Media mobile semplice (SMA)

Che cos'è la media mobile semplice (SMA)?

Una media mobile semplice (SMA) calcola la media di un intervallo di prezzi selezionato, di solito i prezzi di chiusura, dal numero di periodi in quell'intervallo.

Punti chiave

• Una media mobile semplice (SMA) calcola la media di un intervallo di prezzi selezionato, di solito i prezzi di chiusura, dal numero di periodi in quell'intervallo.
• Una media mobile semplice è un indicatore tecnico che può aiutare a determinare se il prezzo di un'attività continuerà o se invertirà un trend rialzista o ribassista.
• Una media mobile semplice può essere migliorata come media mobile esponenziale (EMA) che è più pesantemente ponderata sulla recente azione dei prezzi.

Comprensione di una media mobile semplice (SMA)

Una media mobile semplice (SMA) è una media mobile aritmetica calcolata sommando i prezzi recenti e quindi dividendo tale cifra per il numero di periodi di tempo nella media di calcolo. Per esempio, si potrebbe aggiungere il prezzo di chiusura di un titolo per un certo numero di periodi di tempo e poi dividere questo totale per lo stesso numero di periodi. Le medie a breve termine rispondono rapidamente alle variazioni del prezzo del titolo sottostante, mentre le medie a lungo termine sono più lente a reagire. Esistono altri tipi di medie mobili, inclusa la media mobile esponenziale (EMA) e la media mobile ponderata (WMA).

La formula per SMA è:

SMA = UN 1 + UN 2 + . . . + UN n n dove: UN n = il prezzo di un bene al periodo n n = il numero di periodi totali \begin{aligned} &\text{SMA}=\dfrac{A_1 + A_2 + ... + A_n}{n} \\ &\textbf{dove:}\\ &A_n=\text{il prezzo di un bene a periodo } n\\ &n=\text{il numero di periodi totali}\\ \end{allineato} ​SMA=nA1​+A2​+...+An​​dove:An​=il prezzo di un bene al periodo nn=il numero di periodi totali​

Per esempio, ecco come calcolare la media mobile semplice di un titolo con i seguenti prezzi di chiusura in un periodo di 15 giorni.

Prima settimana (5 giorni):20, 22, 24, 25, 23

Seconda settimana (5 giorni):26, 28, 26, 29, 27

Terza settimana (5 giorni):28, 30, 27, 29, 28

Una media mobile a 10 giorni farebbe la media dei prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come primo punto dati. Il punto dati successivo abbasserebbe il primo prezzo, aggiungi il prezzo il giorno 11, e poi fai la media, e così via. Allo stesso modo, una media mobile di 50 giorni accumulerebbe dati sufficienti per una media di 50 giorni consecutivi di dati su base continuativa.

semplice vs. Medie mobili esponenziali

Una media mobile semplice è personalizzabile perché può essere calcolata per diversi numeri di periodi di tempo. Questo viene fatto aggiungendo il prezzo di chiusura del titolo per un numero di periodi di tempo e quindi dividendo questo totale per il numero di periodi di tempo, che fornisce il prezzo medio del titolo nel periodo di tempo. Una semplice media mobile attenua la volatilità e rende più facile visualizzare l'andamento del prezzo di un titolo. Se la media mobile semplice punta verso l'alto, ciò significa che il prezzo del titolo è in aumento. Se è rivolto verso il basso, significa che il prezzo del titolo sta diminuendo. Più lungo è l'intervallo di tempo per la media mobile, più fluida è la media mobile semplice. Una media mobile a breve termine è più volatile, ma la sua lettura è più vicina ai dati di origine.

considerazioni speciali

Significato analitico

Le medie mobili sono un importante strumento analitico utilizzato per identificare le tendenze attuali dei prezzi e il potenziale per un cambiamento in una tendenza consolidata. L'uso più semplice di una SMA nell'analisi tecnica è utilizzarla per identificare rapidamente se un titolo è in un trend rialzista o ribassista. Un altro popolare, anche se leggermente più complesso, l'uso analitico consiste nel confrontare una coppia di medie mobili semplici, ognuna delle quali copre diversi intervalli di tempo. Se una media mobile semplice a breve termine è al di sopra di una media a lungo termine, è previsto un trend rialzista. D'altra parte, se la media a lungo termine è superiore a una media a breve termine, il risultato atteso potrebbe essere una tendenza al ribasso.

Modelli di trading popolari

Due modelli di trading popolari che utilizzano medie mobili semplici includono la croce della morte e una croce d'oro. Un death cross si verifica quando la SMA a 50 giorni passa al di sotto della SMA a 200 giorni. Questo è considerato un segnale ribassista, che ulteriori perdite sono in serbo. La croce d'oro si verifica quando una SMA a breve termine supera una SMA a lungo termine. Rinforzato da elevati volumi di scambio, questo può segnalare che sono in serbo ulteriori guadagni.

Media mobile semplice vs media mobile esponenziale

La principale differenza tra una media mobile esponenziale (EMA) e una media mobile semplice è la sensibilità che ciascuna mostra alle variazioni dei dati utilizzati nel calcolo. Più specificamente, l'EMA attribuisce una ponderazione maggiore ai prezzi recenti, mentre la SMA assegna una ponderazione uguale a tutti i valori.

Le due medie sono simili perché vengono interpretate allo stesso modo e sono entrambe comunemente utilizzate dai trader tecnici per appianare le fluttuazioni dei prezzi. Poiché gli EMA attribuiscono una ponderazione maggiore ai dati recenti rispetto ai dati più vecchi, sono più reattivi alle ultime variazioni di prezzo rispetto alle SMA, il che rende i risultati degli EMA più tempestivi e spiega perché l'EMA è la media preferita da molti trader.

Limitazioni della media mobile semplice (SMA)

Non è chiaro se si debba o meno porre maggiore enfasi sui giorni più recenti nel periodo di tempo o su dati più distanti. Molti trader ritengono che i nuovi dati rifletteranno meglio l'attuale tendenza con cui si sta muovendo la sicurezza. Allo stesso tempo, altri trader ritengono che privilegiare determinate date rispetto ad altre influenzerà il trend. Perciò, la SMA può fare troppo affidamento su dati obsoleti poiché tratta l'impatto del 10° o 200° giorno tanto quanto il primo o il secondo.

Allo stesso modo, la SMA si basa interamente su dati storici. Molte persone (compresi gli economisti) credono che i mercati siano efficienti, cioè che gli attuali prezzi di mercato riflettono già tutte le informazioni disponibili. Se i mercati sono davvero efficienti, l'utilizzo di dati storici non dovrebbe dirci nulla sulla direzione futura dei prezzi delle attività.

Che cos'è una media mobile semplice?

Una media mobile semplice è un indicatore tecnico che equivale a un intervallo di prezzi, spesso prezzi di chiusura, diviso per il numero di periodi di tempo. Spesso, la media mobile semplice viene utilizzata per mostrare l'andamento del prezzo di un titolo. Se la media mobile semplice tende al rialzo, Per esempio, questo indica che il suo prezzo è in aumento. È vero il contrario se l'andamento del prezzo di un titolo è in calo.

Come si calcola una media mobile semplice?

Per calcolare una media mobile semplice, il numero di prezzi all'interno di un periodo di tempo viene diviso per il numero di periodi totali. Ad esempio, considera le azioni di Tesla chiuse a $ 10, $ 11, $ 12, $ 11, $ 14 per un periodo di cinque giorni. La media mobile semplice delle azioni di Tesla sarebbe pari a $ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 11 + $ 14 diviso 5, pari a 11,6 dollari.

Qual è la differenza tra una media mobile semplice e una media mobile esponenziale?

Mentre una media mobile semplice dà un peso uguale a ciascuno dei valori entro un periodo di tempo, una media mobile esponenziale attribuisce maggiore peso ai prezzi recenti. Le medie mobili esponenziali sono generalmente viste come un indicatore più tempestivo di una tendenza dei prezzi, e per questo, molti trader preferiscono usarlo su una semplice media mobile. Le medie mobili esponenziali a breve termine comuni includono 12 giorni e 26 giorni. Le medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni vengono utilizzate per indicare le tendenze a lungo termine.