Come utilizzare la media mobile nel trading?

La media mobile (MA) è un calcolo in cui vengono create più medie utilizzando sottoinsiemi di dati di un intero set di dati per identificare e analizzare le tendenze. In borsa, viene utilizzato come indicatore tecnico per tracciare l'andamento futuro del prezzo delle azioni. Le medie mobili più comuni sono 15-, 20-, 30-, 50-, 100-, e la media mobile a 200 giorni.

Ci sono molti altri indicatori tecnici, come l'indice di forza relativa, oscillatore stocastico, e punti di snodo. Questo articolo si concentrerà sull'indicatore della media mobile, come utilizzare il metodo della media mobile per fare trading, e strategie a media mobile. Coprirà anche un indicatore correlato chiamato divergenza di convergenza media mobile (MACD).

Tipi di media mobile

Per iniziare, ci sono due tipi principali di medie mobili, la media mobile semplice (SMA) e la media mobile esponenziale (EMA). La SMA è calcolata prendendo i prezzi di chiusura di un titolo per il periodo di riferimento, aggiungendoli, e poi dividendo la somma per il numero del periodo.

L'EMA è più complesso della SMA. In quest'ultimo, a ciascun prezzo nell'MA viene attribuito lo stesso peso. L'EMA utilizza un calcolo più complesso in quanto dà più peso ai prezzi più recenti.

Utilizzo della media mobile

La media mobile è un indicatore ritardato, cioè., fornisce dati sui prezzi passati. Più lungo è il periodo di tempo della media mobile, maggiore è il ritardo. Un MA (DMA) di 200 giorni avrà un ritardo molto maggiore di un 20-DMA poiché il primo è tracciato negli ultimi 200 giorni. Quest'ultimo ritarderà molto meno poiché viene tracciato utilizzando i dati di 20 giorni più recenti.

La media mobile è un indicatore completamente personalizzabile. Puoi optare per una media mobile di qualsiasi durata. Più breve è il MA, più è sensibile alle variazioni di prezzo.

Ecco alcuni suggerimenti sull'utilizzo della media mobile:

• I trader utilizzano anche le medie mobili di breve periodo e quelle di lungo periodo.
• Devi sperimentare più periodi di tempo della media mobile prima di decidere cosa funziona meglio per te.
• Una media mobile in aumento indica un prezzo del titolo che tende al rialzo; una media mobile al ribasso, l'opposto.

Utilizzo della media mobile per individuare la direzione di tendenza

• Quando un titolo è in rialzo, la sua media mobile fungerà da prezzo di supporto (il floor).
• In una tendenza al ribasso, la media mobile formerà un livello di resistenza (soffitto), con il prezzo delle azioni probabilmente in ribasso.

Media mobile Convergenza Divergenza

Puoi anche tracciare due o più MA per un titolo contemporaneamente per rilevare il crossover, cioè., il punto in cui una MA interseca l'altra.

Questo ci porta alla divergenza di convergenza media mobile (MACD). Il MACD è la differenza tra le due EMA di un titolo:le EMA a 12 e 26 periodi. Il risultato viene tracciato come linea MACD.

Poi arriva la linea di segnale MACD - un'EMA a nove periodi del valore MACD . Se tracciato sulla linea MACD, agisce come un innesco per comprare o vendere. È un segnale di acquisto quando il MACD attraversa la linea del segnale; è un segnale di vendita quando attraversa la linea del segnale.

Strategie di trading incrociato

Ecco alcune strategie di trading crossover chiave:

• Prezzo crossover :Quando il prezzo di un'azione incrocia sopra o sotto la MA, segnala un cambiamento nell'andamento del prezzo del titolo.
• MA crossover :Due MA tracciate sono destinate a incrociarsi in vari punti. Il punto in cui si incrocia la MA a breve termine sopra la MA a lungo termine è un segnale di acquisto, indicando un modello rialzista. Quando la MA a breve termine si incrocia qui di seguito il MA a lungo termine, è un segnale di vendita, indicando un modello ribassista.
• Strategia a media mobile a 200 giorni :Traccia la linea del prezzo di 200 giorni e la sua MA di 200 giorni. Se il prezzo delle azioni è superiore alla MA a 200 giorni, è un indicatore di acquisto. Se è al di sotto della MA, è una vendita.

Punti chiave

• La media mobile è un indicatore tecnico per tracciare l'andamento futuro del prezzo delle azioni.
• In un trend rialzista, il MA fungerà da prezzo di supporto, indicando che il prezzo delle azioni potrebbe raggiungere la media mobile ma è probabile che salga.
• In una tendenza al ribasso, il MA sarà resistente, con il prezzo delle azioni che probabilmente scenderà dopo averlo raggiunto.
• Il crossover di prezzo si verifica quando il prezzo di un'azione incrocia sopra o sotto la MA, segnalando un cambiamento nell'andamento del prezzo del titolo.
• Nella strategia 200-DMA, se il prezzo delle azioni è superiore alla MA a 200 giorni, è un indicatore di acquisto. Se è al di sotto della MA, è un indicatore di vendita.

FAQ

Che cos'è una media mobile?

Una media mobile è un valore costantemente ricalcolato che, quando tracciato, fornisce informazioni significative sulla performance di un titolo. È un indicatore tecnico.

Come vengono utilizzate le medie mobili?

Le medie mobili possono rappresentare i cambiamenti di slancio nel prezzo di un'azione. Per esempio, se il prezzo di un'azione è superiore al suo 200-DMA, indica un sentimento rialzista sul titolo.

Quali sono alcuni esempi di medie mobili?

I vari tipi di MA includono MA semplice, MA esponenziale, MA levigato, e MA pesata lineare. Le MA semplici danno uguale peso a tutte le unità in un dato periodo, mentre la MA esponenziale dà più peso per le unità più recenti.