Dati azionari medi mobili:cos'è e come utilizzarli

Gli operatori del mercato azionario non mancano di dati storici per aiutarli a prendere decisioni sulle transazioni. Una delle più utili - e ingannevolmente semplici - è la media mobile dei prezzi delle azioni.

Azione media mobile

Che cos'è

Una media mobile azionaria è uno strumento analitico per gli investitori. Lo usano per determinare i prezzi migliori per l'acquisto o la vendita delle loro azioni.

Una media mobile di un'azione è esattamente quello che sembra. È il prezzo medio che un'azione costa in un determinato titolo in un determinato periodo di tempo. Potrebbe essere misurato in minuti, ore, giorni, settimane o mesi. Le medie mobili annuali, sebbene certamente calcolabili, in genere non sono molto utili. Gli investitori scelgono l'intervallo di tempo e l'unità più rilevanti per la loro situazione di investimento.

La parte "mobile" di un'azione media mobile si riferisce alla sua natura "rolling". Se stai misurando la media mobile di sei ore di un titolo alle 15:00, stai calcolando quanto si è spostato tra le 9:00 e le 15:00. Quando aggiorni la media alle 16:00, eliminerai i dati delle 9:00 e inizierai alle 10:00.

Perché gli investitori lo usano

Nel mercato azionario, l'analisi della coda lunga è molto importante. Gli investitori devono guardare oltre gli eventi attuali e limitati. Devono avere un'idea più generale del modo in cui i prezzi dei titoli cambiano nel tempo.

Aumenti o cali improvvisi e drammatici del valore di un'azione non riflettono necessariamente il suo vero valore. Non guardare oltre l'incidente di GameStop di gennaio 2021 per capirlo. Gli investitori di Reddit hanno acquistato enormi quantità di titoli per gonfiare il prezzo delle azioni di GameStop, passando da $ 17,69 l'8 gennaio a $ 325,00 il 29 gennaio.

Ma questa deliberata manipolazione del prezzo delle azioni non rifletteva il valore fondamentale di GameStop:è stato un picco temporaneo, anche se divertente, che è sceso direttamente a $ 45,94 a metà febbraio.

I prezzi medi mobili delle azioni filtrano quei salti e cadute di prezzo aberranti dall'equazione. Separano i movimenti di prezzo casuali a breve termine da tendenze più affidabili e realistiche. Gli investitori osservano la media mobile dei mercati azionari per trovare i punti giusti da acquistare e vendere per aumentare la propria redditività.

Un altro motivo per cui la media mobile è ampiamente consultata è che è facile da capire. È semplice e facilmente calcolabile. Potresti anche spiegarlo abbastanza rapidamente allo studente medio delle scuole elementari.

Come funzionano i dati sulle azioni a media mobile

La media mobile nei dati del mercato azionario viene aggiornata in base all'unità di tempo su cui si basa. Una media mobile di 200 giorni cambia ogni singolo giorno; una media mobile semestrale si aggiorna ogni mese.

Più lungo è il tempo che copre la media mobile, più il risultato sarà in ritardo. Questo ha senso:una media mobile che copre sei mesi cambierà in modo meno drammatico di una che copre sei settimane. Allo stesso modo, una media mobile di 200 giorni cambierà meno di una media di 100 giorni perché ci sono meno punti dati da considerare.

Questo aspetto dei dati sulle azioni a media mobile è importante perché diversi investitori utilizzano intervalli e punti di prezzo diversi. Se sei un investitore a breve termine o un day trader, farai affidamento su salti di prezzo immediati e improvvisi per generare più profitti (di nuovo, pensa a GameStop). Ciò significa che utilizzerai un intervallo di dati molto più piccolo (5 giorni, 5 ore o anche 30 minuti) sulle medie mobili che calcoli.

Al contrario, se sei un investitore più passivo che dipende da una crescita costante, stabile e a lungo termine, le medie mobili che significano di più per te hanno "code" più lunghe. Ti consigliamo di vedere quanto guadagna o perde un'azienda in 100 giorni, 6 mesi o un anno.

Puoi sperimentare diverse gamme di dati sulla media mobile delle azioni per vedere quale modello funziona meglio per te.

Diversi tipi di dati azionari a media mobile

Ci sono alcuni modi per calcolare le medie mobili di un titolo. Due di questi sono i più utilizzati dagli analisti di borsa.

Media mobile semplice (SMA)

La media mobile semplice è, come suggerisce il nome, il tipo più semplice da capire e calcolare. È la media di base del prezzo di un'azione in un dato tempo. Questo è tutto.

Per calcolare la SMA, devi solo sommare tutti i prezzi delle azioni in ogni momento, quindi dividere la somma per il numero di punti temporali considerati. È esattamente come calcolare la media di qualsiasi cosa.

Ad esempio, supponiamo che tu stia calcolando il prezzo di chiusura medio mobile di cinque giorni di un'azienda dal lunedì al venerdì. Durante quel periodo, il prezzo delle azioni era simile a questo:

• Lunedì:$ 24,49
• Martedì:$ 24,64
• Mercoledì:$ 26,32
• Giovedì:$ 25,17
• Venerdì:$ 24,98

Somma tutti quei prezzi, quindi dividi il totale per 5 (il numero di giorni nel calcolo):

• $ 24,49 + $ 24,64 + $ 26,32 + $ 25,17 + $ 24,98 =$ 125,60
• $ 125,60 ÷ 5 =$ 25,12

Il prezzo medio delle azioni durante quei 5 giorni è stato di $ 25,12.

Il lunedì successivo, calcolerai una nuova media di 5 giorni tagliando il prezzo di chiusura del primo giorno e aggiungendo l'ultimo prezzo di chiusura. Diciamo che ha chiuso a $ 25,34. Il tuo nuovo set di dati sarebbe simile a questo:

• Martedì:$ 24,64
• Mercoledì:$ 26,32
• Giovedì:$ 25,17
• Venerdì:$ 24,98
• Lunedì:$ 25,34

Ciò ammonta a $ 126,45. Dividendolo per 5, ottieni un risultato di $ 25,29. La media mobile è salita di 17 centesimi.

Si spera che sia facile vedere come una media mobile sia uno strumento più prezioso per trovare una tendenza rispetto alla semplice visualizzazione di un grafico del prezzo di chiusura di ogni giorno. Con una media mobile, è più facile avere un'idea dello slancio generale di un titolo tenendo conto delle fluttuazioni "strane". È particolarmente utile per valutare il valore a lungo termine.

Media mobile esponenziale (EMA)

La SMA non valuta più fortemente nessun singolo punto dati:ogni punto viene semplicemente aggiunto e diviso utilizzando una matematica molto semplice. La media mobile esponenziale, tuttavia, attribuisce maggiore importanza ai più recenti movimenti di prezzo delle azioni.

La formula completa per determinare un EMA è un po' complessa; se sei interessato, la voce di Investopedia su EMA lo scompone. Il succo è che l'EMA prende i punti dati più recenti e li pesa un po' più pesantemente rispetto ai punti dati più vecchi.

Ad esempio, in una media mobile semplice di 20 giorni, ogni giorno ha lo stesso peso di qualsiasi altro giorno:tutti i giorni dal giorno 1 al giorno 20 contano il 5% per il calcolo finale.

Secondo un calcolo dell'EMA, tuttavia, il giorno 20 ottiene un peso leggermente superiore rispetto ai 19 giorni precedenti. Il grafico risultante sembra un po' come lo SMA, tranne per il fatto che vedresti "reazioni" più ripide sul grafico EMA. Aumenterebbe più nettamente in risposta ai recenti aumenti dei prezzi e scenderebbe più drasticamente in risposta ai recenti cali.

Poiché l'EMA è più in sintonia con le fluttuazioni attuali e molto recenti dei prezzi delle azioni, è generalmente la media mobile preferita dagli investitori a breve termine e dai day trader. Il loro stile di trading si basa sul tracciare più variazioni del prezzo delle azioni aggiornate al minuto rispetto a un investitore a lungo termine "impostalo e dimenticalo". L'EMA può essere utile per decidere quando eseguire un'operazione immediata o in giornata.

I dati sulle azioni medie mobili spiegano il valore delle azioni

Gli investitori esaminano i movimenti delle azioni per determinare se una merce ha uno slancio positivo o negativo. In genere combinano due diversi intervalli di media mobile per ottenere tali informazioni, cercando punti di "crossover".

Ad esempio, supponiamo di avere due diversi intervalli di media mobile per un determinato titolo:uno che misura la media degli ultimi 200 giorni e un altro che copre solo gli ultimi 30 giorni.

Se dovessi guardare la media mobile come un grafico a linee, la media mobile a 200 giorni sarebbe più livellata e coerente della media a 30 giorni. Se combinassi i due grafici in un grafico, vedresti alcuni punti in cui la media di 30 giorni "ha attraversato" la linea della media di 200 giorni.

Questi punti di "crossover" sono suggerimenti su quale direzione sta andando il titolo. Se c'è un punto in cui la media a 30 giorni supera la linea dei 200 giorni e ciò indica che il mercato si sente rialzista riguardo al titolo e gli sta dando uno slancio positivo. Questo è il punto - chiamato "croce d'oro" - potresti voler acquistare un'azione.

È vero anche il contrario:se la media a 30 giorni sembra scendere al di sotto della media a 200 giorni, gli investitori sembrano aver in qualche modo inasprito il titolo e si sentono ribassisti al riguardo. Il suo slancio è diretto in discesa e alcuni azionisti vendono le loro azioni a quel punto di incrocio, che è tristemente noto come una "croce morta".

Un leggero aspetto negativo dei dati sulle azioni a media mobile è che si basa interamente su dati storici. Non è – in sé e per sé – un pronostico. È ottimo per esaminare le tendenze a medio e lungo termine, ma soprattutto in tempi di selvaggia instabilità del mercato e di oscillazioni dei prezzi al rialzo e al ribasso, potrebbe non offrire informazioni significative sul potenziale futuro.

Ma è così che sono tutti gli indicatori del mercato azionario. Nessuna singola metrica può dirti tutto ciò che devi sapere sul vero valore di una merce; è necessario utilizzare una combinazione di strumenti di ricerca e valutazione per ottenere un'istruzione. I dati sui prezzi medi delle azioni mobili, anche con i loro limiti, possono dare molto significato all'analisi delle azioni.

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