico che traccia la differenza tra il numero di azioni in avanzamento e azioni in calo su un quotidiano è un rapporto che considera il numero di azioni in rialzo positivo in un indice come contro i titoli che avanzano negativamente.

L'indicatore è utile in quanto incorpora il peso della capitalizzazione di mercato di una determinata società durante il calcolo della traiettoria dei movimenti di prezzo, invece di considerare semplicemente i movimenti di prezzo delle azioni della società più grande in quell'indice. Esempi comuni includono $NYAD e $NAAD.

2. Sentimento del mercato

Gli indicatori del sentimento di mercato servono a confrontare il prezzo di un titolo con il suo volume di scambi. Viene effettuato per determinare se, sul mercato globale, gli investitori sono rialzisti o ribassisti sul mercato complessivo.

Per esempio, il rapporto put-call calcola il numero di opzioni call rispetto al numero di opzioni put acquistate in una data durata.

3. Medie mobili

Le medie mobili sono utili per filtrare i punti dati irrilevanti in quanto "appianano" i dati sui prezzi disponibili. È perché una media mobileMedia mobileUna media mobile è un indicatore tecnico che gli analisti di mercato e gli investitori possono utilizzare per determinare la direzione di una tendenza. Riassume i punti dati è espresso come una singola linea fluente che rappresenta il prezzo medio di un determinato titolo in un periodo.

Il periodo scelto è a discrezione del commerciante, a seconda delle loro priorità. Per esempio, gli investitori e i seguaci delle tendenze a lungo termine normalmente considereranno un lasso di tempo di 50, 100, o 200 giorni. I trader a breve termine possono prendere in considerazione un periodo di una settimana.

La media mobile può indicare diverse proprietà nella traiettoria di un determinato titolo. L'angolo della pendenza può esporre la linea di tendenza. Una media mobile orizzontale mostra che il prezzo del titolo varia, mentre una media mobile inclinata positivamente mostra che è probabile che il prezzo aumenti.

È importante notare che le medie mobili non prevedono i movimenti dei prezzi, ma mostra semplicemente i movimenti di prezzo reali che si sono già verificati. Gli esempi includono $ NYA50, $ NYA200, $NAA50, e $NAA200.

4. Volume di bilancio (OBV)

Il volume degli scambi è un importante indicatore di mercato, e il volume in bilancio raccoglie molti dati relativi al volume in un'unica linea fluida. OBV non prevede i movimenti dei prezzi ma conferma le tendenze. Un OBV in aumento mostra che il prezzo del titolo è in aumento mentre un OBV negativo accompagna movimenti di prezzo negativi.

Se l'OBV e il prezzo si muovono in direzioni opposte, è probabile che il movimento dei prezzi cambi direzione. Un OBV in aumento accompagnato da un prezzo in calo mostra che il prezzo potrebbe presto iniziare a salire. Un prezzo in calo accompagnato da un OBV che è flatline significa che il prezzo si sta avvicinando al minimo.

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