Definizione di contango
Contango si verifica quando il mercato dei futures ha un prezzo superiore al mercato spot. Quando si verifica questo scenario, il prezzo dei futures scende al prezzo spot al momento della consegna. Questo differenziale può essere descritto come il carry risk, o il costo per il mantenimento del bene fino alla data di consegna futura.
Per esempio, se i futures del mais di dicembre 2010 sono scambiati a 3,75 dollari per staio, e il prezzo spot è di 3,25 dollari per staio, e il mais dovrebbe aumentare solo leggermente a $ 3,50 entro dicembre, questo mercato sarebbe considerato in contango. La differenza tra i future di dicembre e il prezzo spot uguale comporta il rischio.
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Definizione di distribuzione T
Che cosè una distribuzione T? La distribuzione T, nota anche come distribuzione t di Student, è un tipo di distribuzione di probabilità simile alla distribuzione normale con la sua forma a campana m
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Contango vs Backwardation
Contango e backwardation sono termini usati per descrivere la differenza osservata tra lo spot, o contanti, prezzo e prezzi dei futures per una merce. La curva ha due dimensioni, e traccia il tempo su
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Contango Cosè Contango? Contango è una situazione in cui il prezzo dei futures di una merce è superiore al prezzo spot. Contango di solito si verifica quando si prevede che il prezzo di unattività aumenti ne...
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Contango o Backwardation:guardare al futuro nei mercati dei futures Come sarà il futuro di un mercato dei futures? Determinare se quel mercato è in contango o indietro può aiutare a rispondere a questa domanda. Un mercato è in contango o in backwardation? Per scopri...