Trovare il movimento del mercato con l'ADX (indice direzionale medio)

Il Indice direzionale medio ( ADX ) di uno strumento finanziario tenta di misurare quali "tendenze" del suo prezzo siano degne di nota. Essenzialmente, l'obiettivo della mappatura dell'ADX è determinare se un cambiamento nel prezzo o nell'attività si sta sviluppando in una tendenza, o semplicemente apparirà come un piccolo punto debole nella struttura complessiva del movimento dello strumento nel tempo. L'ADX utilizza gli indicatori di movimento direzionale, uno positivo e uno negativo, al fine di trovare un trend centrale del prezzo di un'attività.

Indicatori di direzione

Su qualsiasi mappa ADX, ci sono altre due linee; sono chiamate linee DI. Uno rappresenta il DI positivo, e uno rappresenta il DI negativo. Questi indicatori possono essere trovati con la stessa formula:100 volte la media mobile esponenziale di (il DM positivo o negativo) diviso per l'Average True Range. Per comprendere questa formula, è necessario comprenderne le parti.

Fattori in DMI

La media mobile esponenziale è un'analisi tecnica del movimento del prezzo di uno strumento finanziario. Invece di una semplice media mobile che dia lo stesso peso a tutte le fluttuazioni di prezzo, gli analisti utilizzano la media mobile esponenziale perché dà più peso alle fluttuazioni di prezzo più recenti.

Un secondo fattore nel determinare DI è l'Average True Range (ATR). L'ATR è una misura del grado di volatilità di uno strumento finanziario in base alle sue fluttuazioni di prezzo. Può essere misurato con la formula:la chiusura precedente massima in un periodo di tempo meno la chiusura precedente minima in un periodo di tempo. Questi due fattori, la media mobile esponenziale e l'ATR vengono utilizzati per determinare l'indice di movimento direzionale.

Trovare ADX

Una volta che un analista conosce il +DI e il -DI, possono calcolare l'ADI. Quando la linea per +DI è costantemente sopra la linea per -DI, si dice che l'ADX si muova in una tendenza al rialzo. La parte importante di questo movimento è il grado del movimento. Le due righe vengono quindi confrontate per generare la terza riga, l'ADX, cui viene assegnato un valore numerico.

Se il valore è inferiore a 20, e la tendenza è al rialzo, quindi l'ADX suggerirebbe che la forza del trend è in aumento. Se l'ADX si è spostato sopra i 40 ma ora sta tornando indietro, si dice che il trend si stia avvicinando alla sua scadenza. In qualità di investitore, ti verranno fornite informazioni sull'ADX di uno strumento finanziario in molti rapporti. Osservando se è superiore o inferiore a 40, puoi farti un'idea se la tendenza dovrebbe continuare.

Difetti di ADX

La cosa fondamentale da ricordare è, solo perché si prevede che una tendenza continui, non continuerà necessariamente indipendentemente da tutti gli altri fattori. ADX misura solo il valore di un trend basato su termini numerici, ma è ancora soggetto a fluttuazioni improvvise, a causa di cambiamenti nell'attività sottostante stessa. Su tutto, l'andamento del prezzo di uno strumento finanziario dipenderà maggiormente dal valore percepito di quello strumento sul mercato, che sugli indicatori finanziari che compongono ADX.