Fondo comune di investimento alfa e rischio

Valutare rischio del fondo comune di investimento è una parte importante del processo di investimento del fondo comune di investimento. Prima di decidere su un fondo comune di investimento, vorrai determinare quanto è rischioso un investimento. Alfa è una fonte di confronto finanziario che è possibile utilizzare per determinare il rischio di un fondo comune di investimento. Ecco le basi di Alpha e il suo impatto sui fondi comuni di investimento.

Alfa

Come parte della moderna teoria del portafoglio, ci sono cinque coefficienti di rischio tecnico che vengono utilizzati per valutare gli investimenti. Alpha è uno dei cinque e aiuta a determinare il rischio associato all'investimento. Con Alfa, confronti la performance aggiustata per il rischio di un fondo comune di investimento, e confrontarlo con il suo benchmark. Questo ti aiuta a determinare esattamente quanto viene aggiunto o sottratto al valore di un fondo comune, a seconda del gestore del fondo.

Il modello di capital asset pricing, o CAPM, è un metodo statistico comune per determinare il rendimento che ci si può aspettare dall'investimento. Se il CAPM ti dice che un investimento guadagnerà il 5% e poi in realtà guadagna il 10%, l'Alpha sarebbe la differenza tra i due, 5%. Questo ti dice che le decisioni di investimento del gestore valevano il 5% per il portafoglio.