Le basi della strategia di trading a coppie

Scambio di coppie è un tipo di strategia di investimento che prevede l'investimento in 2 titoli diversi altamente correlati tra loro. Facendo questo, puoi potenzialmente realizzare un profitto indipendentemente da ciò che accade nel mercato nel suo insieme. La speranza è che tu possa andare a lungo su una sicurezza, corto dall'altro, e realizzare un profitto quando tornano alla loro media. Ecco le basi della strategia di trading di coppie e come funziona.

Titoli correlati

Per capire come può funzionare questa strategia di trading, devi capire qualcosa sui titoli correlati. Molti titoli diversi sono altamente correlati ad altri tipi di titoli. Quando una sicurezza sta andando bene, anche l'altro tende a fare bene. Lo stesso vale quando uno di loro fa male. Esistono numerosi esempi di titoli che possono essere altamente correlati. Per esempio, potresti prendere 2 titoli dallo stesso settore nel mercato e ci sono buone probabilità che siano altamente correlati. Anche i metalli preziosi come l'oro e l'argento sono altamente correlati. Quando l'oro sta andando bene, ci sono buone probabilità che anche l'argento stia andando bene.

Anche gli indici di mercato come l'S&P 500 e la media industriale Dow Jones tendono a muoversi in sincronia tra loro. Poiché questi indici misurano la salute del mercato azionario in generale, generalmente si muovono all'unisono.

La Strategia

Per far funzionare questa strategia, devi scegliere 2 titoli che controllerai. Una volta scelti i tuoi titoli, è necessario prestare attenzione ai loro movimenti nel mercato. Quando si cerca di attuare la strategia, devi guardare entrambi i titoli su un grafico dei prezzi e cercare opportunità quando si muovono in direzioni opposte. Uno dei titoli si sposterà verso l'alto mentre l'altro si sposterà verso il basso. Queste circostanze possono verificarsi per molte ragioni anche con titoli correlati. Se i titoli sono realmente correlati tra loro, quando questo accade, puoi sentirti abbastanza sicuro che torneranno insieme ad un certo punto. Quello che è salito tornerà giù verso il centro e quello che è sceso si rialzerà verso l'altro.

Con la sicurezza che è aumentata di valore, farai uno short trade contro di esso. Per la sicurezza che è scesa di valore, vorrai effettuare un lungo ordine. Quando la sicurezza che si è accresciuta di valore torna all'altra, sarai in grado di ottenere un profitto netto dallo short trade che hai effettuato. Allo stesso tempo, quando il titolo che ha perso valore torna a salire, sarai in grado di realizzare un profitto sull'operazione di acquisto che hai effettuato. Questo ti permette di fare due operazioni redditizie contemporaneamente solo perché hai identificato due titoli che erano altamente correlati tra loro.