Quali sono i principali rischi per le banche?

I principali rischi per le banche includono credito, operativo, mercato, e rischio di liquidità. Dal momento che le bancheIntermediario finanziarioUn intermediario finanziario si riferisce a un'istituzione che funge da intermediario tra due parti al fine di facilitare una transazione finanziaria. Le istituzioni comunemente chiamate intermediari finanziari includono banche commerciali, banche di investimento, fondi comuni di investimento, e fondi pensione. sono esposti a una serie di rischi, hanno infrastrutture di gestione del rischio ben costruite e sono tenuti a seguire le normative governative. Agenzie governative, come l'Office of Superintendent of Financial Institutions (OSFI) in Canada, stabilire le regole per contrastare i rischi e tutelare i depositanti.

Perché i rischi per le banche sono importanti?

A causa delle grandi dimensioni di alcune banche, la sovraesposizione al rischio può causare il fallimento di una banca e avere un impatto su milioni di persone. Comprendendo i rischi posti alle banche, i governi possono stabilire normative migliori per incoraggiare una gestione e un processo decisionale prudenti. La capacità di una banca di gestire il rischio influisce anche sulle decisioni degli investitori. Anche se una banca può generare grandi ricavi, la mancanza di gestione del rischio può ridurre i profitti a causa delle perdite sui prestiti. Gli investitori di valore hanno maggiori probabilità di investire in una banca che è in grado di fornire profitti e non è a rischio eccessivo di perdere denaro.

Punti di riepilogo rapido

• I principali rischi affrontati dalle banche includono credito, operativo, mercato, e rischio di liquidità.
• Una gestione prudente del rischio può aiutare le banche a migliorare i profitti poiché sostengono meno perdite su prestiti e investimenti.
• I modi per ridurre i rischi includono la diversificazione delle attività, utilizzando pratiche prudenti in fase di sottoscrizione, e migliorare i sistemi operativi.

Rischio di credito

Il rischio di credito è il rischio maggiore per le banche. Si verifica quando i mutuatari o le controparti non rispettano gli obblighi contrattuali. Un esempio è quando i mutuatari sono inadempienti su un principalPrincipal PaymentUn pagamento principale è un pagamento verso l'importo originale di un prestito che è dovuto. In altre parole, un pagamento principale è un pagamento effettuato su un prestito che riduce l'importo residuo del prestito dovuto, piuttosto che applicarsi al pagamento degli interessi addebitati sul prestito. o il pagamento degli interessi di un prestito. Le insolvenze possono verificarsi sui mutuiMutuoUn mutuo è un prestito, fornito da un creditore ipotecario o da una banca, che consente a un individuo di acquistare una casa. Sebbene sia possibile contrarre prestiti per coprire l'intero costo di una casa, è più comune ottenere un prestito per circa l'80% del valore della casa., carte di credito, e reddito fisso Glossario reddito fissoQuesto glossario del reddito fisso copre i termini e le definizioni obbligazionari più importanti richiesti per gli analisti finanziari. Questi termini sono trattati in dettaglio nel corso sui fondamenti del reddito fisso del CFI.. Perpetuità costante, Correlazione, Tasso di cedola, covarianza, Titoli con spread di credito. Il mancato rispetto dei contratti obbligazionari può verificarsi anche in aree come i derivatiDerivatiI derivati ​​sono contratti finanziari il cui valore è legato al valore di un'attività sottostante. Sono strumenti finanziari complessi che sono e garanzieGaranziaUna garanzia è una promessa legale fatta da una terza parte (garante) per coprire il debito di un mutuatario o altri tipi di responsabilità in caso di inadempimento del mutuatario. I prestiti garantiti da un terzo sono chiamati prestiti garantiti. fornito.

Sebbene le banche non possano essere completamente protette dal rischio di credito a causa della natura del loro modello di business, possono ridurre la loro esposizione in diversi modi. Poiché il deterioramento di un settore o di un emittente è spesso imprevedibile, le banche riducono la loro esposizione attraverso la diversificazioneDiversificazioneLa diversificazione è una tecnica di allocazione delle risorse del portafoglio o del capitale a una varietà di investimenti. L'obiettivo della diversificazione è mitigare le perdite.

Facendo così, durante una flessione del credito, le banche hanno meno probabilità di essere sovraesposte a una categoria con grandi perdite. Per ridurre la loro esposizione al rischio, possono prestare denaro a persone con una buona storia creditizia, effettuare transazioni con controparti di alta qualità, o proprio collateralCollateralCollateral è un bene o una proprietà che una persona fisica o giuridica offre a un prestatore come garanzia per un prestito. È usato come un modo per ottenere un prestito, fungendo da protezione contro potenziali perdite per il prestatore nel caso in cui il mutuatario sia inadempiente nei suoi pagamenti. per sostenere i prestiti.

Rischio operativo

Il rischio operativo è il rischio di perdite dovute a errori, interruzioni, o danni causati da persone, sistemi, o processi. Il tipo di rischio operativo è basso per operazioni aziendali semplici come attività bancarie al dettaglio e gestione patrimoniale, Gestione patrimoniale La gestione patrimoniale si riferisce al processo di sviluppo, operativo, mantenimento, e vendere i beni in modo conveniente. e superiore per operazioni quali vendita e negoziazione. Le perdite che si verificano a causa di errori umani includono frodi interne o errori commessi durante le transazioni. Un esempio è quando un cassiere dà accidentalmente un conto extra di $ 50 a un cliente.

Su scala più ampia, la frode può verificarsi attraverso la violazione della sicurezza informatica di una banca. Consente agli hacker di rubare informazioni sui clienti e denaro dalla banca, e ricattare le istituzioni per denaro aggiuntivo. In una situazione del genere, le banche perdono capitale e fiducia dai clienti. Il danno alla reputazione della banca può rendere più difficile attrarre depositi o affari in futuro.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato deriva principalmente dalle attività di una banca nei mercati dei capitaliMercati dei capitaliI mercati dei capitali sono la piattaforma del sistema di scambio che trasferisce il capitale dagli investitori che vogliono impiegare il loro capitale in eccesso alle imprese. È dovuto all'imprevedibilità dei mercati azionari, prezzi vantaggiosi, tassi di interesse, e spread creditizi. Le banche sono più esposte se sono fortemente coinvolte negli investimenti nei mercati dei capitali o nelle vendite e nel tradingSales and TradingSales and Trading (S&T) è un gruppo di una banca d'investimento composto da venditori, che chiamano investitori istituzionali con idee e opportunità, e commercianti, che eseguono gli ordini e consigliano i clienti sull'ingresso e l'uscita da posizioni finanziarie. Le vendite e il trading sono la linfa vitale che crea o distrugge una società di intermediazione mobiliare.

Anche i prezzi delle materie prime giocano un ruolo perché una banca può essere investita in società che producono materie prime. Al variare del valore della merce, così fa il valore dell'azienda e il valore dell'investimento. Le variazioni dei prezzi delle materie prime sono causate da variazioni della domanda e dell'offerta spesso difficili da prevedere. Così, ridurre il rischio di mercato, la diversificazione degli investimenti è importante. Altri modi in cui le banche riducono i loro investimenti includono hedgingHedgingHedging è una strategia finanziaria che dovrebbe essere compresa e utilizzata dagli investitori a causa dei vantaggi che offre. Come investimento, protegge le finanze di un individuo dall'essere esposto a una situazione rischiosa che può portare alla perdita di valore. i loro investimenti con altri, investimenti inversamente correlati.

Rischio di liquidità

LiquiditàLiquiditàNei mercati finanziari, la liquidità si riferisce alla rapidità con cui un investimento può essere venduto senza incidere negativamente sul suo prezzo. Più un investimento è liquido, più velocemente può essere venduto (e viceversa), e più è facile venderlo per un valore equo. Tutto il resto è uguale, le attività più liquide vengono scambiate a premio e le attività illiquide vengono scambiate a sconto. il rischio si riferisce alla capacità di una banca di accedere alla liquidità per far fronte agli obblighi di finanziamento. Gli obblighi includono la possibilità per i clienti di prelevare i propri depositi. L'incapacità di fornire contanti in modo tempestivo ai clienti può provocare un effetto valanga. Se una banca ritarda di un giorno la fornitura di contanti ad alcuni dei suoi clienti, altri depositanti possono precipitarsi a prelevare i loro depositi poiché perdono fiducia nella banca. Ciò riduce ulteriormente la capacità della banca di fornire fondi e porta a una corsa agli sportelli bancari.

I motivi per cui le banche devono affrontare problemi di liquidità includono l'eccessiva dipendenza da fonti di fondi a breve termine, avere un bilancioBilancioIl bilancio è uno dei tre rendiconti finanziari fondamentali. I rendiconti finanziari sono fondamentali sia per la modellazione finanziaria che per la contabilità. concentrato in attività illiquide, e perdita di fiducia nella banca da parte dei clienti. Anche la cattiva gestione della durata delle attività-passività può causare difficoltà di finanziamento. Ciò si verifica quando una banca ha molte passività a breve termine e non abbastanza attività a breve termine.

Le passività a breve termine sono depositi dei clienti o contratti di investimento garantiti a breve termine (GIC) che la banca deve pagare ai clienti. Se tutte o la maggior parte delle attività di una banca sono vincolate a prestiti o investimenti a lungo termine, la banca potrebbe riscontrare un disallineamento nella durata delle attività-passività.

Esistono regolamenti per ridurre i problemi di liquidità. Includono l'obbligo per le banche di detenere attività liquide sufficienti per sopravvivere per un periodo di tempo anche senza l'afflusso di fondi esterni.

Risorse addizionali

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