Analisi del mercato sociale,

Le fonti tradizionali di informazioni per i trader attivi includono le stime degli analisti, nuove storie, misure della volatilità del mercato e vari strumenti di trading. Recentemente, Anche gli strumenti di investimento del “sentiment sociale” sono diventati una risorsa comune, progettato per aggregare e analizzare i dati dei social media per produrre analisi di mercato predittive. Mentre altri tipi di analisi degli investimenti dovrebbero essere inclusi nelle decisioni di investimento, i dati dei social media possono aiutare a fornire agli investitori indicazioni sul mercato futuro e sulla performance economica insieme a, in alcuni casi, valutazioni positive o negative delle azioni e potenziali strategie di trading e investimento.

Analisi del mercato sociale, Inc.:
Fondata nel 2011, Analisi del mercato sociale, L'obiettivo di Inc. (SMA) è sfruttare l'enorme quantità di dati finanziari non strutturati provenienti da fonti alternative e tradizionali in feed leggibili da una macchina e informazioni di mercato. Nell'ultima decade, SMA è diventata leader nella fornitura di API per aziende di trading sistemico quantitativo e market maker. I processi brevettati di SMA forniscono alle comunità finanziarie e di marketing nuove fonti di dati per valutare set di dati finanziari, aumentare i rendimenti, e ridurre il rischio, consentendo a SMA di operare come azienda FinTech di analisi predittiva. SMA ha stretto una partnership con Lightspeed Financial Services Group (Lightspeed) per fornire dati in formato visivo, aggiornato ogni minuto.

Rendimento del fattore SMA :

Il grafico sopra mostra i rendimenti Open-to-Close per le azioni statunitensi che hanno un S-Score (Sentiment) maggiore di +2.000 o inferiore a -2.000 alle 9:10 ET, evidenziando la natura predittiva dei dati di SMA.

La linea verde rappresenta la performance di tutti i titoli con un S-Score maggiore di +2.000 alle 9:10 ET (20 minuti prima dell'apertura del mercato). I dati suggeriscono che questo gruppo di titoli supererebbe il mercato a causa del sentimento significativamente elevato che circonda questi titoli.

La linea arancione mostra la performance di tutti i titoli con un S-Score inferiore a -2.000 alle 9:10 ET. I dati prevedono una sottoperformance di questo gruppo di titoli a causa delle loro menzioni significativamente negative su Twitter.

La posizione viene immessa in Open e poi liquidata in Close. Questa strategia non tiene conto dei costi commerciali, spread denaro/lettera, o slittamento commerciale.

In che modo i trader utilizzano SMA su Lightspeed:

Idee commerciali:
SMA copre l'ampio mercato azionario statunitense attraverso piccole, medio, e titoli a grande capitalizzazione, filtrando circa 1 miliardo di Tweet al giorno per catturare tutte le conversazioni relative alle azioni statunitensi. Le tecnologie di SMA forniscono una lista di controllo in tempo reale Top/Bottom 10, Live Market Sentiment e Tweet Volume sui singoli titoli, e una volta al giorno un'istantanea su Sentiment dagli account Twitter più accurati. Spesso le notizie su Twitter si interrompono prima dei media tradizionali, consentendo ai trader di monitorare i picchi di sentiment man mano che le notizie arrivano. Poiché SMA acquisisce il sentiment Twitter in corso per le azioni statunitensi, Lightspeed te lo fa sapere minuto per minuto.

Monitoraggio della posizione:
SMA aiuta i trader a monitorare le posizioni aperte aggiornando il Sentiment ogni 60 secondi. L'odometro di SMA su Lightspeed consente ai trader di monitorare il Sentiment quasi in tempo reale e capire perché il Sentiment su un titolo viene segnalato come positivo, negativo, o neutro.

Esecuzione commerciale:
L'analisi dei costi commerciali (TCA) svolge un ruolo importante nella comprensione di come l'esecuzione influisca sui rendimenti (alfa), soprattutto per le grandi imprese istituzionali. Modelli di esecuzione algoritmica TWAP (ponderata nel tempo) e VWAP (ponderata in volume), specialmente, sono diventati molto popolari negli ultimi dieci anni. A seconda del sentimento di un titolo e del cambiamento di sentimento, un trader potrebbe essere incline a TWAP o VWAP la loro esecuzione. Ad esempio, se un trader vuole acquistare AAPL e il sentiment del titolo è positivo, il commerciante può scegliere di acquistare al mercato. Però, se il sentimento di AAPL è negativo, il trader potrebbe scegliere di acquistare per un periodo di tempo durante la sessione monitorando il Sentiment*. Il Sentiment Trend Chart di SMA può aiutare a tenere traccia di questi sentimenti in tempo reale.

Conti accurati:
I conti accurati sono la versione SMA del prodotto Starmine di Refinitiv che classifica gli analisti azionari. SMA valuta gli account Twitter che parlano di azioni con un algoritmo a 12 fattori. Uno di questi fattori è l'accuratezza dei conti quando parlano positivamente o negativamente di un titolo in diversi periodi di detenzione. SMA lo misura in 1 giorno, 2 giorni, 1 settimana, e periodi di detenzione di 1 mese. Ogni giorno SMA estrae i 100 conti più accurati per ogni periodo di detenzione e mostra quale percentuale di quei conti parla positivamente o negativamente dei titoli. Questo widget viene aggiornato ogni giorno.

Informazioni su SMA: SMA ha sviluppato la Proprietà Intellettuale in quattro aree FinTech Aree:

1. Sentiment PNL – Il sentimento finanziario è difficile. SMA cattura sia le parole che le frasi e assegna a ciascuna frase un punteggio da -1.000 a +1.000. SMA quindi aggrega la conversazione a livello di singolo titolo per arrivare al nostro S-Score (uno Z-Score da -4,25 a +4,25). SMA cattura tutte le conversazioni da fondamentali, tecnico, commercio, Prodotto, c-suite, ecc. Il dizionario SMA è l'apprendimento automatico in un ambiente supervisionato e non supervisionato con analisi di regressione ogni trimestre per garantire che i miglioramenti continuino.
2. Modellazione di argomenti:i tag $ e i tag # sono gli elementi costitutivi di partenza per la modellazione di argomenti a livello di stock. SMA va molto più in profondità. Il nostro processo di Machine Learning fornisce suggerimenti per inclusioni ed esclusioni per ogni modello di argomento. Per esempio, per il modello tematico di Tesla vogliamo includere la conversazione su Solar City e non la conversazione su Nicola Tesla. Catturiamo Tim Apple come un eufemismo per Tim Cook. Eliminiamo robot e attori cattivi. La modellazione è in grado di distinguere tra ticker come $ETH per Ethan Allan il produttore di mobili e $ETH Ethereum la criptovaluta. L'obiettivo di SMA è catturare tutti i Tweet rilevanti per il titolo.
3. Precisione della fonte – SMA ha scoperto che non è solo ciò che viene detto sui social media, ma chi lo dice SMA classifica tutti coloro che parlano di azioni su Twitter con un algoritmo in 12 passaggi per valutare ogni account Twitter. L'account Twitter deve superare una soglia minima per essere incluso nell'universo "Alpha" della nostra SMA.
4. Analisi testuale:SMA ha creato il proprio motore di analisi testuale indipendente dalla sorgente, che consente di analizzare e suddividere qualsiasi documento di testo non elaborato per sezione con dati sul sentiment a livello di sezione.

Per ulteriori informazioni sull'integrazione di SMA con Lightspeed Trader, guarda il webinar sui dati predittivi sui social media di Lightspeed che delinea le metriche in tempo reale di SMA disponibili per i trader attivi sulla piattaforma Lightspeed Trader.

*Disclaimer:SMA è solo uno dei tanti punti di informazione e, sebbene utile, altri fattori dovrebbero essere considerati quando si fa trading.

Trading attivo con Lightspeed
Lightspeed fornisce ai trader professionisti tutti gli strumenti necessari per aiutarli a trovare il successo nel trading di azioni, e abbiamo sviluppato e perfezionato la nostra piattaforma di trader attivi per offrire un'esperienza utente ottimale. Con i layout dell'interfaccia intuitiva e gli scanner di azioni e opzioni di qualità istituzionale, miriamo ad aiutare i trader a raggiungere i loro obiettivi, non importa quale sia la loro strategia. Offriamo inoltre ai nostri clienti alcune delle commissioni di trading più basse del settore.

Per ulteriori informazioni su una piattaforma di trading professionale con Lightspeed, chiamaci al numero 1-888-577-3123, richiedere una demo o aprire un conto.

Informazioni sull'analisi del mercato sociale, Inc.
Fondata nel 2011, Analisi del mercato sociale, L'obiettivo di Inc. (SMA) è sfruttare l'enorme quantità di dati finanziari non strutturati provenienti da fonti alternative e tradizionali in feed leggibili da una macchina e informazioni di mercato. Il DNA di SMA risale alla sua precedente società Quantitative Analytics Inc. (QA Direct) che è stata acquisita da Thomson Reuters (Refinitiv). SMA fornisce alle comunità finanziarie e di marketing nuove fonti di dati per valutare set di dati finanziari, aumentare i rendimenti, e ridurre il rischio. Il processo brevettato di SMA è unico nel campo emergente dell'IA, Apprendimento automatico, Elaborazione del linguaggio naturale, Sentimento PNL, Analisi testuale, Modellazione tematica, e valutazione della fonte. I dati SMA sono specificamente progettati e sviluppati per integrarsi con i modelli quantitativi esistenti comunemente utilizzati nel settore finanziario. SMA fornisce metriche quantitative tramite API JSON RESTful. I dati SMA vengono forniti a livello di sicurezza (ticker) in tutte le classi di attività.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.socialmarketanalytics.com.

Lightspeed Financial Services Group LLC non è affiliato con questi commentatori/educatori di mercato di terze parti o fornitori di servizi. Dati, informazione, e il materiale ("contenuto") sono forniti solo a scopo informativo ed educativo. Questo contenuto non lo è, né deve essere interpretato come un'offerta, sollecitazione, o raccomandazione di acquistare o vendere titoli o contratti. Qualsiasi decisione di investimento presa dall'utente attraverso l'uso di tali contenuti si basa esclusivamente sull'analisi indipendente dell'utente che prende in considerazione le circostanze finanziarie, obiettivi di investimento, e tolleranza al rischio. Lightspeed Financial Services Group LLC non avalla, offrire né raccomandare nessuno dei servizi o commenti forniti da uno qualsiasi dei commentatori di mercato/educatori o fornitori di servizi e qualsiasi informazione utilizzata per eseguire strategie di trading si basa esclusivamente sull'analisi indipendente dell'utente.