Rapporto di perdita attesa – Definizione del metodo ELR

Qual è il rapporto di perdita attesa - Metodo ELR?

Il metodo del rapporto di perdita attesa (ELR) è una tecnica utilizzata per determinare l'importo proiettato dei sinistri, rispetto ai premi maturati. Il metodo del rapporto di perdita attesa (ELR) viene utilizzato quando un assicuratore non dispone dei dati appropriati sull'occorrenza dei sinistri passati da fornire a causa di modifiche alle sue offerte di prodotti e quando non dispone di un campione sufficientemente ampio di dati per le linee di prodotti a coda lunga.

La formula per il metodo ELR è

E l R m e T h o D = E P ? E l R − P un io D l o S S e S dove: EP =Premi guadagnati \begin{allineato} &ELR\ Metodo =EP\ *\ ELR\ - Perdite pagate\\ &\textbf{dove:}\\ &\text{EP =Premi guadagnati}\\ \end{allineato} ​Metodo ELR=EP ∗ ELR −Perdite pagatedove:EP =Premi guadagnati​

Come calcolare il rapporto di perdita attesa – Metodo ELR

Per calcolare il metodo del rapporto di perdita atteso, moltiplicare i premi guadagnati per il rapporto di perdita atteso e quindi sottrarre le perdite pagate.

Cosa ti dice il metodo ELR?

Gli assicuratori accantonano una parte dei loro premi dalla sottoscrizione di nuove polizze per pagare i sinistri futuri. Il rapporto di perdita attesa viene utilizzato per determinare quanto accantonano. È anche importante notare che anche la frequenza e la gravità delle affermazioni che si aspettano di subire giocano un ruolo. Gli assicuratori utilizzano una varietà di metodi di previsione per determinare le riserve sinistri.

In certi casi, come nuove linee di business, il metodo ELR può essere l'unico modo possibile per determinare il livello appropriato di riserve di perdita richieste. Il metodo ELR può essere utilizzato anche per la determinazione del fondo perdite per particolari linee di business e periodi di polizza. Il rapporto di perdita attesa, moltiplicato per la cifra del premio guadagnato appropriato, produrrà le perdite finali stimate (pagate o sostenute). Però, per alcuni rami di attività, i regolamenti governativi possono dettare i livelli minimi di riserve per perdite richieste.

• Utilizzato per determinare l'importo previsto dei sinistri, rispetto ai premi maturati.
• Gli assicuratori accantonano una parte dei premi delle polizze per pagare i sinistri futuri:il rapporto di perdita attesa determina quanto accantonano.
• ELR viene utilizzato per aziende o linee di business prive di dati passati, mentre il metodo della scala a catena viene utilizzato per le imprese stabili.

Esempio di come utilizzare il metodo del rapporto di perdita attesa (ELR)

Gli assicuratori possono anche utilizzare il coefficiente di perdita attesa per calcolare la riserva sostenuta ma non dichiarata (IBNR) e la riserva totale. Il rapporto di perdita attesa è il rapporto tra le perdite finali e i premi guadagnati. Le perdite finali possono essere calcolate come il premio guadagnato moltiplicato per il rapporto di perdita atteso. La riserva totale è calcolata come le perdite finali meno le perdite pagate. La riserva IBNR è calcolata come la riserva totale meno la riserva di cassa.

Per esempio, un assicuratore ha guadagnato premi di $ 10, 000, 000 e un rapporto sinistri a premi di 0,60. Nel corso dell'anno, ha pagato perdite di $750, 000 e riserve in contanti di $ 900, 000. La riserva totale dell'assicuratore sarebbe di $ 5, 250, 000 ($ 10, 000, 000 * 0,60 - $ 750, 000), e la sua riserva IBNR sarebbe di $ 4, 350, 000 ($ 5, 250, 000 - $900, 000).

La differenza tra il metodo ELR e il metodo Chain Ladder (CLM)

Sia l'ELR che il metodo chain ladder (CLM) misurano le riserve sinistri, dove il CLM utilizza i dati passati per prevedere cosa accadrà in futuro. Mentre il rapporto di perdita attesa (ELR) viene utilizzato quando ci sono pochi dati passati da cui partire, CLM è utilizzato per attività stabili e linee di business.

Limitazioni dell'uso del metodo ELR

L'ammontare delle riserve sinistri che un assicuratore dovrebbe accantonare è determinato da modelli attuariali e metodi di previsione. Gli assicuratori utilizzano spesso il coefficiente di perdita atteso sulla quantità e la qualità dei dati disponibili. È spesso utile nelle prime fasi della previsione perché non tiene conto delle perdite effettivamente pagate, ma in fasi successive, questa mancanza di sensibilità alle variazioni delle perdite dichiarate e pagate lo rende meno accurato e quindi, meno utile.

Ulteriori informazioni sul metodo del rapporto di perdita attesa (ELR)

Scopri di più sul calcolo della redditività delle compagnie assicurative con loss e combined ratio.