Che cos'è la media mobile semplice (SMA)?

La media mobile semplice (SMA) si riferisce al prezzo medio di chiusura di un'azione in un determinato periodo. Il motivo per cui la media è chiamata "in movimento" è che il prezzo delle azioni cambia costantemente, quindi la media mobile cambia di conseguenza. SMA è uno degli indicatori principali nell'analisi tecnicaAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, attribuire continuamente un valore equo di mercato ai titoli. ed è solitamente la media mobile più semplice da costruire.

Lo scopo di tutte le medie mobili è stabilire la direzione in cui si muove il prezzo di un titolo in base ai prezzi precedenti. Poiché la SMA è costruita utilizzando i prezzi di chiusura passati, è un indicatore di ritardo. Significa che mostra semplicemente una tendenza precedente, ma non è predittivo dei prezzi futuri.

SMA è spesso paragonato a EMA, che è la media mobile esponenzialeMedia mobile esponenziale (EMA)La media mobile esponenziale (EMA) è un indicatore tecnico utilizzato nelle pratiche di trading che mostra come il prezzo di un bene o di un titolo cambia su a. La differenza è che l'EMA pone maggiore enfasi sui prezzi recenti, mentre SMA attribuisce lo stesso peso a tutti i punti dati. Di solito risulta che la linea SMA è molto più liscia.

Comprensione della media mobile semplice

Il grafico sopra mostra come il prezzo delle azioni di Amazon (NASDAQ:AMZN) è cambiato in un periodo di 1 anno utilizzando una SMA di 50 giorni. La SMA a 50 giorni è rappresentata utilizzando la linea viola, che indica l'andamento generale di come si sta muovendo il prezzo. Come descritto sopra, poiché SMA è una media dei prezzi in un periodo di tempo specificato, non reagisce così drasticamente come i prezzi effettivi.

Il concetto può essere osservato durante gli annunci sugli utili di febbraio 2020 Stagione degli utili La stagione degli utili è il periodo durante il quale le società quotate in borsa annunciano i loro risultati finanziari sul mercato. L'ora si verifica alla fine di ogni trimestre, cioè., quattro volte all'anno per le aziende statunitensi. Le società di altre regioni hanno periodi di rendicontazione diversi, come l'Europa, dove le aziende riferiscono semestralmente.. Anche se Amazon ha riportato guadagni incredibili che hanno aumentato il prezzo delle azioni per aprire a circa $ 2, 000, la SMA è rimasta relativamente simile ed è aumentata solo di poco.

Al di sopra, è stata utilizzata una SMA di 10 giorni. Poiché la linea SMA è stata calcolata solo in base al prezzo delle azioni dei 10 giorni precedenti, la linea segue le variazioni di prezzo molto più della SMA a 50 giorni mostrata nel grafico precedente.

Al di sopra, è stata utilizzata una SMA di 200 giorni. Poiché la linea rappresenta una media dei prezzi di chiusura dei 200 giorni precedenti, la linea è molto più fluida e non è facilmente influenzabile dalle fluttuazioni dei prezzi.

Calcolo della media mobile semplice

L'equazione per SMA è abbastanza semplice. È solo il prezzo medio di chiusura di un titolo negli ultimi "n" periodi.

Facciamo un esempio facile e veloce. Supponiamo che la società A abbia pubblicato i seguenti prezzi delle azioni di chiusura:

Giorno (n) Prezzi (P) 1$102$123$94$105$156$137$188$189$2010$24

Utilizzando una SMA di 5 giorni, possiamo calcolare che al Giorno 10 (n=10), la SMA a 5 giorni è di $ 18,60.

SMA =(13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 5 = 18.60

Utilizzando una SMA di 10 giorni, possiamo calcolare che al Giorno 10 (n=10), la SMA a 10 giorni è di $ 14,90.

SMA =(10 + 12 + 9 + 10 + 15 + 13 + 18 + 18 + 20 + 24) / 10 = 14.90

Rispetto al prezzo di chiusura del giorno 10 di $ 24, la SMA a 5 giorni di $ 18,60 era molto più vicina della SMA a 10 giorni di $ 14,90. È ancora una volta perché la SMA di 5 giorni è un periodo più breve, che segue più da vicino il prezzo, mentre la SMA a 10 giorni considera più dati storici.

Strategie di trading utilizzando la media mobile semplice

1. Comprare e vendere sugli incroci SMA

I trader tecnici usano spesso le SMA per cronometrare le loro operazioni di acquisto e vendita. Eseguono la loro analisi osservando quando la linea del prezzo delle azioni interseca la linea SMA. Per capirlo meglio, diamo un'occhiata di nuovo all'esempio di Amazon con la linea SMA a 10 giorni.

Guardando il grafico sopra, possiamo vedere che quando il prezzo supera la linea SMA, i prezzi spesso tendono al rialzo per qualche tempo. Viene spesso utilizzato come indicatore di acquisto per i trader tecnici. Però, quando il prezzo si interseca e scende al di sotto della linea SMA, vediamo un po' anche una tendenza al ribasso dei prezzi. A volte può essere un buon indicatore per vendere.

Però, gli investitori devono fare attenzione quando cercano di cronometrare gli incroci, poiché la SMA si basa su informazioni storiche ed è in ritardo rispetto ai dati in tempo reale.

2. Strategia crossover SMA

La strategia crossover SMA è un'altra strategia tecnica utilizzata per entrare e chiudere le negoziazioni. La strategia viene eseguita tracciando due linee SMA basate su due diversi intervalli di tempo. Guardando quando le linee si incrociano, aiuta alcuni trader a cronometrare le loro operazioni. Le medie mobili più popolari per gli investitori a lungo termine sono le SMA a 50 e 200 giorni. Per gli investitori a breve termine, vengono spesso utilizzate anche le SMA a 10 e 20 giorni.

Al di sopra, stiamo guardando di nuovo ad Amazon con linee SMA a 10 giorni (viola) e 20 giorni (verde). Quando la linea dei 10 giorni ha attraversato per la prima volta la linea dei 20 giorni, un investitore che ha acquistato il titolo trarrebbe vantaggio da una tendenza al rialzo di due mesi. Se l'investitore lo ha venduto correttamente quando la linea dei 10 giorni è passata sotto la linea dei 20 giorni, sarebbero usciti dalla loro posizione prima di un paio di mesi di una tendenza generale al ribasso.

Risorse addizionali

CFI è il fornitore ufficiale della pagina globale del programma Capital Markets &Securities Analyst (CMSA)® - CMSA Iscriviti al programma CMSA® di CFI e diventa un Analista di mercati finanziari e titoli certificato. Fai avanzare la tua carriera con i nostri programmi e corsi di certificazione. programma di certificazione, progettato per aiutare chiunque a diventare un analista finanziario di livello mondiale. Per continuare ad avanzare nella tua carriera, le risorse aggiuntive di seguito saranno utili:

• Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA) è stato sviluppato dal teorico finanziario quantitativo americano, Perry J. Kaufman, nel 1998. La tecnica iniziò nel 1972 ma Kaufman la presentò ufficialmente al pubblico attraverso il suo libro, "Sistemi e metodi di trading". A differenza di altre medie mobili
• Grafico Point and Figure (P&F) Grafico Point and Figure (P&F) Un grafico Point and Figure (P&F) è composto da più colonne di X che rappresentano gli aumenti del prezzo di un'azione e di O che rappresentano le diminuzioni del prezzo. Una colonna di X è sempre seguita da una colonna di O e viceversa. Il grafico è composto da più caselle
• Meccanismi di tradingMeccanismi di trading I meccanismi di trading si riferiscono ai diversi metodi con cui vengono scambiati gli asset. I due principali tipi di meccanismi di trading sono i meccanismi di trading basati sulle quotazioni e sugli ordini
• Come leggere i grafici azionari Come leggere i grafici azionari Se hai intenzione di negoziare attivamente azioni come investitore in borsa, allora devi sapere come leggere i grafici azionari. Anche i trader che utilizzano principalmente l'analisi fondamentale per selezionare le azioni in cui investire, spesso utilizzano ancora l'analisi tecnica del movimento del prezzo delle azioni per determinare acquisti e vendite specifici, grafici azionari