Principali strumenti per il flusso degli ordini dei futures:Bookmap, GoCharting, ATAS e altro - Confronto 2024

I trader di futures operano in un mondo in cui i millisecondi e il posizionamento degli ordini limite contano più degli schemi a candela. Il miglior strumento per il flusso degli ordini di cui i trader di futures hanno bisogno non è quello con il maggior numero di funzionalità:è quello che mostra le informazioni giuste in modo chiaro, veloce e senza intralciare l'esecuzione. Questo confronto mette fianco a fianco cinque piattaforme serie:Bookmap per la liquidità della mappa termica in tempo reale, GoCharting per l'accessibilità basata su browser, ATAS per la profondità dell'analisi dei cluster, Jigsaw per la formazione sul flusso del primo ordine DOM e Quantower per la flessibilità modulare multi-broker. Ogni piattaforma guadagna il suo posto qui. Nessuno di questi è per trader occasionali.

Tabella di confronto

Funzione Mappa dei libri GoCharting ATAS Seghetto Quantower Forza primaria Mappa termica del book degli ordini in tempo reale Flusso degli ordini basato su browser Analisi approfondita dei cluster Esecuzione DOM + formazione Piattaforma multi-broker modulare Grafici dell'impronta No (mappa termica)Sì (basato su browser)Sì (oltre 400 varianti)No (incentrato sul DOM)Sì (grafici a cluster)Libro ordini in tempo reale Sì (mappa termica a 40 fps)Sì (DOM + mappa termica)Sì (Smart DOM)Sì (DOM migliore della categoria)Sì (DOM Surface)Profilo di mercato (TPO) NoSìSìNoSìRilevamento iceberg SìNoParzialeParziale (Vista asta)NoFormazione inclusa Webinar di baseLimitatoModeratoSì (corso di 10 ore + livello dell'azienda di prop)Solo documentazioneEsecuzione del broker Un clic dalla classificaTramite broker connessiTramite broker connessiSì (Daytradr nativo)Sì (oltre 60 connessioni)Tipo di piattaforma Desktop (Windows)Browser (qualsiasi dispositivo)Desktop (Windows)Desktop (Windows)Desktop (Windows)Compatibile con Prop Firm LimitatoLimitatoSìSìSì (ritmico/CQG)Prezzo iniziale Gratuito/49 $/meseLivello gratuito disponibileGratuito/24,95 $/mese579 $ una tantum + 50 $/meseGratuito (tramite AMP)/70 $/mese

Bookmap è la piattaforma di flusso degli ordini visivamente più distintiva in questo confronto. Invece di un grafico standard, visualizza l'intero registro degli ordini limite come una mappa di calore codificata a colori in tempo reale che si aggiorna a 40 fotogrammi al secondo. Le aree scure rappresentano la liquidità scarsa. Le zone arancioni e rosse rappresentano forti concentrazioni di ordini di acquisto o vendita riposanti. Osservare il prezzo muoversi verso uno spesso muro di liquidità e assorbirlo o rimbalzare è un livello di visibilità del mercato che nessun grafico a candele standard può replicare.

Per gli scalper dei futures, il vantaggio di Bookmap è la consapevolezza pre-negoziazione. I muri appoggiati segnalano dove gli attori istituzionali hanno effettuato grandi ordini. Quando quei muri scompaiono improvvisamente, abbattuti prima che il prezzo li raggiunga, gli utenti esperti di Bookmap lo riconoscono come un potenziale segnale di spoofing. Il rilevatore degli ordini iceberg aggiunge un ulteriore livello, segnalando le grandi posizioni eseguite in piccole tranche per mascherare la reale dimensione degli ordini. Bookmap funziona solo su Windows e richiede abbonamenti dati separati.

Il prezzo parte da un piano digitale gratuito, $ 49 al mese per Global e $ 99 al mese per Global+.

Caratteristiche principali:

• Mappa termica della liquidità a 40 fps — Visualizza l'intero portafoglio ordini limite in tempo reale come una mappa termica codificata a colori a 40 fotogrammi al secondo, rendendo visibili gli ordini istituzionali a riposo, i muri di liquidità e gli spostamenti del portafoglio ordini prima che arrivi il prezzo.
• Rilevatore di ordini di iceberg — Identifica grandi posizioni istituzionali che vengono suddivise in tranche più piccole per nascondere le dimensioni reali, facendo emergere attività di smart money nascoste che i grafici standard e la maggior parte degli strumenti per il flusso degli ordini non sono in grado di rilevare.
• Delta del volume cumulativo (CVD) — Tiene traccia della differenza netta corrente tra il volume di acquisti aggressivi e quello di vendita per confermare se i movimenti dei prezzi sono supportati da una reale partecipazione o vulnerabili all'inversione.

GoCharting

GoCharting è l'unica piattaforma basata su browser in questo confronto e questa distinzione è più significativa di quanto sembri. Ogni altro strumento qui richiede un'installazione desktop Windows, abbonamenti a feed di dati configurati tramite software separato e hardware in grado di eseguire applicazioni desktop ad uso intensivo di risorse. GoCharting fornisce grafici dell'impronta, profilo di mercato, delta cumulativo, visualizzazione della mappa di calore e profondità di mercato interamente tramite un moderno browser web. Gli utenti Mac, gli utenti Chromebook e i trader che preferiscono non gestire ambienti software locali possono accedere alla stessa classe di analisi del flusso degli ordini.

In un confronto GoCharting vs Quantower, il divario si manifesta più chiaramente nella profondità dei dati e nella copertura del mercato. Quantower con i dati Rithmic fornisce dati sui tick dei futures più rapidi e granulari per gli strumenti CME. GoCharting è più forte sui dati relativi alle criptovalute e al mercato indiano (NSE, BSE, Binance, Bybit e Deribit) dove offre strumenti di livello istituzionale accessibili al dettaglio su cui la maggior parte delle piattaforme desktop non si concentra. L'integrazione di Orderflows Trader aggiunge 21 indicatori proprietari del flusso degli ordini, tra cui stampe di esaurimento, zone di assorbimento e segnali del rapporto delta.

Per i trader di futures che negoziano principalmente criptovalute o derivati indiani, GoCharting è una scelta convincente. Per gli scalper dei futures ECM statunitensi che necessitano della massima qualità dei dati possibile, le piattaforme desktop mantengono un vantaggio.

Caratteristiche principali:

• Grafici dell'impronta basati sul browser — Grafici a grappolo completamente interattivi integrati in HTML5 Canvas che supportano le modalità di visualizzazione Bid x Ask, Delta, Volume totale e Squilibrio, accessibili senza installazione di software su qualsiasi dispositivo.
• Profilo di mercato (TPO) — Generazione automatica del profilo TPO che identifica l'area valore alta, l'area valore bassa, il punto di controllo, le stampe singole e gli alti e bassi scadenti, supportando profili di sessione sia individuali che compositi.
• Integrazione trader flussi di ordini con 21 indicatori — Suite proprietaria di indicatori del flusso degli ordini che copre stampe di esaurimento, modelli di assorbimento, analisi del rapporto delta e segnali delta estremi utilizzabili direttamente nell'interfaccia GoCharting.

ATAS

ATAS (Advanced Trading Analytical Software) è la piattaforma di analisi dei cluster più approfondita disponibile per i trader di futures al dettaglio. Laddove Bookmap è specializzato nel mostrare il registro degli ordini in tempo reale e Jigsaw è specializzato nell'esecuzione DOM, ATAS è progettato per mostrare ai trader tutto ciò che è accaduto all'interno di ogni singola candela (ogni offerta, ogni richiesta, ogni squilibrio, ogni impronta istituzionale) attraverso oltre 400 varianti di grafici dell'impronta e più di 300 indicatori integrati.

Per i trader di futures seri focalizzati su strumenti ECM come ES, NQ, CL e GC, ATAS con un feed di dati Rithmic o CQG è un ambiente analitico di livello professionale. Lo Smart Tape filtra il feed grezzo di tempi e vendite per far emergere stampe istituzionali significative ignorando il rumore proveniente dalle piccole attività di vendita al dettaglio. La ricerca cluster identifica automaticamente le barre che soddisfano i criteri definiti dall'utente per volume, delta o conteggio degli scambi, eliminando la necessità di eseguire manualmente la scansione per attività insolite. Market Replay è una delle funzionalità più preziose di ATAS per lo sviluppo:riproduce sessioni storiche complete con dati completi sul flusso degli ordini tick per tick a velocità in tempo reale, consentendo ai trader di esercitarsi nella lettura della microstruttura del mercato senza rischiare il capitale. Il compromesso onesto è la complessità:la maggior parte dei trader riferisce di aver bisogno di un mese o più di pratica quotidiana prima che gli strumenti ATAS diventino intuitivi.

Il prezzo parte da un livello gratuito, $ 24,95 al mese per Plus, con disponibilità di livelli Pro e Ultra più elevati.

Caratteristiche principali:

• Oltre 400 varianti del grafico dell'impronta — La più ampia personalizzazione dei grafici a cluster a livello di vendita al dettaglio, dalle griglie numeriche Bid x Ask ai profili colorati con mappa di calore, visualizzazioni con predominanza delta e modalità di visualizzazione ibrida per qualsiasi preferenza analitica.
• Nastro intelligente — Un feed filtrato di tempo e vendite che taglia i dati di vendita al dettaglio poco significativi per far emergere grandi operazioni istituzionali, eventi di assorbimento e attività direzionali aggressive nel momento in cui si verificano.
• Ricerca cluster — Contrassegna automaticamente le barre che corrispondono ai criteri di volume, delta o conteggio degli scambi definiti dall'utente, evidenziando aree di attività istituzionale insolita senza richiedere una revisione manuale grafico per grafico.

Commercio di puzzle

Jigsaw Trading occupa una posizione unica in questo confronto. Mentre ogni altra piattaforma qui è principalmente uno strumento analitico, Jigsaw è contemporaneamente una piattaforma di esecuzione di livello professionale, un sistema di formazione sul flusso degli ordini e un giornale di trading - e fa tutte e tre le cose deliberatamente. Fondata da Peter Davies nel 2011, Jigsaw è cresciuta fino a contare oltre 6.000 trader, di cui il 23% opera a tempo pieno. I suoi materiali didattici vengono utilizzati da vere società di commercio proprietario, tra cui Axia Futures con sede a Londra per la formazione dei trader stagisti.

La piattaforma Daytradr è costruita attorno a un'unica intuizione centrale:la scala dei prezzi ti dice cose che il grafico non ti dirà mai. La sua profondità di mercato è ampiamente considerata la migliore implementazione al dettaglio disponibile delle tecniche di scala dei prezzi istituzionali. Il Reconstructed Tape filtra i dati relativi al tempo e alle vendite per rimuovere il rumore creato dalla suddivisione degli ordini, mostrando le operazioni così come erano realmente intese anziché frammentate artificialmente. Auction Vista aggiunge un contesto storico al flusso degli ordini in tempo reale, aiutando i trader a identificare i nodi ad alto volume e l'attività nascosta degli iceberg.

Il modello di prezzo di Jigsaw prevede un acquisto una tantum che varia da $ 579 a $ 1.379, a seconda del livello, più $ 50 al mese per i dati di trading in tempo reale. In qualsiasi recensione onesta di Jigsaw Trading, la formazione viene costantemente segnalata come uno dei maggiori elementi di differenziazione:il corso base di 10 ore da solo è più sostanziale della maggior parte dei corsi di trading a pagamento sul mercato.

Caratteristiche principali:

• Scala prezzi professionale DOM — Strumento di profondità di mercato appositamente progettato basato su tecniche istituzionali di scala dei prezzi, ampiamente considerato come la migliore implementazione al dettaglio del trading DOM professionale disponibile a qualsiasi fascia di prezzo.
• Nastro ricostruito — Filtra il feed di tempo e vendite per ricombinare gli ordini suddivisi artificialmente nella loro forma reale, mostrando la dimensione e l'intento effettivi di ciascuna operazione anziché stampe frammentate create da algoritmi di esecuzione.
• Vista aste — Aggiunge il contesto storico del flusso degli ordini al DOM in tempo reale, identificando nodi di prezzo ad alto volume, zone di iceberg nascoste e struttura storica del mercato per informare le decisioni commerciali in tempo reale.

Quantower

Quantower è la piattaforma più versatile in questo confronto. Laddove Bookmap è focalizzato sul laser sulla visualizzazione della mappa di calore e Jigsaw è focalizzato sul laser sull'esecuzione DOM, Quantower è progettato per essere un kit di strumenti di trading modulare che si collega a oltre 60 broker, scambi e feed di dati e consente ai trader di configurare ogni pannello in modo indipendente. I grafici dell'impronta, la mappa termica della superficie DOM, il profilo del volume, i grafici TPO, il Market Replay e l'implementazione automatizzata della strategia sono tutti presenti nello stesso spazio di lavoro, organizzati in base alle esigenze del trader.

In particolare per i trader di aziende di scena, Quantower è diventata una piattaforma di riferimento. Si collega ai feed di dati Rithmic e CQG utilizzati dalla maggior parte delle società di servizi futures, supporta il monitoraggio simultaneo di più account e offre velocità di esecuzione che vanno da 12 a 25 millisecondi a seconda del broker. La piattaforma completa costa $ 70 al mese o $ 1.590 per una licenza a vita, ma AMP Futures e Optimus Futures la offrono gratuitamente attraverso la loro versione Optimus Flow con etichetta bianca, rendendolo uno degli ambienti di flusso degli ordini di livello professionale più convenienti disponibili. In qualsiasi recensione di Quantower, l'architettura modulare e il design indipendente dal broker vengono costantemente evidenziati come i principali elementi di differenziazione dalle piattaforme a broker singolo o a stile singolo.

Caratteristiche principali:

• Mappa termica superficie DOM — Una mappa termica della liquidità in tempo reale stratificata sulla profondità del pannello di mercato, che visualizza la concentrazione del flusso degli ordini e i cambiamenti in tempo reale nella pressione di acquisto e vendita attraverso i livelli di prezzo per i mercati dei futures e delle criptovalute.
• Grafici a grappolo di impronte — Volume Bid x Ask visualizzato a ogni livello di prezzo all'interno di ciascuna candela, con rapporti di squilibrio configurabili e sovrapposizioni delta, che mostrano esattamente dove gli acquirenti aggressivi hanno sopraffatto i venditori e viceversa.
• Oltre 60 connessioni con broker e scambi — Connettività diretta a Rithmic, CQG, Interactive Brokers, AMP Futures, Binance e decine di altri all'interno di un'unica piattaforma, consentendo il monitoraggio multi-account e multi-mercato senza cambiare applicazione.

Conclusione

Il miglior strumento per il flusso degli ordini per i trader di futures dipende dal tipo di trader. Bookmap e ATAS si dividono tra coloro che vogliono osservare l'evoluzione del registro degli ordini in tempo reale e coloro che vogliono analizzare ciò che è accaduto all'interno di ogni candela dopo il fatto. Jigsaw è la scelta migliore per i trader che desiderano sviluppare autentiche capacità di lettura del DOM, supportate da un'istruzione a livello di azienda di prop. GoCharting vs Quantower si riduce all'accesso alla piattaforma:GoCharting per criptovalute e futures indiani in un browser, Quantower per futures CME con flessibilità multi-broker e supporto della società di prop Rithmic. Nessun singolo strumento vince ogni categoria. La piattaforma giusta dipende da cosa scambi, da come lo scambi e da quanto sei pronto per entrare nella microstruttura del mercato.

Domande frequenti (FAQ)

Che è meglio per i futures CME:Bookmap o ATAS?

Entrambi sono forti per i futures sul CME. Bookmap eccelle nel visualizzare il registro degli ordini in tempo reale e nel rilevare la liquidità residua. ATAS è migliore per l'analisi dei cluster post-negoziazione e la lettura dell'impronta. Molti trader di futures seri li utilizzano entrambi insieme per visioni complementari della microstruttura del mercato.

Jigsaw Trading vale il costo una tantum?

Per i trader di futures impegnati, sì. Il prezzo base di $ 579 include un corso sul flusso degli ordini di 10 ore utilizzato da aziende di oggetti di scena professionali. Il DOM è ampiamente considerato la migliore implementazione al dettaglio delle tecniche di scala dei prezzi istituzionali. Il costo è alto ma la qualità è all'altezza.

Quantwer può essere utilizzato gratuitamente?

Sì. AMP Futures e Optimus Futures offrono una versione white-label di Quantower chiamata Optimus Flow senza costi aggiuntivi per i propri clienti. Ciò dà accesso alla piattaforma completa, inclusi grafici delle impronte, superficie DOM e profili di volume senza un abbonamento separato.

GoCharting è adatto ai trader di futures statunitensi?

GoCharting funziona per i futures statunitensi, ma è più efficace per i trader di criptovalute e del mercato indiano. Per i futures CME statunitensi che richiedono dati sui tick della massima qualità tramite feed Rithmic o CQG, le piattaforme desktop come ATAS, Quantower o Jigsaw offrono una profondità di dati più affidabile e granulare.

Qual è la curva di apprendimento per queste piattaforme di flusso degli ordini?

Jigsaw e GoCharting hanno l'onboarding più strutturato. ATAS richiede molto tempo, in genere un mese o più per un utilizzo efficace. Bookmap è visivamente intuitivo ma interpretare correttamente la mappa termica richiede pratica. Quantower è modulare e accessibile ma travolgente senza un flusso di lavoro definito.