Che cos'è il volume degli scambi?

Volume degli scambi, noto anche come volume degli scambi, si riferisce alla quantità di azioni o contratti che appartengono a un determinato titolo negoziato giornalmente. In altre parole, il volume degli scambi fornisce una misura del numero di azioni che vengono negoziate in un determinato periodo di tempo.

Il volume degli scambi è un indicatore dell'attività di mercato e della liquidità di un determinato titolo, per esempio., azioni, obbligazioni, contratti futuresContratto futureUn contratto futures è un accordo per acquistare o vendere un'attività sottostante in una data successiva per un prezzo predeterminato. È anche noto come derivato perché i contratti future derivano il loro valore da un'attività sottostante. Gli investitori possono acquistare il diritto di acquistare o vendere l'attività sottostante in una data successiva a un prezzo predeterminato., contratti di opzione, così come tutte le varietà di merci. Indica che il mercato è molto attivo, il che significa che è facile per acquirenti e venditori comunicare ed eseguire transazioni. Allo stesso modo, quando un titolo è negoziato meno attivamente, si dice che il suo volume di scambi sia basso.

Riepilogo

• Volume degli scambi, noto anche come volume degli scambi, si riferisce alla quantità di azioni o contratti che appartiene a un determinato titolo negoziato su base giornaliera.
• Si dice che il volume degli scambi sia elevato quando un determinato titolo viene negoziato più attivamente e viceversa.
• Un volume di scambi più elevato è rappresentativo di una migliore esecuzione degli ordini e di una maggiore liquidità.

Come viene espresso il volume degli scambi?

Ogni borsa di mercato Borsa di New York (NYSE) La Borsa di New York (NYSE) è la più grande borsa valori del mondo, che ospita l'82% dell'S&P 500, così come 70 dei più grandi traccia il suo volume di trading e fornisce dati sul volume. Il volume dei numeri degli scambi può essere segnalato con la frequenza di una volta ogni ora durante un giorno di negoziazione. I volumi degli scambi riportati su base oraria sono stime. Allo stesso modo, anche il volume degli scambi riportato alla fine di una giornata di negoziazione è una stima. Le cifre effettive non sono disponibili fino al giorno successivo.

Esempio di volume di scambi

Considera un mercato composto da due trader. Il primo commerciante, X, acquista 100 azioni Alpha e vende 50 azioni Beta. Il secondo commerciante, si, acquista 200 azioni e vende 100 azioni dello stesso titolo, Gamma, a X.

In una situazione del genere, il volume totale degli scambi nel mercato sarebbe 350. È perché sono state scambiate 100 azioni di Alpha, Sono state scambiate 50 azioni di Beta, e sono state scambiate 200 azioni di Gamma.

Volume degli scambi per i trader

In una situazione in cui vi è incertezza sulla direzione futura del mercato tra gli investitori, il volume degli scambi di contratti futures tende ad aumentare. Di conseguenza, il trading di opzioni e future diventa più attivo.

Diversi fattori principali dell'aumento delle statistiche sul volume degli scambi nei mercati, soprattutto negli Stati Uniti, includi trader ad alta frequenzaTrading ad alta frequenza (HFT)Il trading ad alta frequenza (HFT) è un trading algoritmico caratterizzato da un'esecuzione di scambi ad alta velocità, un numero estremamente elevato di transazioni, e fondi indicizzati. Tali investitori passivi utilizzano il trading algoritmico ad alta frequenza, che contribuisce enormemente ai volumi complessivi degli scambi nei mercati azionari.

Commercianti veri, che operano nel mercato in base alle proprie valutazioni e aspettative dei movimenti di mercato, rappresentano solo il 10% del volume totale nei mercati statunitensi. I trader utilizzano il volume degli scambi come uno dei fattori utilizzati nella loro analisi tecnicaAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, attribuire continuamente un valore equo di mercato ai titoli. considerando gli scambi di mercato.

Si rivela uno strumento estremamente utile ma semplice nella situazione di grandi salti o cali di prezzo. In caso di drastico aumento dei prezzi, un elevato volume di scambi può fungere da catalizzatore. Quando un volume di scambi elevato è associato a tali cambiamenti, la fede nel valore reale della sicurezza tende a rafforzarsi.

Il volume degli scambi è anche un fattore importante per i trader quando prendono decisioni di trading. Tracciano il volume medio di trading di un titolo su base giornaliera su un breve termine o anche su un periodo a lungo termine per lo stesso. Generalmente, i volumi di negoziazione tendono ad aumentare verso l'inizio e la fine di una giornata di negoziazione. La stessa cosa accade il lunedì e il venerdì in quanto segnano l'inizio e la fine della settimana di negoziazione.

Le norme e i regolamenti relativi all'utilizzo del volume degli scambi da parte degli operatori dei mercati finanziari sono stabiliti negli Stati Uniti dalla Securities and Exchange Commission (SEC)Securities and Exchange Commission (SEC) La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, o SEC, è un'agenzia indipendente del governo federale degli Stati Uniti responsabile dell'attuazione delle leggi federali sui titoli e della proposta di norme sui titoli. È anche responsabile del mantenimento dell'industria dei titoli e degli scambi di azioni e opzioni. Nel regno unito, la funzione è svolta dalla Financial Conduct Authority (FCA).

Surrogati per il volume degli scambi

Gli investitori possono anche monitorare il tick volume di una sicurezza, che indica il numero di variazioni del prezzo di un contratto. È perché all'aumentare del volume degli scambi, anche le variazioni di prezzo tendono a diventare più frequenti.

Allo stesso modo, il valore in dollari , che determina il valore totale delle azioni che passano di mano in un determinato periodo di tempo, può essere utilizzato per determinare lo stato di liquidità di un titolo.

Altre risorse

CFI offre la pagina del programma Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSA Iscriviti al programma CMSA® di CFI e diventa un Analista di mercati finanziari e titoli certificato. Fai avanzare la tua carriera con i nostri programmi e corsi di certificazione. programma di certificazione per coloro che desiderano portare la propria carriera a un livello superiore. Per continuare a imparare e ad avanzare nella tua carriera, saranno utili le seguenti risorse:

• AlgorithmsAlgorithms (Algos) Gli algoritmi (Algos) sono un insieme di istruzioni introdotte per eseguire un'attività. Automatizzano il trading per generare profitti a una frequenza impossibile per un trader umano.
• Fondi indicizzatiFondi indicizzatiI fondi indicizzati sono fondi comuni di investimento o fondi negoziati in borsa (ETF) progettati per monitorare la performance di un indice di mercato. I fondi indicizzati attualmente disponibili tengono traccia di diversi indici di mercato, compreso l'S&P 500, Russel 2000, e FSE 100.
• Opzioni:Call e PutOpzioni:Call e PutUn'opzione è un contratto derivato che conferisce al titolare il diritto, ma non l'obbligo, acquistare o vendere un bene entro una certa data a un prezzo specificato.
• Momentum InvestingMomentum InvestingMomentum investing è una strategia di investimento finalizzata all'acquisto di titoli che hanno mostrato una tendenza al rialzo dei prezzi o titoli di vendita allo scoperto che