Che cos'è il trading algoritmico?

Le strategie di trading algoritmico implicano prendere decisioni di trading basate su regole preimpostate che sono programmate in un computer. Un traderSei competenze essenziali di Master Trader Quasi chiunque può diventare un trader, ma per essere uno dei trader esperti ci vuole più del capitale di investimento e un abito a tre pezzi. Tieni a mente:c'è un mare di individui che cercano di unirsi ai ranghi dei commercianti esperti e portare a casa il tipo di denaro che va con quel titolo. o l'investitore scrive un codice che esegue operazioni per conto del trader o dell'investitore quando vengono soddisfatte determinate condizioni.

Esempi di algoritmi di trading semplici

• Short 20 lotti di GBP/USD se GBP/USD supera 1,2012. Per ogni aumento di 5 pip in GBP/USD, coprire il corto di 2 lotti. Per ogni caduta di 5 pip in GBP/USD, aumentare la posizione corta di 1 lotto.
• Acquista 100, 000 azioni di Apple (AAPL) se il prezzo scende al di sotto di 200. Per ogni aumento dello 0,1% del prezzo oltre 200, compra 1, 000 azioni. Per ogni riduzione dello 0,1% del prezzo inferiore a 200, vendere 1, 000 azioni.

Esempio di un algoritmo di trading a media mobile

Gli algoritmi di trading a media mobile sono molto popolari ed estremamente facili da implementare. L'algoritmo acquista un titolo (ad es. azioni) se il suo prezzo di mercato attuale è inferiore al suo prezzo medio di mercato per un certo periodo e vende un titolo se il suo prezzo di mercato è superiore al suo prezzo medio di mercato per un certo periodo. Qui, consideriamo un algoritmo di trading a media mobile a 20 giorni.

L'algoritmo acquista azioni Apple (AAPL) se il prezzo di mercato corrente è inferiore alla media mobile a 20 giorni e vende azioni Apple se il prezzo di mercato corrente è superiore alla media mobile a 20 giorni. La freccia verde indica un momento in cui l'algoritmo avrebbe acquistato azioni, e la freccia rossa indica un momento in cui questo algoritmo avrebbe venduto azioni.

Vantaggi del trading algoritmico

1. Ridurre al minimo l'impatto sul mercato

Un grande scambio può potenzialmente modificare il prezzo di mercato. Tale commercio è noto come commercio distorsivo perché distorce il prezzo di mercato. Per evitare una situazione del genere, i trader di solito aprono grandi posizioni che possono muovere il mercato gradualmente.

Per esempio, un investitore che desidera acquistare un milione di azioni Apple potrebbe acquistare le azioni in lotti di 1, 000 azioni. L'investitore potrebbe acquistare 1, 000 azioni ogni cinque minuti per un'ora e poi valutare l'impatto dell'operazione sul prezzo di mercato delle azioni Apple. Se il prezzo rimane invariato, l'investitore continuerà con il suo acquisto. Tale strategia consente all'investitore di acquistare azioni Apple senza aumentare il prezzo. Però, la strategia presenta due inconvenienti principali:

• Se l'investitore deve pagare una commissione fissa per ogni transazione che effettua, la strategia potrebbe comportare costi di transazione significativiCosti di transazioneI costi di transazione sono costi sostenuti che non maturano per nessun partecipante alla transazione. Sono costi irrecuperabili risultanti dal commercio economico in un mercato. In economia, la teoria dei costi di transazione si basa sul presupposto che le persone siano influenzate dall'interesse personale competitivo.
• La strategia richiede molto tempo per essere completata. In questo caso, se l'investitore acquista 1, 000 condivisioni ogni cinque minuti, gli ci vorrebbe poco più di 83 ore (più di tre giorni) per completare lo scambio.

Un algoritmo di trading può risolvere il problema acquistando azioni e verificando istantaneamente se l'acquisto ha avuto un impatto sul prezzo di mercato. Può ridurre significativamente sia il numero di transazioni necessarie per completare l'operazione, sia il tempo impiegato per completare l'operazione.

2. Garantisce un processo decisionale basato su regole

I trader e gli investitori spesso vengono influenzati dal sentimento e dalle emozioni e ignorano le loro strategie di trading. Per esempio, in vista della crisi finanziaria globale del 2008Crisi finanziaria globale del 2008-2009La crisi finanziaria globale del 2008-2009 si riferisce alla massiccia crisi finanziaria che il mondo ha dovuto affrontare dal 2008 al 2009. La crisi finanziaria ha messo a dura prova individui e istituzioni in tutto il mondo , con milioni di americani profondamente colpiti. Le istituzioni finanziarie hanno iniziato ad affondare, molti furono assorbiti da entità più grandi, e il governo degli Stati Uniti è stato costretto a offrire salvataggi, i mercati finanziari hanno mostrato segnali di crisi all'orizzonte. Però, molti investitori hanno ignorato i segnali perché erano coinvolti nella "frenesia del mercato rialzista" della metà degli anni 2000 e non pensavano che una crisi fosse possibile. Gli algoritmi risolvono il problema garantendo che tutte le operazioni aderiscano a una serie di regole predeterminate.

Svantaggio del trading algoritmico

1. Perdere scambi

Un algoritmo di trading può perdere le operazioni perché quest'ultimo non mostra nessuno dei segni che l'algoritmo è stato programmato per cercare. Può essere mitigato in una certa misura semplicemente aumentando il numero di indicatori che l'algoritmo dovrebbe cercare, ma un tale elenco non può mai essere completo.

Altre risorse

Per continuare ad apprendere e sviluppare la tua conoscenza del Trading Algoritmico, consigliamo vivamente le risorse aggiuntive di seguito:

• Trading ad alta frequenzaTrading ad alta frequenza (HFT)Il trading ad alta frequenza (HFT) è un trading algoritmico caratterizzato da un'esecuzione commerciale ad alta velocità, un numero estremamente elevato di transazioni,
• Adaptive Moving Average di Kaufman Adaptive Moving Average di Kaufman (KAMA) La media mobile adattiva di Kaufman (KAMA) è stata sviluppata dal teorico finanziario quantitativo americano, Perry J. Kaufman, nel 1998. La tecnica iniziò nel 1972 ma Kaufman la presentò ufficialmente al pubblico attraverso il suo libro, "Sistemi e metodi di trading". A differenza di altre medie mobili
• Indicatori di momentumIndicatori di momentumGli indicatori di momentum sono strumenti utilizzati dai trader per ottenere una migliore comprensione della velocità o della velocità con cui cambia il prezzo di un titolo. Quantità di moto
• Analisi tecnica - Guida per principiantiAnalisi tecnica - Guida per principianti L'analisi tecnica è una forma di valutazione degli investimenti che analizza i prezzi passati per prevedere l'azione futura dei prezzi. Gli analisti tecnici ritengono che le azioni collettive di tutti i partecipanti al mercato riflettano accuratamente tutte le informazioni rilevanti, e quindi, attribuire continuamente un valore equo di mercato ai titoli.