Oscillatore stocastico

Che cos'è un oscillatore stocastico?

Un oscillatore stocastico è un indicatore di momentum che confronta un particolare prezzo di chiusura di un titolo con un intervallo dei suoi prezzi in un determinato periodo di tempo. La sensibilità dell'oscillatore ai movimenti di mercato è riducibile regolando quel periodo di tempo o prendendo una media mobile del risultato. Viene utilizzato per generare segnali di trading di ipercomprato e ipervenduto, utilizzando un intervallo di valori limitato da 0 a 100.

Punti chiave

• Un oscillatore stocastico è un popolare indicatore tecnico per generare segnali di ipercomprato e ipervenduto.
• È un popolare indicatore di slancio, sviluppato per la prima volta negli anni '50.
• Gli oscillatori stocastici tendono a variare intorno a un certo livello di prezzo medio, poiché si basano sulla cronologia dei prezzi di un bene.

Oscillatore stocastico

La formula per l'oscillatore stocastico è

%K = ( C − L14 H14 − L14 ) × 1 0 0 dove: C =Il prezzo di chiusura più recente L14 =Il prezzo più basso scambiato dei 14 precedenti sessioni di trading H14 =Il prezzo più alto scambiato durante lo stesso periodo di 14 giorni %K =Il valore corrente dell'indicatore stocastico \begin{allineato} &\text{\%K}=\left(\frac{\text{C} - \text{L14}}{\text{H14} - \text{L14}}\right)\times100 \\ &\textbf{dove:}\\ &\text{C =Il prezzo di chiusura più recente}\\ &\text{L14 =Il prezzo più basso scambiato delle 14 precedenti}\\ &\text{sessioni di trading}\ \ &\text{H14 =Il prezzo più alto scambiato durante lo stesso}\\ &\text{periodo di 14 giorni}\\ &\text{\%K =Il valore corrente dell'indicatore stocastico}\\ \end{allineato } ​%K=(H14−L14C−L14​)×100dove:C =Il prezzo di chiusura più recenteL14 =Il prezzo più basso negoziato delle 14 sessioni di negoziazione precedentiH14 =Il prezzo più alto scambiato durante lo stesso periodo di 14 giorni%K =Il valore corrente di l'indicatore stocastico​

In particolare, %K viene a volte indicato come indicatore stocastico veloce. L'indicatore stocastico "lento" è preso come %D =media mobile a 3 periodi di %K.

La teoria generale che funge da base per questo indicatore è che in un mercato che tende al rialzo, i prezzi chiuderanno vicino al massimo, e in un mercato in ribasso, i prezzi chiudono vicino al minimo. I segnali di transazione vengono creati quando la %K attraversa una media mobile a tre periodi, che si chiama %D.

La differenza tra l'oscillatore stocastico lento e veloce è che lo Slow %K incorpora un periodo di rallentamento %K di 3 che controlla il livellamento interno di %K. Impostare il periodo di livellamento su 1 equivale a tracciare l'oscillatore stocastico veloce.

Cosa ti dice l'oscillatore stocastico?

L'oscillatore stocastico è range-bound, il che significa che è sempre compreso tra 0 e 100. Questo lo rende un utile indicatore delle condizioni di ipercomprato e ipervenduto. Tradizionalmente, le letture superiori a 80 sono considerate nella fascia di ipercomprato, e le letture sotto i 20 sono considerate ipervendute. Però, questi non sono sempre indicativi di un'inversione imminente; tendenze molto forti possono mantenere condizioni di ipercomprato o ipervenduto per un periodo prolungato. Anziché, gli operatori dovrebbero guardare ai cambiamenti nell'oscillatore stocastico per indizi sui futuri cambiamenti di tendenza.

Il grafico dell'oscillatore stocastico consiste generalmente di due linee:una che riflette il valore effettivo dell'oscillatore per ogni sessione, e uno che riflette la sua media mobile semplice a tre giorni. Poiché si pensa che il prezzo segua lo slancio, l'intersezione di queste due linee è considerata un segnale che potrebbe essere in corso un'inversione, poiché indica un grande cambiamento di slancio da un giorno all'altro.

Anche la divergenza tra l'oscillatore stocastico e l'andamento dei prezzi è vista come un importante segnale di inversione. Per esempio, quando un trend ribassista raggiunge un nuovo minimo più basso, ma l'oscillatore stampa un basso più alto, potrebbe essere un indicatore che i ribassisti stanno esaurendo il loro slancio e si sta preparando un'inversione rialzista.

Una breve storia

L'oscillatore stocastico è stato sviluppato alla fine degli anni '50 da George Lane. Come progettato da Lane, l'oscillatore stocastico presenta la posizione del prezzo di chiusura di un'azione in relazione all'intervallo alto e basso del prezzo di un'azione in un periodo di tempo, tipicamente un periodo di 14 giorni. Sentiero, nel corso di numerose interviste, ha detto che l'oscillatore stocastico non segue il prezzo o il volume o qualcosa di simile. Indica che l'oscillatore segue la velocità o il momento del prezzo.

Lane rivela anche nelle interviste che, di regola, lo slancio o la velocità del prezzo di un'azione cambia prima che il prezzo stesso cambi. In questo modo, l'oscillatore stocastico può essere utilizzato per prefigurare inversioni quando l'indicatore rivela divergenze rialziste o ribassiste. Questo segnale è il primo, e probabilmente il più importante, segnale di trading Lane identificata.

Esempio di come utilizzare l'oscillatore stocastico

L'oscillatore stocastico è incluso nella maggior parte degli strumenti di creazione di grafici e può essere facilmente impiegato nella pratica. Il periodo di tempo standard utilizzato è di 14 giorni, anche se questo può essere regolato per soddisfare esigenze analitiche specifiche. L'oscillatore stocastico viene calcolato sottraendo il minimo del periodo dal prezzo di chiusura corrente, dividendo per l'intervallo totale per il periodo e moltiplicando per 100. Come esempio ipotetico, se il massimo di 14 giorni è $ 150, il minimo è $ 125 e la chiusura attuale è $ 145, quindi la lettura per la sessione corrente sarebbe:(145-125) / (150 - 125) * 100, o 80.

Confrontando il prezzo corrente con l'intervallo nel tempo, l'oscillatore stocastico riflette la coerenza con cui il prezzo chiude vicino al suo recente massimo o minimo. Una lettura di 80 indicherebbe che l'attività è sul punto di essere ipercomprata.

La differenza tra l'indice di forza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico

L'indice di forza relativa (RSI) e l'oscillatore stocastico sono entrambi oscillatori di momentum del prezzo ampiamente utilizzati nell'analisi tecnica. Sebbene spesso utilizzato in tandem, ciascuno di essi ha diverse teorie e metodi di base. L'oscillatore stocastico si basa sul presupposto che i prezzi di chiusura dovrebbero chiudersi nella stessa direzione del trend attuale.

Nel frattempo, l'RSI traccia i livelli di ipercomprato e ipervenduto misurando la velocità dei movimenti dei prezzi. In altre parole, l'RSI è stato progettato per misurare la velocità dei movimenti dei prezzi, mentre la formula dell'oscillatore stocastico funziona meglio in intervalli di trading coerenti.

Generalmente, l'RSI è più utile durante i mercati di tendenza, e lo stocastico ancora di più nei mercati laterali o instabili.

Limitazioni dell'oscillatore stocastico

Il limite principale dell'oscillatore stocastico è che è noto per produrre falsi segnali. Questo è quando un segnale di trading viene generato dall'indicatore, eppure il prezzo in realtà non segue, che può finire come un commercio perdente. In condizioni di mercato volatile, questo può accadere abbastanza regolarmente. Un modo per aiutare con questo è prendere l'andamento dei prezzi come un filtro, dove i segnali vengono presi solo se sono nella stessa direzione del trend.