Definizione di Bollinger Band®

Che cos'è una banda di Bollinger®?

Una Bollinger Band® è uno strumento di analisi tecnica definito da una serie di linee di tendenza tracciate due deviazioni standard (positiva e negativa) a partire da una media mobile semplice (SMA) del prezzo di un titolo, ma che può essere adattato alle preferenze dell'utente.

Le Bollinger Bands® sono state sviluppate e protette da copyright dal famoso commerciante tecnico John Bollinger, progettato per scoprire opportunità che offrono agli investitori una maggiore probabilità di identificare correttamente quando un'attività è ipervenduta o ipercomprata.

Punti chiave

• Le Bollinger Bands® sono uno strumento di analisi tecnica sviluppato da John Bollinger per generare segnali di ipervenduto o ipercomprato.
• Ci sono tre linee che compongono le bande di Bollinger:una media mobile semplice (banda centrale) e una banda superiore e una inferiore.
• Le bande superiore e inferiore sono in genere 2 deviazioni standard +/- da una media mobile semplice di 20 giorni, ma può essere modificato.

Capire le bande di Bollinger

Come calcolare le Bande di Bollinger®

Il primo passo nel calcolo delle Bollinger Bands® consiste nel calcolare la media mobile semplice del titolo in questione, in genere utilizzando una SMA di 20 giorni. Una media mobile a 20 giorni farebbe la media dei prezzi di chiusura per i primi 20 giorni come primo punto dati. Il punto dati successivo abbasserebbe il primo prezzo, aggiungi il prezzo il giorno 21 e prendi la media, e così via. Prossimo, si otterrà la deviazione standard del prezzo del titolo. La deviazione standard è una misura matematica della varianza media e ha un ruolo di primo piano nelle statistiche, economia, contabilità e finanza.

Per un dato insieme di dati, la deviazione standard misura la dispersione dei numeri rispetto a un valore medio. La deviazione standard può essere calcolata prendendo la radice quadrata della varianza, che a sua volta è la media dei quadrati delle differenze della media. Prossimo, moltiplicare quel valore di deviazione standard per due e sia aggiungere che sottrarre tale importo da ciascun punto lungo la SMA. Questi producono le bande superiore e inferiore.

Ecco questa formula di Bollinger Band®:

BOLU = MA ( TP , n ) + m ? ? [ TP , n ] GRASSETTO = MA ( TP , n ) − m ? ? [ TP , n ] dove: BOLU = Banda di Bollinger superiore GRASSETTO = Banda di Bollinger inferiore MA = Media mobile TP (prezzo tipico) = ( Alto + Basso + Chiudere ) ÷ 3 n = Numero di giorni nel periodo di livellamento (in genere 20) m = Numero di deviazioni standard (tipicamente 2) ? [ TP , n ] = Deviazione standard sull'ultima n periodi di TP \begin{allineato} &\text{BOLU} =\text {MA} ( \text {TP}, n ) + m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\text{BOLD} =\text {MA} ( \text {TP}, n ) - m * \sigma [ \text {TP}, n ] \\ &\textbf{dove:} \\ &\text {BOLU} =\text {Banda di Bollinger superiore} \\ &\text {BOLD} =\text {Banda di Bollinger inferiore} \\ &\text {MA } =\text {Media mobile} \\ &\text {TP (prezzo tipico)} =( \text{Alto} + \text{Basso} + \text{Chiudi} ) \div 3 \\ &n =\text { Numero di giorni nel periodo di livellamento (tipicamente 20)} \\ &m =\text {Numero di deviazioni standard (tipicamente 2)} \\ &\sigma [ \text {TP}, n ] =\text {Deviazione standard sull'ultimo } n \text{ periodi di TP} \\ \end{allineato} ​BOLU=MA(TP, n)+m∗σ[TP, n]GRASSETTO=MA(TP, n)−m∗σ[TP, n]dove:BOLU=Banda di Bollinger superioreBOLD=Banda di Bollinger inferioreMA=Media mobileTP (prezzo tipico)=(High+Low+Close)÷3n=Numero di giorni nel periodo di livellamento (tipicamente 20)m=Numero di deviazioni standard (tipicamente 2 )σ[TP, n]=Deviazione standard negli ultimi n periodi di TP​

Cosa ti dicono le Bande di Bollinger®?

Le Bollinger Bands® sono una tecnica molto popolare. Molti trader credono che più i prezzi si avvicinano alla banda superiore, più il mercato è ipercomprato, e più i prezzi si avvicinano alla banda inferiore, più il mercato è ipervenduto. John Bollinger ha una serie di 22 regole da seguire quando si utilizzano le bande come sistema di scambio.

Nel grafico riportato di seguito, Le Bollinger Bands® raggruppano la SMA a 20 giorni del titolo con una banda superiore e inferiore insieme ai movimenti giornalieri del prezzo del titolo. Poiché la deviazione standard è una misura della volatilità, quando i mercati diventano più volatili le bande si allargano; nei periodi meno volatili, le bande si contraggono.

la stretta

La compressione è il concetto centrale di Bollinger Bands®. Quando le bande si avvicinano, restringendo la media mobile, si chiama stretta. Una compressione segnala un periodo di bassa volatilità ed è considerata dai trader come un potenziale segnale di futura maggiore volatilità e possibili opportunità di trading. Al contrario, più si allargano le bande, maggiore è la probabilità di una diminuzione della volatilità e maggiore è la possibilità di uscire da un'operazione. Però, queste condizioni non sono segnali di trading. Le bande non danno alcuna indicazione su quando potrebbe avvenire il cambiamento o in quale direzione potrebbe muoversi il prezzo.

sblocchi

Circa il 90% dell'azione dei prezzi si verifica tra le due bande. Qualsiasi breakout sopra o sotto le bande è un evento importante. Il breakout non è un segnale di trading. L'errore che la maggior parte delle persone fa è credere che quel prezzo che colpisce o supera una delle bande sia un segnale per comprare o vendere. I breakout non forniscono alcun indizio sulla direzione e sull'entità del movimento futuro dei prezzi.

Limitazioni delle Bollinger Bands®

Le Bollinger Bands® non sono un sistema di trading autonomo. Sono semplicemente un indicatore progettato per fornire ai trader informazioni sulla volatilità dei prezzi. John Bollinger suggerisce di utilizzarli con altri due o tre indicatori non correlati che forniscono segnali di mercato più diretti. Ritiene che sia fondamentale utilizzare indicatori basati su diversi tipi di dati. Alcune delle sue tecniche tecniche preferite sono la divergenza/convergenza della media mobile (MACD), volume a bilancio e indice di forza relativa (RSI).

Poiché sono calcolati da una media mobile semplice, ponderano i dati sui prezzi precedenti allo stesso modo dei più recenti, il che significa che le nuove informazioni possono essere diluite da dati obsoleti. Anche, l'uso di SMA a 20 giorni e 2 deviazioni standard è un po' arbitrario e potrebbe non funzionare per tutti in ogni situazione. I trader dovrebbero adeguare di conseguenza le loro ipotesi di SMA e deviazione standard e monitorarle.