Tecniche efficaci di gestione del rischio nel trading

I trader trascorrono gran parte del loro tempo guardando i grafici e analizzando, utilizzando l'analisi tecnica o fondamentale, o una combinazione di entrambi. Anche se queste sono davvero cose molto buone su cui passare il tempo, non tutti i trader si prendono il tempo per concentrarsi su, gestione del rischio, e più specifico, dimensionamento della posizione. – Reza Abbaszadeh

Vedo molti trader o investitori vecchi e nuovi che fanno trading, solo per far saltare in aria i loro conti prendendo posizioni casuali, senza alcun piano. Il corretto dimensionamento della posizione è un elemento chiave nella gestione del rischio e può determinare se vivi per fare trading un altro giorno o meno.

Fondamentalmente, la dimensione della tua posizione è il numero di azioni che prendi in uno scambio. Può impedirti di rischiare troppo sul commercio e far saltare in aria il tuo account. Senza sapere come dimensionare correttamente le tue posizioni, potresti finire per effettuare operazioni troppo grandi per il tuo account. In tali casi, diventi molto vulnerabile quando il mercato si muove anche solo di pochi punti contro di te. Gestione del rischio nel trading.

La dimensione della tua posizione, o dimensione commerciale, è più importante della tua entrata e uscita quando fai trading o investi. Puoi avere la migliore strategia del mondo, ma se la tua dimensione commerciale è troppo grande o troppo piccola, rischierai troppo o troppo poco.

come fai a non rischiare troppo? Come fai a sapere la giusta quantità da acquistare o vendere quando apri una posizione?

Diciamo che hai $ 10, 000 nel tuo account e c'è un'azione del valore di $ 100 che ti piace e che desideri acquistare. Compri 100 azioni, 10 azioni, o qualche altro numero? Questa è la domanda a cui devi rispondere:come determinare la dimensione della tua posizione. Se decidi di spendere l'intero saldo del tuo conto e acquistare 100 azioni, allora avrai un impegno del 100% su questo titolo. E questo non è indicato. Anche, nell'assumere una posizione che rappresenta gran parte del tuo portafoglio totale, c'è anche il costo opportunità coinvolto.

Dovresti rinunciare ad altre operazioni che potresti aver voluto inserire. Il dimensionamento della posizione è un problema critico che un trader deve conoscere in anticipo e non fare al volo. È importante quanto scegliere il titolo o la valuta giusti in cui investire.

I nuovi trader o investitori amano calcolare quanto potrebbero guadagnare al rialzo, quanti soldi potrebbero potenzialmente guadagnare, e concentrarsi meno su quanti soldi potrebbero potenzialmente perdere. Esistono diversi approcci al dimensionamento della posizione, e ne analizzerò alcuni tra i più popolari.

Il primo, e la più comune:percentuale fissa per operazione

Il dimensionamento della posizione può essere basato sulla dimensione di un portafoglio complessivo. Ciò significa che una percentuale di quel capitale complessivo sarà predeterminata per operazione e non sarà superata. Potrebbe essere l'1% o addirittura il 5%. Questa percentuale fissa è un modo semplice per sapere quanto stai acquistando quando acquisti. (Gestione del rischio nel trading.)

Per utilizzare un semplice esempio di dimensionamento della posizione a percentuale fissa, prendi di nuovo $ 10, 000 dimensioni del conto e uno stock di $ 100. Se prendi una semplice posizione dell'1% in base alle dimensioni del tuo account, che si riduce a una singola azione. Potresti pensare di non stare meglio di una persona con un conto da $ 100 che acquista una quota. La differenza è che il titolare del conto $ 100 ha una dimensione della posizione del 100% mentre il $ 10, Il titolare del conto 000 sta mettendo a rischio solo l'1%. (Gestione del rischio nel trading.)

Quale dimensione della posizione consente a un trader di dormire meglio la notte? Ovviamente il secondo. Il dimensionamento della posizione aiuta a controllare il rischio.

Un limite rigido dell'1% su ogni operazione consente di tollerare molte perdite in cerca di profitti. Proteggere il tuo capitale è il tuo lavoro principale. Il tuo lavoro secondario è lasciare spazio nel tuo portafoglio per trovare altre opportunità di trading. L'importo percentuale fisso è un approccio semplice per raggiungere questo obiettivo. (Gestione del rischio nel trading.)

Il secondo approccio di gestione del rischio prevede un importo fisso in dollari per operazione

Questo approccio utilizza anche un importo fisso, ma questa volta si tratta di un importo fisso in dollari per operazione anziché di una percentuale del portafoglio effettivo. Ciò comporta la scelta di un numero.

Usando di nuovo gli stessi $ 10, 000 portafoglio come esempio, dì che decidi che non spenderai più di, dire, $ 200 su qualsiasi operazione. Per i trader con conti di piccole dimensioni, questo può essere un approccio interessante perché limita quanto puoi perdere. Tuttavia, limita anche le azioni che puoi acquistare. (Gestione del rischio nel trading.)

Dovrai escludere alcuni titoli in base esclusivamente al loro prezzo. Ovviamente, Ciò non è necessariamente una cattiva cosa.

Il terzo approccio:dimensionamento della posizione basato sulla volatilità

Un approccio più complesso ma che consente una maggiore flessibilità è il dimensionamento della posizione in base alla volatilità del titolo che si intende acquistare. È più dinamico perché non tratta ogni azione allo stesso modo. Questo approccio ti consente di approfondire ed esercitare un controllo più preciso sul tuo portafoglio. (Gestione del rischio nel trading.)

Per esempio, le azioni di crescita saranno invariabilmente più volatili e tale volatilità si rifletterà nel tuo portafoglio. Per ridurre il rischio complessivo del tuo portafoglio, compreresti meno azioni a volatilità più alta di quanto compreresti azioni a bassa volatilità. Puoi misurare la volatilità con qualcosa di semplice come una deviazione standard in un determinato periodo, dire, 15 o 10 giorni di negoziazione. Poi, a seconda della deviazione, regoli il numero di azioni che acquisti quando avvii una posizione.

Ciò consente alle azioni a bassa volatilità di avere più peso nel tuo portafoglio rispetto a quelle a maggiore volatilità. Il dimensionamento della posizione basato su questa ideologia riduce la volatilità complessiva all'interno di un portafoglio. Questa strategia è spesso utilizzata in grandi portafogli e io la uso personalmente nel mio portafoglio. Anche i trader e gli investitori a lungo termine devono affrontare domande sul dimensionamento della posizione. (Gestione del rischio nel trading.)

Per loro, quando il prezzo del titolo che detengono scende, rappresenta più valore. Aggiungendo alla loro posizione, in questo caso, è indicato come media verso il basso. I trader a lungo termine possono decidere di ridurre la media utilizzando approcci di dimensionamento della posizione simili, rischiando un importo fisso o una percentuale quando le azioni vengono scambiate.

Puoi usare anche la deviazione standard qui per aiutarti a capire tale importo. La media verso il basso deve essere usata con cautela perché se la tua analisi è sbagliata, ad un certo punto ti troverai in una posizione che non vale più la pena mantenere. Non vuoi fare una media fino a zero acquistando fino in fondo. Alcuni parametri di rischio aggiuntivi di buon senso sembrano degni di nota e potrebbero essere incorporati nel tuo piano commerciale. (Gestione del rischio nel trading.)

Per esempio, per essere al sicuro, devi essere in grado di accettare di perdere su una data operazione ed essere in grado di sopravvivere subendo perdite su dieci operazioni consecutive. E quelle dieci perdite consecutive non dovrebbero superare un drawdown totale del 25 percento. Ciò significa che non più del due percento del portafoglio dovrebbe essere messo a rischio su una particolare operazione. (Gestione del rischio nel trading.)

Una volta capito quanto ti senti a tuo agio nel perdere, un livello di stop loss per ogni operazione dovrebbe essere determinato e immesso nel mercato.

Un trader esperto generalmente saprà dove inserire i propri ordini stop-loss dopo aver ottimizzato il proprio piano di trading, e l'analisi del grafico viene spesso eseguita quando si impostano i livelli di stop-loss. (Gestione del rischio nel trading.)

Quando utilizzi gli stop per gestire il rischio nelle tue posizioni, dovresti seguire due regole pratiche:

1. Non regolare mai lo stop loss per arrivare alla dimensione della posizione desiderata, ma invece, regola la dimensione della posizione per soddisfare il tuo livello di rischio e il posizionamento dell'ordine di stop-loss desiderato in base alla tua analisi.
2. Fai trading utilizzando gli stessi parametri di rischio su ogni operazione indipendentemente dalla distanza dello stop loss.

Evita di mettere a rischio più soldi per usare uno stop più ampio, ed evita di rischiare meno soldi su uno stop più vicino al livello di trading. Modifica la tua posizione per soddisfare i tuoi livelli di rischio predeterminati. (Gestione del rischio nel trading.)

Da adesso, Spero che tu abbia capito che il corretto dimensionamento della posizione è fondamentale. Dovresti sempre considerare quanto acquisti quando acquisti, e anche, sai come sei arrivato a quel numero. Indipendentemente dalle dimensioni del tuo account, prenditi il ​​​​tempo per trovare un approccio coerente che corrisponda al tuo stile di trading e poi attieniti ad esso. Puoi incorporare la flessibilità. Per esempio, se sei disposto a correre più rischi con il tuo portafoglio, puoi comporre la percentuale che usi. (Gestione del rischio nel trading.)

Tecniche solide di gestione del rischio possono aiutare a migliorare un trader medio, e un buon trader diventa grande.

Per esempio, un trader che ha ragione solo la metà delle volte ma esce dalle operazioni in perdita prima che la perdita diventi significativa e sa che guidare i vincitori verso un profitto sostanziale sarebbe molto più avanti della maggior parte degli altri che commerciano senza alcun piano d'azione chiaro di sorta. E devi trovare il giusto equilibrio perché se rischi troppo poco e il tuo conto non cresce, e se rischi troppo e il tuo account può essere distrutto in poche operazioni sbagliate. (Gestione del rischio nel trading.)

Se hai trovato valore e hai imparato qualcosa di nuovo, lasciaci un mi piace per mostrare il tuo supporto e assicurati di iscriverti e premi l'icona a forma di campana per rimanere informato quando carichiamo nuovi video. Fino alla prossima volta. – Reza Abbaszadeh