Che cos'è l'Advanced Internal Rating-Based (AIRB)?

L'approccio Advanced Internal Rating-Based (AIRB) è uno strumento di misurazione del rischio per gli istituti bancari e finanziari che aiuta nella misurazione del rischio di creditoRischio di creditoIl rischio di credito è il rischio di perdita che può derivare dal mancato rispetto da parte di una delle parti dei termini e condizioni di qualsiasi contratto finanziario, principalmente, . È fatto secondo le Regole sul capitale di Basilea II per le istituzioni e le società specializzate nel settore bancario a livello globale.

Rischi di default

I modelli avanzati basati su rating interni aiutano a determinare i rischi di default in una varietà di campi, Compreso:

1. Loss Given Default (LGD) Loss Given Default (LGD) La perdita subita da una banca o da un prestatore quando il mutuatario è inadempiente (non rimborsa) sul prestito è chiamata perdita in caso di inadempimento. La perdita dato il valore predefinito
2. Esposizione al default (EAD)
3. Probabilità di default (PD)

I tre campi sopra menzionati aiutano a determinare l'attività ponderata per il rischio (RWA)Attività ponderate per il rischioAttività ponderate per il rischio è un termine bancario che si riferisce a un sistema di classificazione delle attività utilizzato per determinare il capitale minimo che le banche dovrebbero tenere come riserva per ridurre il rischio di insolvenza. Il mantenimento di un capitale minimo aiuta a mitigare i rischi. che viene calcolato su base percentuale sul capitale totale richiesto. Aiutano a creare un modello strutturale del rischio di credito che può aiutare a formulare approcci basati su rating interni per la gestione del rischio di credito all'interno di una banca. Il modello aiuta a evitare insidie ​​e stress inutili sul bilancio di una banca che possono finire per minacciare la liquidità o la redditività a lungo termine dell'istituto finanziario nel suo insieme.

Gli approcci basati sui rating aiutano a mantenere i controlli all'interno dei vari dipartimenti delle banche per garantire che non facciano un'eccessiva leva finanziaria in alcun modo specifico.

Requisito della Regola di Basilea II

I sistemi AIRB sono stati proposti secondo le regole di adeguatezza patrimoniale di Basilea II. Basilea II è una serie di raccomandazioni per le istituzioni finanziarie di tutto il mondo che aiutano a formare leggi bancarie e migliori pratiche finanziarie.

Aiuta a promuovere la conformità e la liquidità ea proteggere la solvibilità delle banche che fanno parte del mercato mondiale. Basilea II è stata introdotta nel 2004; però, la crisi finanziaria globale del 2008Crisi finanziaria globale del 2008-2009La crisi finanziaria globale del 2008-2009 si riferisce alla massiccia crisi finanziaria che il mondo ha dovuto affrontare dal 2008 al 2009. La crisi finanziaria ha avuto un impatto su individui e istituzioni in tutto il mondo, con milioni di americani profondamente colpiti. Le istituzioni finanziarie hanno iniziato ad affondare, molti furono assorbiti da entità più grandi, e il governo degli Stati Uniti è stato costretto a offrire salvataggi intervenuti prima che Basilea II potesse essere attuata completamente.

Importanza del rischio di credito

In quanto individui che partecipano a un'economia, molti di noi contraggono mutuiMutuoUn mutuo è un prestito, fornito da un prestatore di mutui o da una banca, che consente a un individuo di acquistare una casa. Sebbene sia possibile contrarre prestiti per coprire l'intero costo di una casa, è più comune ottenere un prestito per circa l'80% del valore della casa., guadagnare soldi, e acquistare beni e servizi. Abbiamo tutti un interesse acquisito nel garantire che gli istituti finanziari aderiscano a determinati requisiti di rischio di capitale. Le misurazioni del rischio di credito come l'AIRB aiutano a far rispettare le normative e incoraggiano una cultura della sicurezza e una governance responsabile all'interno delle istituzioni finanziarie.

AIRB e altri strumenti di governo del rischio aiutano a promuovere la fiducia nei mercati e nel sistema finanziario. Crea inoltre l'effetto positivo di incoraggiare gli investimenti e promuovere un'immagine positiva sull'affidabilità dei mercati e dei sistemi che costituiscono la spina dorsale dell'economia.

Rischi derivanti dall'approccio avanzato basato sui rating interni

Nessuna piattaforma di mitigazione finanziaria è priva di rischi che potrebbero impedirle di svolgere il lavoro per cui è stata progettata. Per quanto riguarda l'AIRB, prima del 2008, uno dei rischi includeva quello del modello di non essere in grado di catturare alcuni tipi di prestito a lungo termine.

Dopo il crollo del mercato finanziario nel 2008, è stato inoltre rilevato che l'AIRB è stato inadeguato a prevenire l'esposizione alle problematiche sistemiche in altri istituti bancari. Anche lo stress test prevale su molti dei componenti dell'AIRB e deve essere eseguito con cautela per non prevalere sull'efficacia del modello AIRB.

Rischio di credito e modello AIRB:una sintesi

• AIRB è uno strumento di misurazione del rischio per istituti bancari e finanziari che aiuta nella misurazione del rischio di credito.
• Il sistema AIRB è stato proposto secondo le regole di adeguatezza patrimoniale di Basilea II, che aiutano a promuovere la fiducia, trasparenza, e compliance nei sistemi dei mercati dei capitali. Incoraggia gli investimenti e aiuta a far crescere la fiducia e il comfort degli investitori.
• AIRB aiuta a mantenere i controlli all'interno dei vari dipartimenti delle banche per garantire che non esercitino un'eccessiva leva finanziaria.
• Gli strumenti di governance del rischio sono una componente fondamentale dei mercati dei capitali e aiutano a mantenere solidi metodi e pratiche di investimento. Contribuiscono inoltre a promuovere la fiducia nei mercati e nel sistema finanziario.
• AIRB può essere distribuito strategicamente in modo agile in diverse regioni del mondo.

Altre risorse

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