Cosa sono i sistemi di trading automatizzato?

I sistemi di trading automatizzati utilizzano il trading algoritmicoTrading algoritmicoLe strategie di trading algoritmico implicano l'assunzione di decisioni di trading basate su regole preimpostate programmate in un computer. per creare ordini di acquisto e vendita in borsa o in altre borse. Un programma per computer può essere personalizzato per strategie di trading specifiche. Effettua ordini basati su queste strategie e linee guida predeterminate che sono programmate all'interno degli algoritmi.

I sistemi di trading automatizzati possono prendere in considerazione qualsiasi cosa, dall'analisi tecnicaAnalisi tecnica:una guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, attribuire continuamente un valore equo di mercato ai titoli. a calcoli matematici e statistici molto avanzati. Una volta completato il sistema automatizzato, gli investitori possono adottare un approccio leggermente più disinvolto, poiché il computer completerà la maggior parte del lavoro.

Però, il sistema deve ancora essere monitorato per assicurarsi che funzioni come dovrebbe. È spesso attraente per gli investitori perché toglie l'emozione dal trading, che può spesso avere un impatto sulla strategia di trading.

Riepilogo

• I sistemi di trading automatizzati utilizzano programmi per computer per seguire una strategia di investimento per creare ordini di acquisto e vendita sui mercati azionari e altri scambi.
• L'algoritmo effettuerà le operazioni in base a regole predeterminate da indicatori tecnici o calcoli più avanzati.
• Sebbene i sistemi automatizzati richiedano ancora una supervisione, possono creare in modo molto più efficiente ordini di acquisto e vendita che seguono direttamente qualsiasi strategia di investimento in modo molto più preciso di quanto possa fare un essere umano.

Come funzionano

I sistemi di trading automatizzati utilizzano il trading algoritmico basato su regole di entrata e uscita determinate dall'investitore. I sistemi automatizzati possono utilizzare indicatori tecnici fondamentali per costruire l'insieme delle regole. Spesso, le piattaforme di trading avranno "wizard" con una varietà di indicatori tecnici disponibili per l'uso nelle strategie di tradingStrategia di tradingUna strategia di trading è un piano fisso per l'acquisto e la vendita di titoli progettato per generare un profitto redditizio sugli investimenti. Dovrebbe che l'investitore può scegliere.

I sistemi di trading automatizzati possono anche utilizzare strategie molto più all-inclusive che richiedono una maggiore comprensione della piattaforma specifica utilizzata e del suo linguaggio di programmazione. Per questa strategia più complessa, il trader lavorerà spesso a stretto contatto con un programmatore per sviluppare il sistema in base alla sua specifica strategia di trading.

La creazione di un sistema personalizzato richiede molto più tempo e ha costi più elevati; però, fornisce molta più flessibilità e spesso produrrà un rendimento molto più elevato se eseguito correttamente. L'algoritmo può essere sottoposto a backtest sui dati storici di mercato per vedere come si sarebbe comportato prima e fornire una prospettiva di performance più realistica per il futuro.

Alcune previsioni suggeriscono che presto il 90% delle transazioni avverrà tramite sistemi automatizzati. Anche con l'elevato numero di operazioni che avvengono tramite piattaforme automatizzate, ci sono ancora guasti al sistema. L'intelligenza artificiale e la tecnologia devono essere esaminate attentamente per garantire che eventi come il Flash Crash del 2010 non si ripetano.

Flash Crash del 2010

Un flash crash è il risultato di una rapida svendita del mercato azionario, successivamente diminuendo il prezzo delle azioniPrezzo delle azioniIl termine prezzo delle azioni si riferisce al prezzo corrente per cui un'azione viene scambiata sul mercato. Ogni società quotata in borsa, quando le sue azioni sono scadute in pochi minuti. Uno dei flash crash più degni di nota è avvenuto il 6 maggio, 2010. I sistemi di trading automatizzati hanno esacerbato il crollo quando hanno visto il prezzo delle azioni in calo e hanno automaticamente iniziato a vendere volumi estremi per cercare di evitare le perdite.

Con l'aumento del trading automatizzato, uno sguardo più attento deve essere preso in caso di crash flash. La maggior parte degli arresti anomali è provocata da algoritmi informatici piuttosto che da notizie reali dal mercato o dall'azienda. Man mano che il prezzo scende, sempre più indicatori vengono attivati ​​all'interno dell'algoritmo che si traduce in ordini di vendita, che può trasformarsi in un effetto domino, precipitando il prezzo delle azioni.

Vantaggi dei sistemi di trading automatizzati

Uno dei principali vantaggi dell'utilizzo di sistemi di trading automatizzati è l'assenza di emozioni che viene utilizzata nel processo di trading. Rimuovere le emozioni dal trading aiuta il trader a non prendere decisioni irrazionali e a rimanere fedele alla propria strategia di trading delineata nell'algoritmo.

Inoltre, i trader non indovineranno se stessi nelle loro operazioni e ritarderanno i loro ordini di acquisto o vendita. Impone la disciplina in ogni momento, che è particolarmente importante in tempi di volatilità. Ciò deriva dal fatto che il piano di trading viene seguito con precisione, e non ci sarà alcuna opportunità di mantenere un'operazione un po' più a lungo per cercare di ottenere più profitti o vendere in anticipo per evitare perdite.

I sistemi di trading automatizzati migliorano anche la velocità con cui è possibile effettuare operazioni. I computer possono rispondere istantaneamente agli indicatori che soddisfano il loro algoritmo e consentono transazioni molto più veloci e più ordini da effettuare in un tempo più breve e con maggiore precisione.

Il computer può anche seguire varie strategie contemporaneamente, molto più facilmente di quanto potrebbe mai fare un essere umano. Ciò consente all'investitore che controlla il sistema di perseguire una strategia di trading più diversificata.

Svantaggi dei sistemi di trading automatizzati

L'utilizzo di sistemi di trading automatizzati comporta anche degli svantaggi. Contrariamente a quanto molti pensano inizialmente, i sistemi automatizzati non sono del tutto a mani libere. La supervisione è ancora necessaria per garantire che l'automazione funzioni correttamente e che non si verifichino errori imprevisti.

Alcuni esempi includono guasti meccanici, come malfunzionamenti del software o interruzione della connettività. Inoltre, il modo in cui un algoritmo si comporta con i dati di mercato storici potrebbe essere completamente diverso da come si comporterà in futuro. Può portare a proiezioni eccessivamente ottimistiche e, perciò, grandi perdite o prestazioni insufficienti.

Altre risorse

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• AlgorithmsAlgorithms (Algos) Gli algoritmi (Algos) sono un insieme di istruzioni introdotte per eseguire un'attività. Automatizzano il trading per generare profitti a una frequenza impossibile per un trader umano.
• Analisi delle scorte Analisi delle scorte L'analisi delle scorte si riferisce al metodo che un investitore o un trader utilizza per valutare e indagare su un particolare strumento di trading, investimento
• Indicatore tecnicoIndicatore tecnicoUn indicatore tecnico è un modello matematico derivato da dati storici utilizzati da trader tecnici o investitori per prevedere il prezzo futuro
• VolatilityVolatilityLa volatilità è una misura del tasso di fluttuazione del prezzo di un titolo nel tempo. Indica il livello di rischio associato alle variazioni di prezzo di un titolo. Investitori e trader calcolano la volatilità di un titolo per valutare le variazioni passate dei prezzi