Che cos'è la finanza quantitativa?

La finanza quantitativa è l'uso di modelli matematici e set di dati estremamente grandi per analizzare mercati finanziari e titoli. Titoli di trading I titoli di trading sono titoli acquistati da un'azienda allo scopo di realizzare un profitto a breve termine. I titoli sono emessi all'interno del settore della società, . Esempi comuni includono (1) il prezzo di titoli derivati ​​come opzioni, e (2) gestione del rischio, soprattutto per quanto riguarda le applicazioni di gestione del portafoglio. I professionisti che lavorano in questo campo sono spesso indicati come "QuantsQuantsAnalisti quantitativi (detti anche "quants") sono professionisti specializzati nella progettazione, sviluppo, e implementazione di algoritmi e modelli matematici o statistici destinati a risolvere problemi finanziari complessi. Nel loro lavoro, gli analisti quantitativi applicano una miscela di tecniche e conoscenze”.

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Finanza quantitativa vs ingegneria finanziaria

La finanza quantitativa si concentra sui modelli matematici utilizzati per valutare i titoli e misurare il rischio Premio per il rischio di mercatoIl premio per il rischio di mercato è il rendimento aggiuntivo che un investitore si aspetta dal possesso di un portafoglio di mercato rischioso invece di attività prive di rischio. L'ingegneria finanziaria fa un ulteriore passo avanti per concentrarsi sulle applicazioni e costruire strumenti che implementeranno i risultati dei modelli.

L'ingegneria finanziaria combina la teoria matematica della finanza quantitativa con simulazioni computazionali per determinare il prezzo, commercio, siepe, e altre decisioni di investimento.

Analisti quantitativi

Un analista quantitativo utilizza modelli matematici e li applica ai mercati finanziariJapan Exchange GroupJapan Exchange Group è una società di servizi finanziari con sede a Tokyo che gestisce diversi mercati di scambio di strumenti finanziari. Facilita la negoziazione di titoli finanziari giapponesi ai sensi del Financial Instruments and Exchange Act del paese. È stata costituita nel 2013 al fine di supportare le funzioni di trading e risk management che operano nelle banche e nelle istituzioni finanziarie.

Una carriera come quant richiede un forte background in matematica, con analisti che spesso ottengono diplomi avanzati come un master o un dottorato di ricerca. nel campo. Questi tipi di lavori sono molto meno comuni rispetto agli analisti finanziari tradizionali che lavorano nel settore finanziario.

Nello specifico, gli analisti di finanza quantitativa devono comprendere:

• Algoritmi
• C++
• Equazioni differenziali
• Algebra lineare
• Calcolo multivariabile
• Teorie della probabilità
• analisi statistica

La maggior parte delle grandi banche e istituzioni finanziarie dispone di analisti finanziari quantitativi che lavorano nei dipartimenti operativi o di tecnologia dell'informazione (IT), il che significa che ci sono numerose opportunità di carriera disponibili. Più piccoli, le boutique di solito non hanno tali analisti, quindi ti consigliamo di concentrarti sulle banche della fascia di rigonfiamento e su altre grandi istituzioni nella tua ricerca di carriera.

Risorse addizionali

La missione di CFI è aiutarti a far progredire la tua carriera, e con questo obiettivo in mente, queste risorse CFI aggiuntive saranno di grande aiuto:

• Premio per il rischio azionarioPremio per il rischio azionarioIl premio per il rischio azionario è la differenza tra i rendimenti delle azioni/singoli titoli e il tasso di rendimento privo di rischio. È il compenso per l'investitore che si assume un livello di rischio più elevato e investe in azioni piuttosto che in titoli privi di rischio.
• Trading ad alta frequenza (HFT) Trading ad alta frequenza (HFT) Il trading ad alta frequenza (HFT) è un trading algoritmico caratterizzato da un'esecuzione di scambi ad alta velocità, un numero estremamente elevato di transazioni,
• SpoofingSpoofingLo spoofing è una pratica di trading algoritmica dirompente che prevede l'immissione di offerte per l'acquisto o la vendita di contratti future e l'annullamento delle offerte o delle offerte prima dell'esecuzione dell'operazione. La pratica intende creare una falsa immagine della domanda o un falso pessimismo nel mercato.
• Rischio sistematicoRischio sistematico Il rischio sistematico è quella parte del rischio totale che è causato da fattori al di fuori del controllo di una specifica azienda o individuo. Il rischio sistematico è causato da fattori esterni all'organizzazione. Tutti gli investimenti o titoli sono soggetti a rischio sistematico e, pertanto, è un rischio non diversificabile.