Che cos'è la media mobile ponderata (WMA)?

La media mobile ponderata (WMA) è un indicatore tecnico che i trader utilizzano per generare una direzione commerciale e prendere una decisione di acquisto o vendita. Assegna un peso maggiore ai punti dati recenti e un peso minore ai punti dati passati. La media mobile ponderata viene calcolata moltiplicando ciascuna osservazione nel set di dati per un fattore di ponderazione predeterminato.

I trader utilizzano lo strumento della media ponderata per generare segnali di trading. Per esempio, quando l'azione del prezzo si avvicina o supera la media mobile ponderata, il segnale può essere un'indicazione per uscire da un'operazione. Però, se l'azione del prezzo scende vicino o appena al di sotto della media mobile ponderata, può essere un'indicazione di un momento favorevole per entrare in un'operazione.

L'utilizzo della media mobile ponderata per determinare la direzione del trend è più accurato della media mobile semplice, che assegna pesi identici a tutti i numeri nel set di dati.

Riepilogo

• La media mobile ponderata (WMA) è un indicatore tecnico che assegna una ponderazione maggiore ai punti dati più recenti, e meno peso per i punti dati nel lontano passato.
• Il WMA si ottiene moltiplicando ogni numero nel set di dati per un peso predeterminato e sommando i valori risultanti.
• I trader utilizzano la ponderazione della media mobile per generare segnali di trading, per indicare quando acquistare o vendere azioni.

Come calcolare la media mobile ponderata

Quando si calcola la media mobile ponderata, ai punti dati recenti viene assegnata una ponderazione maggiore, mentre ai punti dati passati viene assegnata una ponderazione inferiore. Viene utilizzato quando le cifre nel set di dati hanno pesi diversi, rispetto l'uno all'altro. La somma del peso deve essere uguale a 1 o 100%.

È diverso dalla media mobile semplice, dove a tutti i numeri viene assegnato lo stesso peso. Il valore della media mobile ponderata finale riflette l'importanza di ciascun punto dati, e questo è, perciò, più descrittivo della frequenza di concorrenza rispetto alla media mobile semplice.

Esempio 1

Seguire i seguenti passaggi per il calcolo della media mobile ponderata:

1. Identifica i numeri di cui vuoi fare la media

Il primo passo è creare un elenco dei numeri per i quali l'utente deve trovare la media ponderata. Qui, possiamo utilizzare i prezzi di chiusura delle azioni ABC per il periodo che va dal 1 gennaio al 5 gennaio. I prezzi di chiusura sono $90, $ 88, $ 89, $90, e $ 91, con il primo numero che è il più recente.

2. Determinare i pesi di ciascun numero

Dopo aver individuato i numeri per i quali calcolare la media ponderata, il passo successivo è determinare il peso di ciascun numero per sapere quanto pesa ciascuno dei numeri. In tal caso, diamo la massima ponderazione al punto dati recenti su 15 punti casuali, come mostrato nella tabella sottostante:

Data Prezzo di chiusura Ponderazione 1 gennaio $ 911/15 2 gennaio $ 902/15 3 gennaio $ 893/15 4 gennaio $ 884/15 5 gennaio $ 905/15

3. Moltiplica ogni numero per il fattore di ponderazione

Dopo aver determinato la ponderazione per ciascun numero, il passaggio successivo consiste nel moltiplicare ciascuno dei numeri dall'1 al 5 gennaio per il fattore di ponderazione corrispondente e quindi sommare i valori risultanti. È mostrato di seguito:

Data Prezzo di chiusura Ponderazione Media ponderata 1 gennaio $ 911/15 $ 6,07 2 gennaio $ 902/15 $ 12 3 gennaio $ 893/15 $ 17,80 4 gennaio $ 884/15 $ 23,47 5 gennaio $ 905/15 $ 30

La formula per la media mobile ponderata è espressa come segue:

In cui si:

• N è il periodo di tempo

4. Somma i valori risultanti per ottenere la media ponderata

Il passaggio finale consiste nel sommare i valori risultanti per ottenere la media ponderata dei prezzi di chiusura di ABC Stock.

WMA =$ 30 + $ 23,47 + $ 17,80 + $ 12 + $ 6,07

WMA =$ 89,34

Perciò, la media mobile ponderata per il periodo dal 1 gennaio al 5 gennaio è $ 89,34 .

Esempio 2

Supponiamo che il numero di periodi sia 10, e vogliamo una media mobile ponderata di quattro prezzi delle azioni di $ 70, $ 66, $ 68, e $ 69, con il primo prezzo essendo il più recente.

Utilizzando le informazioni fornite, la ponderazione più recente sarà 4/10, il periodo precedente sarà il 3/10, e il prossimo periodo prima sarà il 2/10, e la ponderazione del periodo iniziale sarà 1/10.

La media ponderata per i quattro diversi prezzi sarà calcolata come segue:

WMA =[70 x (4/10)] + [66 x (3/10)] + [68 x (2/10)] + [69 x (1/10)]

WMA =$ 28 + $ 19,80 + $ 13,60 + $ 6,90 = $ 68,30

Media mobile semplice e media mobile ponderata

La media mobile semplice e la media mobile ponderata sono le due statistiche ampiamente utilizzate nel mondo, e sono usati per trovare la media delle osservazioni in un insieme di dati.

La differenza principale tra le due misure statistiche è che la media mobile semplice calcola la media sommando tutte le osservazioni in un set di dati e dividendo il totale per il numero totale di osservazioni. In parole povere, applica uguale ponderazione a tutte le osservazioni nel campione.

D'altra parte, la media mobile ponderata assegna un peso o una frequenza specifici a ciascuna osservazione, con l'osservazione più recente a cui viene assegnato un peso maggiore rispetto a quelli del lontano passato per ottenere la media.

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