Medie mobili semplici e esponenziali:qual è la differenza?

Medie mobili semplici e esponenziali:una panoramica

I trader utilizzano le medie mobili (MA) per individuare le aree commerciali, identificare le tendenze, e per analizzare i mercati. Le medie mobili aiutano i trader a isolare la tendenza in un titolo o in un mercato, o la mancanza di uno, e può anche segnalare quando una tendenza potrebbe essere invertita. Due dei tipi più comuni sono semplici ed esponenziali. Esamineremo le differenze tra queste due medie mobili, aiutare i trader a determinare quale utilizzare.

Le medie mobili rivelano il prezzo medio di uno strumento negoziabile in un determinato periodo di tempo. Però, ci sono diversi modi per calcolare le medie, ed è per questo che esistono diversi tipi di medie mobili. Sono chiamati "in movimento" perché, mentre il prezzo si muove, nuovi dati vengono aggiunti nel calcolo, quindi modificando la media.

Punti chiave

• Le medie mobili (MA) sono alla base dell'analisi di grafici e serie temporali.
• Le medie mobili semplici e le medie mobili esponenziali più complesse aiutano a visualizzare la tendenza appianando i movimenti dei prezzi.
• Un tipo di MA non è necessariamente migliore di un altro, ma a seconda di come un trader utilizza le medie mobili, uno può essere migliore per quel particolare individuo.

Media mobile semplice

Per calcolare una media mobile semplice (SMA) di 10 giorni, aggiungere i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e dividere per 10. Per calcolare una media mobile a 20 giorni, aggiungere i prezzi di chiusura su un periodo di 20 giorni e dividere per 20.

Data la seguente serie di prezzi:

• $ 10, $ 11, $ 11, $ 12, $ 14, $ 15, $ 17, $ 19, $ 20, $ 21

Il calcolo SMA sarebbe simile a questo:

• $10+$11+$11+$12+$14+$15+$17+$19+$20+$21 =$150

Periodo di 10 giorni SMA =$ 150/10 =$ 15

I vecchi dati vengono eliminati a favore dei nuovi dati. Viene quindi ricalcolata una media mobile a 10 giorni aggiungendo il nuovo giorno e eliminando il decimo giorno, e questo processo continua indefinitamente.

Media mobile esponenziale

La media mobile esponenziale (EMA) si concentra più sui prezzi recenti che su una lunga serie di punti dati, come la media mobile semplice richiesta.

Per calcolare un EMA

EMA attuale =((Prezzo (attuale) - EMA precedente) X moltiplicatore) + EMA precedente

Il fattore più importante è la costante di livellamento che =2/(1+N) dove N =il numero di giorni.

Un'EMA a 10 giorni =2 / (1+10) =0,1818

Per esempio, un'EMA a 10 giorni pesa il prezzo più recente al 18,18%, con ogni punto dati successivo che vale sempre meno.

L'EMA funziona pesando la differenza tra il prezzo del periodo corrente e l'EMA precedente e aggiungendo il risultato all'EMA precedente. Più breve è il periodo, maggiore è il peso applicato al prezzo più recente.

Differenze chiave

SMA ed EMA sono calcolati in modo diverso. Il calcolo consente all'EMA di reagire più rapidamente alle variazioni di prezzo e alla SMA di reagire più lentamente. Questa è la differenza principale tra i due. Uno non è necessariamente migliore di un altro.

A volte l'EMA reagisce rapidamente, inducendo un trader a uscire da un'operazione su un singhiozzo del mercato, mentre la SMA più lenta mantiene la persona nel commercio, con conseguente maggiore profitto dopo che il singhiozzo è finito. In altri tempi, potrebbe accadere il contrario. L'EMA che si muove più velocemente segnala i problemi più rapidamente della SMA, e così il trader EMA si toglie dai guai più velocemente, risparmiando tempo e denaro a quella persona.

Nota che con un EMA, ogni dato compreso nella media diminuisce di peso nel tempo, fino a quando non viene infine rimosso man mano che vengono aggiunti nuovi punti dati che hanno pesi maggiori. Quindi, nel caso di un'EMA a 10 giorni, il peso di un nuovo punto dati il ​​primo giorno scenderebbe ad appena il 6,67% del suo peso iniziale dopo cinque prezzi di chiusura.

Ogni trader deve decidere quale MA è migliore per la sua particolare strategia. Molti trader a breve termine utilizzano gli EMA perché vogliono essere avvisati non appena il prezzo si muove nella direzione opposta. I trader a lungo termine tendono a fare affidamento sulle SMA poiché questi investitori non hanno fretta di agire e preferiscono essere meno attivamente coinvolti nelle loro operazioni.

In definitiva, dipende dalle preferenze personali. Traccia una EMA e una SMA della stessa lunghezza su un grafico e vedi quale ti aiuta a prendere decisioni di trading migliori.

Come linea guida generale, quando il prezzo è superiore a una MA semplice o esponenziale, allora il trend è al rialzo, e quando il prezzo è inferiore alla MA, la tendenza è al ribasso. Affinché questa linea guida sia utile, la media mobile avrebbe dovuto fornire informazioni sulle tendenze e sui cambiamenti di tendenza in passato. Scegli un periodo di calcolo, ad esempio 10, 20, 50, 100, o 200, che evidenzia la tendenza, ma quando il prezzo si sposta, tende a mostrare un'inversione. Questo vale se si utilizza un MA semplice o esponenziale.

Prova vari MA per vedere quale funziona meglio modificando gli input sull'indicatore nella tua piattaforma di creazione di grafici. Diverse MA consentono di lavorare meglio su diversi tipi di strumenti finanziari, comprese le scorte.

considerazioni speciali

Come indicatori in ritardo, le medie mobili servono bene come linee di supporto e resistenza. Durante un trend rialzista, il prezzo spesso si ritirerà nell'area MA e poi rimbalzerà su di esso.

Se i prezzi scendono al di sotto della MA in una tendenza al rialzo, la tendenza al rialzo potrebbe essere in calo, o almeno il mercato potrebbe consolidarsi. Se i prezzi superano una media mobile in una tendenza al ribasso, la tendenza potrebbe iniziare a salire o consolidarsi. In questo caso, un trader può osservare che il prezzo si muova attraverso la MA per segnalare un'opportunità o un pericolo.

Altri trader non sono così preoccupati per i prezzi che si muovono attraverso la MA, ma inseriranno invece due MA di diversa lunghezza sul loro grafico e poi guarderanno che le MA si incrociano.

Qualche volta, i crossover MA fornivano ottimi segnali che avrebbero portato a grandi profitti, e altre volte, i crossover hanno prodotto segnali scarsi. Ciò evidenzia uno dei punti deboli delle medie mobili. Funzionano bene quando il prezzo sta facendo grandi movimenti di tendenza, ma tendono a fare male quando il prezzo si muove lateralmente.

Per periodi più lunghi, guarda i 50 e i 100 giorni, o medie mobili a 100 e 200 giorni per una direzione a lungo termine. Per esempio, utilizzando le medie mobili a 100 e 200 giorni, se la media mobile a 100 giorni incrocia al di sotto della media a 200 giorni, si chiama croce della morte. È già in corso un significativo movimento al ribasso. Una media mobile a 100 giorni che supera una media mobile a 200 giorni è chiamata croce d'oro e indica che il prezzo è aumentato e potrebbe continuare a farlo. I trader a breve termine possono guardare un MA a 8 e 20 periodi, Per esempio. Le combinazioni sono infinite.