Bande di Bollinger come strumento per strategie di trading su futures e opzioni

Bande di Bollinger, un punto fermo nella timoneria dei grafici di molti trader professionisti, considera la volatilità come dinamica, progettato per essere una "busta" dell'azione dei prezzi in evoluzione. I trader attivi possono utilizzare le Bande di Bollinger per aiutare a valutare se è probabile che le singole opzioni su azioni aumentino o diminuiscano di valore, rendendo l'indicatore uno strumento prezioso per molte strategie di trading di futures e opzioni.

Bande di Bollinger
Le Bollinger Bands sono un tipo di grafico statistico che caratterizza il prezzo e la volatilità di uno strumento finanziario nel tempo utilizzando un metodo formulato originariamente sviluppato dall'analista finanziario John Bollinger negli anni '80.

Secondo Bollinger, lo strumento di analisi tecnica è stato progettato per indicare se il prezzo di un titolo è alto o basso su base relativa e nelle sue parole, le bande "sono [direttamente] guidate dalla volatilità". In pratica, Le Bande di Bollinger possono offrire ai trader attivi e professionali una maggiore probabilità di identificare correttamente quando un asset è ipervenduto o ipercomprato.

Calcolo della banda di Bollinger
Al centro, Le bande di Bollinger misurano la deviazione, ecco perché l'indicatore può essere utile per i trader professionisti nella diagnosi delle tendenze. Uno dei calcoli più comuni della banda di Bollinger utilizza una media mobile semplice (SMA) di 20 giorni per la banda centrale, il primo di tre. La banda superiore viene quindi calcolata prendendo la banda centrale e aggiungendo il doppio della deviazione standard giornaliera a tale importo. La banda inferiore viene calcolata prendendo la banda centrale meno due volte la deviazione standard giornaliera.

Se il prezzo dell'attività scende al di sotto della banda inferiore, le azioni sono spesso viste come ipervendute e dovute a un rimbalzo. Al contrario, se il prezzo sale al di sopra della banda superiore, le azioni sono spesso considerate ipercomprate e soggette a un pullback. Tieni a mente, però, che le Bande di Bollinger sono solo uno dei tanti punti di informazione per prevedere le tendenze, e altri fattori dovrebbero essere considerati quando si specula sul prezzo di un determinato titolo.

Strategie di trading della banda di Bollinger
I trader attivi possono utilizzare le Bande di Bollinger per valutare se la volatilità complessiva del mercato sta aumentando o diminuendo come mezzo per valutare se è probabile che le singole opzioni su azioni aumentino o diminuiscano di valore. Le strategie di trading della banda di Bollinger variano, ma sono spesso implementate per aiutare gli investitori professionali a negoziare le tendenze e identificare i titoli breakout.

Utilizzo delle bande di Bollinger per aiutare le tendenze commerciali
Le bande di Bollinger possono aiutare i trader a individuare i mercati di tendenza in due modi, il primo dei quali si occupa di “bande larghe”. Nel caso di una banda larga, una distanza estesa tra le bande superiore e inferiore suggerisce una maggiore volatilità dei prezzi e quando il prezzo si avvicina ai limiti della banda può suggerire un'imminente inversione del prezzo. In contrasto, una chiusura al di sopra di una banda superiore o al di sotto di una banda inferiore per un periodo di più giorni può suggerire che è probabile un'estensione del trend.

Utilizzo delle bande di Bollinger per identificare i breakout
In contrasto con l'aspetto spalancato dei mercati di tendenza, Le bande di Bollinger possono segnalare un breakout in attesa esibendo una larghezza di banda ridotta. Un breakout è un prezzo di un'azione che si muove al di fuori di un livello di supporto o resistenza definito con un aumento del volume. Essenzialmente, quando le bande superiore e inferiore sono “strette, ” un mercato si sta comprimendo. Quando il prezzo si rompe al di fuori delle bande di Bollinger, è possibile un sostanziale movimento direzionale.

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