Qual è la doppia media mobile esponenziale (DEMA)?

Le doppie medie mobili esponenziali (DEMA) sono un miglioramento rispetto alla media mobile esponenziale (EMA) perché assegnano più peso ai punti dati recenti. Il ritardo ridotto si traduce in una media mobile più reattiva, che aiuta i trader a breve termine a individuare rapidamente le inversioni di tendenza.

Diamo un'occhiata ai prezzi di Apple Inc. per un periodo di nove mesi da aprile a novembre 2020. Il grafico utilizza candele, che vengono utilizzati per riflettere la variazione del prezzo delle azioni Apple per ciascun periodo.

La linea gialla è la media mobile semplice La media mobile semplice (SMA) La media mobile semplice (SMA) si riferisce al prezzo medio di chiusura di un'azione in un periodo specificato. Il motivo per cui la media è chiamata "in movimento" è che la linea di borsa. La linea rossa indica la media mobile esponenziale (EMA), e quella verde è la linea DEMA. Possiamo osservare che il DEMA è il più vicino ai punti di prezzo e con le minori deviazioni.

Poiché la linea DEMA imita più da vicino i prezzi delle azioni, è, perciò, più sensibile alla volatilità del titolo. Le variazioni di volatilità sono buoni indicatori per un'inversione di tendenza, e quindi, scambi di azioni. Esaminiamo le differenze quando viene modificato il numero di giorni per il DEMA:

La linea nera è il DEMA di 50 giorni, che è significativamente svincolato dalle quotazioni azionarie rispetto alla DEMA a nove giorni, che è la linea verde. Le medie mobili dipendono dall'ultimo punto dati, e minore è il numero di giorni di medie mobili, maggiore sarà l'effetto dell'ultimo punto dati.

Si può vedere qui che minore è il numero di giorni utilizzati per calcolare la media mobile, maggiore è la volatilitàVolatilityLa volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi saranno di quella media mobile. Quindi, DEMA di un numero inferiore di giorni sarà più volatile e incorporerà le variazioni di prezzo in modo più accurato.

Calcolo della doppia media mobile esponenziale (DEMA)

La doppia media mobile esponenziale (DEMA) è una combinazione di medie mobili esponenziali livellate (EMA) e una media mobile esponenziale di base. La combinazione riduce il ritardo nel DEMA combinato. DEMA può essere rappresentato come:

DEMA è chiamato così perché utilizza un EMA dell'EMA e non perché utilizza 2*EMA. Allo stesso modo, esiste un'altra misura popolare nota come tripla EMA, che utilizza l'EMA dell'EMA dell'EMA.

Applicazioni delle medie mobili esponenziali doppie

Il DEMA viene utilizzato in modo simile alle medie mobili semplici o esponenziali. Possono essere utilizzati in:

1. Analisi delle tendenze

L'analisi delle tendenze si riferisce all'uso del movimento dei prezzi storici delle attività per prevedere il movimento futuro. DEMA è un importante indicatore di tendenza per l'analisi tecnica. La direzione della DEMA è la direzione in cui si prevede che i prezzi delle attività si muovano in futuro. L'aumento del DEMA indica un probabile aumento del prezzo, mentre la caduta di DEMA indica un probabile calo del prezzo delle attività.

È probabile che un punto di prezzo di un bene al di sopra del DEMA aumenti, e il prezzo al di sotto è probabile che scenda. Se la linea del prezzo dell'asset si sposta al di sopra del DEMA, ciò indica che la tendenza al ribasso dei prezzi si invertirà. Allo stesso modo, se la linea del prezzo dell'asset si sposta al di sotto del DEMA, l'aumento dei prezzi dovrebbe invertire la tendenza, e i prezzi scendono. I trader utilizzano i segnali per andare long o short per guadagnare profitti utilizzando strategie di trading direzionaliStrategie di trading direzionale Le strategie di opzioni direzionali sono operazioni che scommettono sul movimento al rialzo o al ribasso del mercato. Per esempio, se un investitore ritiene che il mercato sia in aumento, .

2. Supporto e resistenza

Un altro importante uso delle medie esponenziali, compreso DEMA, è mostrare i livelli di supporto e resistenza per i prezzi delle azioni. I livelli di resistenza indicano dove i prezzi delle azioni mostrano poca inerzia per salire, mentre i livelli di supporto indicano dove è improbabile che i prezzi scendano al di sotto.

Il grafico mostra una linea DEMA di 25 giorni per le azioni AAPL su un periodo di circa quattro mesi. La prima metà mostra i candelabri sotto la linea DEMA di colore nero, che funge da resistenza. Una volta che il prezzo delle azioni si sposta sopra la linea intorno al 24 marzo ^ns , il prezzo non scende al di sotto della linea DEMA. La linea ora funge da supporto.

Il cambiamento di supporto e resistenza in cui i prezzi delle azioni si muovono al di sopra della linea di resistenza è noto come breakout. Il breakout è un importante indicatore di inversione di tendenza ed è regolarmente utilizzato dai trader.

Differenza tra diverse medie mobili

La media mobile semplice è la media semplice dei prezzi delle attività di n giorni passati. La media mobile esponenziale fornisce più peso sull'osservazione più recente. Il DEMA fornisce un peso ancora maggiore sulle osservazioni più recenti.

Per riassumere, le medie mobili sono utilizzate come indicatore tecnico. Maggiore è il peso sull'osservazione più recente, maggiore è la media mobile è suscettibile alle variazioni di prezzo. DEMA è quindi preferito dai trader a breve termine, mentre le medie mobili semplici sono preferite dagli investitori a lungo termine.

Risorse addizionali

CFI offre la pagina del programma Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)™ - CMSA Iscriviti al programma CMSA® di CFI e diventa un Analista di mercati finanziari e titoli certificato. Fai avanzare la tua carriera con i nostri programmi e corsi di certificazione. programma di certificazione per coloro che desiderano portare la propria carriera al livello successivo. Per continuare ad apprendere e sviluppare la tua base di conoscenze, si prega di esplorare le risorse pertinenti aggiuntive di seguito:

• Analisi tecnica avanzataAnalisi tecnica avanzata L'analisi tecnica avanzata di solito implica l'utilizzo di più indicatori tecnici o di un metodo piuttosto sofisticato (ad es. complesso) indicatore. "sofisticato"
• Linea orizzontaleLinea orizzontaleUna linea orizzontale è una linea tracciata che tocca il livello di supporto o resistenza su un grafico dei prezzi nell'analisi tecnica.
• La media mobile adattiva di Kaufman (KAMA) La media mobile adattiva di Kaufman (KAMA) La media mobile adattiva di Kaufman (KAMA) è stata sviluppata dal teorico finanziario quantitativo americano, Perry J. Kaufman, nel 1998. La tecnica iniziò nel 1972 ma Kaufman la presentò ufficialmente al pubblico attraverso il suo libro, "Sistemi e metodi di trading". A differenza di altre medie mobili
• Linea di resistenzaLinea di resistenzaUna linea di resistenza, a volte noto anche come Speed ​​Line, aiuta a identificare le tendenze delle azioni e i livelli di supporto e resistenza. Le linee di resistenza sono strumenti di indicazione tecnica utilizzati dagli analisti azionari e dagli investitori per determinare l'andamento del prezzo di uno specifico titolo.