Indice S&P 500 Pure Value

Che cos'è l'indice S&P 500 Pure Value?

Il termine S&P 500 Pure Value Index si riferisce a un indice ponderato in base al punteggio sviluppato da Standard and Poor's (S&P). L'indice utilizza quello che definisce uno "schema di ponderazione dell'attrattiva di stile" e consiste solo di azioni all'interno dell'indice S&P 500 che presentano forti caratteristiche di valore. L'indice è stato lanciato nel 2005 ed è composto da 120 componenti, la maggior parte delle quali sono società di servizi finanziari. L'indice era precedentemente chiamato S&P 500/Citigroup Pure Value Index a causa della relazione tra Standard e Poor's, e Citigroup.

Punti chiave

• L'indice S&P 500 Pure Value è un indice composto dai titoli value più forti dell'S&P 500.
• Il Pure Value Index è stato lanciato nel dicembre 2005.
• L'indice è ponderato per il punteggio anziché per la capitalizzazione di mercato.
• L'indice viene ribilanciato annualmente ed è calcolato in dollari statunitensi e won sudcoreani.
• È associato all'ETF Invesco S&P 500 Pure Value.

Comprensione dell'indice S&P 500 Pure Value

L'S&P500, è un ampio indice di borsa. Sulla base delle capitalizzazioni di mercato di 500 grandi società con azioni ordinarie quotate alla Borsa di New York (NYSE) o al Nasdaq, l'S&P 500 è uno degli indici azionari più seguiti ed è generalmente considerato una delle migliori rappresentazioni dell'economia e del mercato azionario statunitensi.

La società ha lanciato l'indice S&P 500 Pure Value il 16 dicembre, 2005, come indice concentrato sullo stile. Ha lo scopo di monitorare la performance dei titoli che presentano le caratteristiche di valore più forti utilizzando uno schema di ponderazione di stile-attrattiva. L'indice è ristretto a fuoco, in quanto contiene solo quelle società S&P 500 con caratteristiche di azioni di valore selezionate da S&P.

Dal 30 aprile 2021, l'indice era composto da 120 diverse società. I primi cinque settori per peso sono finanziari (43,3%), beni di consumo voluttuari (9,3%), energia (9,1%), assistenza sanitaria (9,1%), e beni di prima necessità (8,2%). La capitalizzazione di mercato media di queste società è stata di 22,03 miliardi di dollari. Le prime cinque società quotate nell'indice a questa data sono state:

• Berkshire Hathaway B (finanza)
• Gruppo Unum (finanziaria)
• Lincoln National (finanza)
• HollyFrontier (energia)
• Metlife (finanza)

L'indice viene ribilanciato su base annuale. Il calcolo dell'indice viene effettuato in tempo reale sia in dollari statunitensi (USD) che in won sudcoreani (KRW).

L'indice S&P 500 Pure Value ha reso il 25,92% su base da inizio anno (YTD) al 30 aprile, 2021. Il suo rendimento a un anno è stato del 72,32% mentre il rendimento a 10 anni è stato dell'11,65%. Ha generalmente superato il suo benchmark, il valore S&P 500, che ha portato a un rendimento totale del 14,9%, 40,9%, e 11,27% su un anno, un anno, e 10 anni.

SPXPV

Il simbolo ticker per l'indice S&P 500 Pure Value.

considerazioni speciali

L'indice S&P 500 Pure Value, precedentemente noto come S&P 500/Citigroup Pure Value Index, fa parte del gruppo di indici di stile dell'azienda. Derivano da quello che viene chiamato titolo o indice padre, che contiene anche gli stessi costituenti.

Questo indice è associato a un corrispondente Exchange Traded Fund (ETF) chiamato Invesco S&P 500 Pure Value ETF. Il fondo è stato lanciato il 1 marzo 2006, e viene negoziato sul NYSE Arca con il simbolo ticker RPV. Il patrimonio netto ammontava a $ 2,3 miliardi al 5 maggio, 2021. Almeno il 90% del capitale del fondo è investito nelle componenti dell'indice. La commissione di gestione del fondo è dello 0,35% e il suo tasso di distribuzione è stato del 2,05%. I rendimenti del fondo basati sul suo valore patrimoniale netto (NAV) hanno rispecchiato quelli dell'indice, arrivando al 25,73%, 71,67%, e 11,27% su un anno, un anno, e 10 anni.