Come usare il volume per migliorare il tuo trading

Il volume degli scambi è una misura di quanto di un dato asset finanziario è stato scambiato in un periodo di tempo. Per le azioni, il volume è misurato dal numero di azioni scambiate e, per futures e opzioni, si basa su quanti contratti sono passati di mano. I numeri, e altri indicatori che utilizzano dati di volume, sono spesso forniti di grafici online.

Guardare i modelli di volume nel tempo può aiutare a farsi un'idea della forza o della convinzione dietro i progressi e i ribassi in azioni specifiche e interi mercati. Lo stesso vale per i trader di opzioni, poiché il volume degli scambi è un indicatore dell'interesse corrente di un'opzione. Infatti, il volume svolge un ruolo importante nell'analisi tecnica e occupa un posto di rilievo tra alcuni indicatori tecnici chiave.

Punti chiave

• Il volume misura il numero di azioni negoziate in un titolo o di contratti negoziati in futures o opzioni.
• Il volume può essere un indicatore della forza del mercato, poiché i mercati in aumento su volumi crescenti sono generalmente considerati forti e sani.
• Quando i prezzi scendono all'aumentare del volume, la tendenza si sta rafforzando verso il basso.
• Quando i prezzi raggiungono nuovi massimi (o nessun minimo) al diminuire del volume, attento; potrebbe prendere forma un capovolgimento.
• On Balance Volume e Klinger Indicator sono esempi di strumenti grafici basati sul volume.

Come utilizzare il volume per migliorare il tuo trading

Linee guida di base per l'utilizzo del volume

Quando si analizza il volume, di solito ci sono linee guida utilizzate per determinare la forza o la debolezza di una mossa. Come commercianti, siamo più inclini a unire mosse forti e non prendere parte a mosse che mostrano debolezza, o potremmo persino osservare un'entrata nella direzione opposta a una mossa debole. Queste linee guida non sono valide in tutte le situazioni, ma offrono una guida generale per le decisioni di trading.

1. Conferma della tendenza

Un mercato in crescita dovrebbe vedere un aumento del volume. Gli acquirenti richiedono un numero crescente e un entusiasmo crescente per continuare a spingere i prezzi più in alto. L'aumento del prezzo e la diminuzione del volume potrebbero suggerire una mancanza di interesse, e questo è un avvertimento di una potenziale inversione. Questo può essere difficile da avvolgere nella tua mente, ma il semplice fatto è che un calo (o un aumento) di prezzo su un volume ridotto non è un segnale forte. Un calo (o un aumento) di prezzo su un grande volume è un segnale più forte che qualcosa nel titolo è cambiato radicalmente.

2. Mosse di esaurimento e volume

In un mercato in aumento o in calo, possiamo vedere movimenti di esaurimento. Questi sono generalmente bruschi movimenti di prezzo combinati con un forte aumento del volume, che segnala la potenziale fine di un trend. I partecipanti che hanno aspettato e hanno paura di perdere più della mossa si accumulano ai vertici del mercato, esaurire il numero di acquirenti.

In un fondo di mercato, il calo dei prezzi alla fine costringerà un gran numero di commercianti, con conseguente volatilità e aumento del volume. Vedremo una diminuzione del volume dopo il picco in queste situazioni, ma come il volume continua a suonare nei prossimi giorni, settimane, e i mesi possono essere analizzati utilizzando le altre linee guida del volume.

3. Segnali rialzisti

Il volume può essere utile per identificare i segnali rialzisti. Per esempio, immagina che il volume aumenti con una diminuzione del prezzo e poi il prezzo si muova più in alto, seguito da un ritorno più in basso. Se il prezzo al ribasso non scende al di sotto del minimo precedente, e il volume è diminuito al secondo declino, quindi questo viene solitamente interpretato come un segno rialzista.

4. Inversioni di volume e prezzo

Dopo un lungo movimento di prezzo al rialzo o al ribasso, se il prezzo inizia a variare con poco movimento di prezzo e volume pesante, questo potrebbe indicare che è in corso un'inversione, e i prezzi cambieranno direzione.

5. Volume e breakout contro falsi breakout

Alla rottura iniziale da un intervallo o da un altro schema grafico, un aumento di volume indica forza nel movimento. Un piccolo cambiamento di volume o una diminuzione del volume in un breakout indica una mancanza di interesse e una maggiore probabilità di un falso breakout.

6. Cronologia del volume

Il volume dovrebbe essere considerato rispetto alla storia recente. Il confronto di oggi con il volume di 50 anni fa potrebbe fornire dati irrilevanti. Più recenti sono i set di dati, più è probabile che siano rilevanti.

Il volume è spesso visto come un indicatore di liquidità, poiché le azioni oi mercati con il maggior volume sono i più liquidi e considerati i migliori per il trading a breve termine; ci sono molti acquirenti e venditori pronti a scambiare a vari prezzi.

Tre indicatori di volume

Gli indicatori di volume sono formule matematiche rappresentate visivamente nelle piattaforme di creazione di grafici più comunemente utilizzate. Ogni indicatore utilizza una formula leggermente diversa, e i trader dovrebbero trovare l'indicatore che funziona meglio per il loro particolare approccio al mercato.

Gli indicatori non sono necessari, ma possono aiutare nel processo decisionale commerciale. Ci sono molti indicatori di volume tra cui scegliere, e quanto segue fornisce un esempio di come molti di essi possono essere utilizzati.

1. Volume a saldo (OBV)

OBV è un indicatore semplice ma efficace. Il volume viene aggiunto (a partire da un numero arbitrario) quando il mercato finisce più in alto, o il volume viene sottratto quando il mercato finisce più basso. Questo fornisce un totale parziale e mostra quali azioni vengono accumulate. Può anche mostrare divergenze, come quando un prezzo aumenta ma il volume aumenta a un ritmo più lento o addirittura inizia a diminuire.

2. Flusso di denaro Chaikin

L'aumento dei prezzi dovrebbe essere accompagnato da un aumento del volume, quindi Chaikin Money Flow si concentra sull'espansione del volume quando i prezzi terminano nella parte superiore o inferiore della loro gamma giornaliera e quindi fornisce un valore per la forza corrispondente.

Quando i prezzi di chiusura si trovano nella parte superiore dell'intervallo giornaliero, e il volume si sta espandendo, i valori saranno alti. Quando i prezzi di chiusura si trovano nella parte inferiore dell'intervallo, i valori saranno negativi. Il flusso di denaro Chaikin può essere utilizzato come indicatore a breve termine perché oscilla, ma è più comunemente usato per vedere la divergenza.

3. Oscillatore Klinger

La fluttuazione sopra e sotto la linea dello zero può essere utilizzata per aiutare altri segnali di trading. L'oscillatore Klinger somma i volumi di accumulazione (acquisto) e distribuzione (vendita) per un determinato periodo di tempo.

La linea di fondo

Il volume è uno strumento utile per studiare le tendenze, e come puoi vedere, ci sono molti modi per usarlo. Le linee guida di base possono essere utilizzate per valutare la forza o la debolezza del mercato, così come per verificare se il volume sta confermando un movimento di prezzo o segnalando che un'inversione potrebbe essere a portata di mano. A volte vengono utilizzati indicatori basati sul volume per aiutare nel processo decisionale. In breve, mentre il volume non è uno strumento preciso, i segnali di entrata e di uscita a volte possono essere identificati osservando l'azione dei prezzi, volume, e un indicatore del volume.