Vantaggi del trading algoritmico nel mercato azionario

Un algoritmo è una procedura dettagliata per eseguire un'attività. Trading algoritmico (noto anche come trading automatizzato, commercio a scatola nera, o algo-trading) utilizza un programma per computer che segue un insieme definito di istruzioni (noto anche come algoritmo) per piazzare un'operazione.

Così, il trading algoritmico è il processo di utilizzo di un programma per computer per seguire una serie definita di istruzioni per effettuare operazioni al fine di generare profitto. Questo processo viene eseguito a una velocità e una frequenza che vanno oltre le capacità umane. Il set di istruzioni si basa sulla tempistica, prezzo, quantità e qualsiasi altro modello matematico.

Per esempio, un trader sta cercando di acquistare dieci azioni di una società quando la media mobile di 30 giorni per l'azione supera il segno della media mobile di 50 giorni. Il trader intende anche vendere lo scrip quando la media mobile a 30 giorni si sposta al di sotto della media mobile a 50 giorni.

Un programma per computer è progettato in modo da monitorare i prezzi ed effettuare ordini quando le condizioni sono soddisfatte. Le operazioni vengono eseguite dal sistema e non dal trader. Così, l'intervento manuale si riduce notevolmente.

Vantaggi del trading algoritmico

Il trading algoritmico offre i seguenti vantaggi;

• Le negoziazioni vengono eseguite al miglior prezzo possibile
• Il trade viene piazzato istantaneamente e accuratamente con un'alta probabilità di esecuzione al livello desiderato
• Il commercio è cronometrato correttamente e immediatamente per evitare variazioni di prezzo
• Basso costo di transazione
• Controlli automatizzati simultanei su più condizioni di mercato.
• Basso rischio di errore manuale durante l'immissione degli ordini
• Il metodo può essere sottoposto a test retrospettivi utilizzando i dati storici e in tempo reale disponibili per verificare la fattibilità della strategia di trading
• Ridotta possibilità di errori a causa della minore interferenza umana. I trader umani sono generalmente influenzati da fattori emotivi e psicologici che non sono il caso del trading algoritmico.

Rischi coinvolti nel sistema di negoziazione

Il trading comporta dei rischi. Il rischio include

• Errori di sistema o problemi dovuti alla connettività di rete
• Intervalli di tempo tra gli ordini e l'esecuzione

Utilità

Il metodo è utilizzato in molteplici forme di attività di trading e investimento. Di seguito sono riportati alcuni – Investitori a medio e lungo termine
Imprese buy-side come fondi pensione, fondi comuni di investimento, compagnie di assicurazione, eccetera.

• Trader a breve termine
• Partecipanti alla vendita come case di brokeraggio, speculatori, e arbitraggisti
• Trader sistematici che seguono il trend
• Hedge fund
• Commercianti di coppie

Strategie nel trading algoritmico

Ogni strategia per implementare il trading algoritmico richiede un'opportunità identificata che sia redditizia in termini di guadagni migliori o riduzione dei costi.

Di seguito sono riportate le strategie più utilizzate di trading algoritmico;

1. Strategia per seguire le tendenze

Il trend è la strategia di trading più comunemente utilizzata.

I trend utilizzati sono le medie mobili, scoppiare, movimento del livello dei prezzi, ecc. Questa è la strategia più semplice da implementare, in quanto la strategia non richiede alcuna previsione di prezzo.

Le negoziazioni vengono eseguite in base a una tendenza popolare che è facile e diretta da implementare. Per esempio, 30 giorni, 50 giorni, e la media mobile a 200 giorni sono le tendenze più utilizzate.

2.Strategia di ribilanciamento del fondo indicizzato

I fondi indicizzati hanno un periodo di ribilanciamento definito.

Questo aiuta le partecipazioni alla pari con i rispettivi indici di riferimento. Questo metodo crea un'opportunità per i trader algoritmici.

I trader tendono a capitalizzare sulle operazioni previste che offrono un profitto di circa 25-75 punti base, a seconda del numero di azioni nell'indice prima del ribilanciamento.

3. Strategia basata su modelli matematici

Alcuni dei modelli come delta-neutro, consentire il trading su una combinazione di opzioni e sicurezza sottostante.

Per i lettori alle prime armi, delta neutral è una strategia di portafoglio che comprende posizioni che compensano il delta positivo e negativo. Il delta è il rapporto che confronta la variazione del prezzo del bene con il suo derivato corrispondente.

4. Reversione media

Tale strategia si basa sul concetto di prezzo alto e basso di un bene che è temporaneo e il prezzo ritorna al valore medio nel tempo. In questa strategia, la componente principale è identificare e definire la fascia di prezzo e quindi implementare l'algoritmo.

5. Prezzo medio ponderato in base al volume (VWAP)

La strategia rompe un grande ordine e rilascia una parte più piccola dell'ordine utilizzando il profilo del volume storico per ogni azione. Cerca di eseguire l'ordine vicino al prezzo medio ponderato per il volume (VWAP).

6. Prezzo medio ponderato nel tempo (TWAP)

La strategia rompe un ordine grande e rilascia una porzione più piccola di ordine utilizzando intervalli di tempo equamente suddivisi tra un'ora di inizio e un'ora di fine. La strategia cerca di eseguire l'ordine vicino al prezzo medio tra l'ora di inizio e quella di fine.

7. Percentuale di volume (POV)

Nella strategia, l'algoritmo invia ordini parziali in base al rapporto di partecipazione definito e al volume scambiato sul mercato.

Requisiti per il trading algoritmico

L'implementazione del metodo di negoziazione algoritmica richiede un programma per computer. Un programma per computer accompagnato da backtesting completa l'esigenza dal punto di vista dell'esecuzione.

Tuttavia, la sfida è trasformare le strategie sopra menzionate in un processo informatizzato integrato che includa l'accesso al conto di trading per l'immissione degli ordini.

Di seguito sono riportati i requisiti tecnici del trading algoritmico - programmazione del computer - necessari per programmare la strategia di trading utilizzando qualsiasi linguaggio. Si può anche utilizzare una piattaforma di trading esistente.

• Connettività di rete con accesso alla piattaforma di trading per effettuare ordini
• Accesso ai dati di mercato tramite feed. Questo è generalmente monitorato dall'algoritmo per scovare opportunità per effettuare ordini
• Infrastruttura per eseguire il backtest del sistema prima che diventi attivo o commercia nel mercato live
• Accesso ai dati storici per il backtesting

Buon investimento!

Disclaimer:le opinioni espresse in questo post sono quelle dell'autore e non quelle di Groww