Indice direzionale medio (ADX)

Qual è l'indice direzionale medio (ADX)?

L'indice direzionale medio (ADX) è un indicatore di analisi tecnica utilizzato da alcuni trader per determinare la forza di un trend.

Il trend può essere al rialzo o al ribasso, e questo è mostrato da due indicatori di accompagnamento, l'indicatore di direzione negativo (-DI) e l'indicatore di direzione positivo (+DI). Perciò, l'ADX include comunemente tre linee separate. Questi sono usati per aiutare a valutare se un'operazione dovrebbe essere presa lunga o corta, o se un commercio dovrebbe essere preso affatto.

Punti chiave

• Progettato da Welles Wilder per i grafici giornalieri delle materie prime, l'ADX è ora utilizzato in diversi mercati dai trader tecnici per giudicare la forza di un trend.
• L'ADX utilizza un indicatore direzionale positivo (+DI) e negativo (-DI) oltre alla linea di tendenza.
• La tendenza ha forza quando ADX è superiore a 25; la tendenza è debole o il prezzo è senza tendenza quando ADX è inferiore a 20, secondo Wilder.
• Non trend non significa che il prezzo non si muova. potrebbe non essere, ma il prezzo potrebbe anche cambiare tendenza o essere troppo volatile perché sia ​​presente una direzione chiara.

Le formule dell'indice direzionale medio (ADX)

L'ADX richiede una sequenza di calcoli a causa delle linee multiple nell'indicatore.

+DI = ( Liscio +DM ATR ) × 100 -DI = ( Levigato -DM ATR ) × 100 DX = ( ? +DI − -DI ? ? +DI + -DI ? ) × 100 ADX = ( ADX precedente × 13 ) + ADX attuale 14 dove: +DM (movimento direzionale) = Corrente alta − PH PH = Precedente Alta -DM = Precedente Basso − Bassa corrente Levigato +/-DM = ? T = 1 14 DM − ( ? T = 1 14 DM 14 ) + CDM CDM = DM attuale ATR = Intervallo medio reale \begin{allineato} &\text{+DI} =\left ( \frac{ \text{Smoothed +DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{-DI} =\left ( \frac{ \text{Smoothed -DM} }{ \text{ATR } } \right ) \times 100 \\ &\text{DX} =\left ( \frac{ \mid \text{+DI} - \text{-DI} \mid }{ \mid \text{+DI} + \text{-DI} \mid } \right ) \times 100 \\ &\text{ADX} =\frac{ ( \text {ADX precedente} \times 13 ) + \text{ADX corrente} }{ 14 } \\ &\textbf{dove:}\\ &\text{+DM (movimento direzionale)} =\text{corrente alta} - \ text{PH} \\ &\text{PH} =\text{Precedente alto} \\ &\text{-DM} =\text{Precedente basso} - \text{Attuale basso} \\ &\text{Liscio + /-DM} =\textstyle{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} - \left ( \frac{ \sum_{t=1}^{14} \text{DM} }{ 14 } \right ) + \text{CDM} } \\ &\text{CDM} =\text{Current DM} \\ &\text{ATR} =\text{Average True Range} \\ \end{aligned} ​+DI=(ATR levigato +DM​)×100-DI=(ATR levigato -DM​)×100DX=(∣+DI+-DI∣∣+DI−-DI∣​)×100ADX=14(Precedente ADX× 13)+Current ADX​dove:+DM (Movimento Direzionale)=Corrente Alta−PHPH=Precedente Alta-DM=Precedente Bassa Corrente Bassa Lisciata +/-DM=∑t=114​DM−(14∑t=114​DM ​)+CDMCDM=Current DMATR=Average True Range​

Calcolo dell'indice di movimento direzionale medio (ADX)

1. Calcola +DM, -DM, e il true range (TR) per ogni periodo. In genere vengono utilizzati quattordici periodi.
2. +DM =massimo attuale - massimo precedente.
3. -DM =precedente basso - corrente basso.
4. Usa +DM quando attuale alto - precedente alto> precedente basso - attuale basso. Utilizzare -DM quando precedente basso - attuale basso> attuale alto - precedente alto.
5. TR è il maggiore tra la corrente alta - la corrente bassa, massimo attuale - chiusura precedente, o minimo attuale - chiusura precedente.
6. Leviga le medie a 14 periodi di +DM, -DM, e TR:la formula TR è sotto. Inserisci i valori -DM e +DM per calcolare le medie livellate di questi.
7. Primo 14TR =somma delle prime 14 letture di TR.
8. Valore 14TR successivo =primo 14TR - (precedente 14TR/14) + TR attuale.
9. Prossimo, dividere il valore +DM livellato per il valore TR livellato per ottenere +DI. Moltiplica per 100.
10. Dividere il valore -DM levigato per il valore TR levigato per ottenere -DI. Moltiplica per 100.
11. L'indice di movimento direzionale (DMI) è +DI meno -DI, diviso per la somma di +DI e -DI (tutti i valori assoluti). Moltiplica per 100.
12. Per ottenere l'ADX, continuare a calcolare i valori DX per almeno 14 periodi. Quindi, levigare i risultati per ottenere ADX.
13. Primo ADX =somma 14 periodi di DX / 14.
14. Dopo di che, ADX =((precedente ADX * 13) + attuale DX) / 14.

Cosa ti dice l'indice direzionale medio (ADX)?

L'ADX, indicatore direzionale negativo (-DI), e l'indicatore direzionale positivo (+DI) sono indicatori di momentum. L'ADX aiuta gli investitori a determinare la forza del trend, mentre -DI e +DI aiutano a determinare la direzione del trend.

L'ADX identifica un trend forte quando l'ADX è superiore a 25 e un trend debole quando l'ADX è inferiore a 20. I crossover delle linee -DI e +DI possono essere utilizzati per generare segnali commerciali. Per esempio, se la linea +DI attraversa la linea -DI e l'ADX è superiore a 20, o idealmente sopra i 25, allora questo è un potenziale segnale da acquistare. D'altra parte, se il -DI incrocia sopra il +DI, e l'ADX è superiore a 20 o 25, allora questa è un'opportunità per entrare in una potenziale operazione allo scoperto.

Le croci possono essere utilizzate anche per uscire dalle negoziazioni correnti. Per esempio, se lungo, esci quando -DI incrocia sopra +DI. Nel frattempo, quando l'ADX è inferiore a 20, l'indicatore segnala che il prezzo è senza trend e che potrebbe non essere il momento ideale per entrare in uno scambio.

L'indice direzionale medio (ADX) rispetto all'indicatore Aroon

L'indicatore ADX è composto da un totale di tre linee, mentre l'indicatore Aroon è composto da due.

I due indicatori sono simili in quanto entrambi hanno linee che rappresentano il movimento positivo e negativo, che aiuta a identificare la direzione del trend. La lettura/livello di Aroon aiuta anche a determinare la forza del trend, come fa l'ADX. I calcoli sono diversi però quindi i crossover su ciascuno degli indicatori si verificheranno in momenti diversi.

Limitazioni dell'uso dell'indice direzionale medio (ADX)

I crossover possono verificarsi frequentemente, a volte troppo spesso, con conseguente confusione e potenzialmente perdita di denaro su operazioni che vanno rapidamente nella direzione opposta. Questi sono chiamati falsi segnali e sono più comuni quando i valori ADX sono inferiori a 25. Detto questo, a volte l'ADX raggiunge oltre 25, ma è lì solo temporaneamente e poi si inverte insieme al prezzo.

Come ogni indicatore, l'ADX dovrebbe essere combinato con l'analisi dei prezzi e potenzialmente altri indicatori per aiutare a filtrare i segnali e controllare il rischio.